国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金         更新招募说明书        （2025 年第一号）      基金管制东说念主：国泰基金管制有限公司      基金托管东说念主：华泰证券股份有限公司                                 国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                                                                 目               录              国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                         遑急提醒 号文注册召募。本基金的基金合同收效日为 2024 年 9 月 26 日。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集前程和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）可投资性筛选    当年一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。    （3）选样方法 在 C 及以下的上市公司证券；    ①样本空间内总市值排行前 1500；    ②属于沪股通或深股通证券范围；    ③对主板证券，在所属中证三级行业内解放流畅市值占比不低于 2% 间内排行前 1%的证券算作指数样本。 证券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业解放流畅市值分散与样本空间尽可 能一致。    接洽标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面强项本基金家具的风险收益特征和家具特性，充          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 分谈判自身的风险承受能力，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行径作念出零丁决策。投资东说念主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、管制风险、流 动性风险、本基金独有风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金独有风险包括： 标的指数申报与股票市集平均申报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合申报与标的指数申报偏离及追踪纰谬抵制未达约定想法的风险、标的指数变 更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、基金份额二级市集来回价钱折溢价的 风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计舛讹的风险、基金退市 风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额握有东说念主赎回失败的风险、基金份额赎回 对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单符号树立风险、第三方 机构服务的风险、投资钞票支握证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期 货的风险、投资股票期权的风险、投资存托凭证的风险、科创板股票投资风险、 参与融资业务风险、参与转融通证券出借业务的风险等。   本基金可投资钞票支握证券，主要存在与基础钞票关系的风险、与钞票支握 证券关系的风险、与专项筹商管制关系的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操魄力险和法律风险等。   本基金可投资国债期货，可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。   本基金可投资股票期权，主要濒临的风险包括市集风险、流动性风险、杠杆 风险、信用风险和操魄力险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里来回机制关系的风险可能成功或盘曲成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金钞票投资于 存托凭证或遴聘不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以及 来回公法等各异带来的独有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 投资蚁合风险等。   本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保能力及限定来回风险、 强制平仓风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，将濒临流动性风险、信用风险、市集风 险等风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略， 追踪中证 A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益 特征相似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应精致阅读基金合同、本招募 说明书、基金家具良友纲领等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行包袱。   基金的过往功绩并不预示其畴昔阐扬。基金管制东说念主管制的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩阐扬的保证。   基金管制东说念主依照恪称职守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合叙述为 2025 年 3 季度叙述，净值阐扬数据截止 日为 2025 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2025 年 11 月 20 日，除非另有 说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2025 年 8 月 31 日。（本叙述中财务 数据未经审计）         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                 第一部分      序言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）    、                 （以下简称“《运作办法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》             《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息透露管制办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制公法》                      （以下简称“《流动性风险管制      《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指数基金指示》 公法》”）、                           （以下简 称“《指数基金指示》”）和其他接洽法律律例以及《国泰中证 A500 来回型洞开 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真实性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的良友苦求召募的。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是公法基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有冲破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同当事东说念主，其握有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 接洽公法享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应翔实查阅基金合同。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                   第二部分      释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 来回型洞开式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正和补 充 券投资基金招募说明书》过火更新 金基金家具良友纲领》过火更新 金基金份额发售公告》 上市来回公告书》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等       《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常 作念出的校正       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁 布机关对其时常作念出的校正       《信息透露办法》：指《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》及颁 布机关对其时常作念出的校正       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对 其时常作念出的校正           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）       《流动性风险管制公法》：指《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险 管制公法》及颁布机关对其时常作念出的校正       《指数基金指示》：指《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指数 基金指示》及颁布机关对其时常作念出的校正 申购赎回实施服气》界说的“来回型洞开式基金”，简称“ETF” 标相似，领受洞开式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主 民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主坚强了基金销售服务公约，办理 基金销售业务的机构 基金管制东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构             国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 由基金管制东说念主指定的，在基金合同收效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务和基金来回的说明、 算帐和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额握有东说念主名册和办理非来回过户 等 结算有限使命公司，基金管制东说念主也不错自行或托福其他机构担任登记机构 管制的基金份额余额过火变动情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会书面说明的 日历 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进取 3 个月 洞开日       《业务公法》：指深圳证券来回所、中国证券登记结算有限使命公司、国 泰基金管制有限公司、基金销售机构的关系业务公法和公法（过火时常校正） 请购买基金份额的行径           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 行径 件，以基金合同公法的对价苦求购买基金份额的行径 公法的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所公法对价的行径 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 和招募说明书公法应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 可能发生的变更 股，况兼按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合， 达到复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目狡计 当日现款差额的意料值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据狡计，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调节基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的公法将基金份额握有东说念主的基金份额数额进行变更登记的行径 卖证券价差、银行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的省俭 率差额以及基金可供分拨利润金额之基准日 基金应收款项过火他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公征战行股票、钞票支握证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 来回的债券等 刊及《信息透露办法》公法的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务     国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 件           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                 第三部分       基金管制东说念主   一、基金管制东说念主概况   称呼：国泰基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册成本：11,000 万元东说念主民币   接洽东说念主：辛怡   接洽电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：                鼓励称呼                 股权比例         中国建银投资有限使命公司                  60%             意大利忠利集团                   30%       国网英大海外控股集团有限公司                  10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，29 年金融从业经历。曾任职于中国树立银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金管制有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委布告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高等司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检讨局。                                            （国 务院农村综合编削劳动小组办公室）。历任财政部监督检讨局检讨一处副处长， 财政部国务院农村税费编削劳动小组办公室（国务院农村综合编削劳动小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组布告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年               国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 学界联合会党组布告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月 -2019 年 3 月 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总 司理 。 2019 年 4 月 -2023 年 12 月 任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意钞票管制有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓励代表。2010 年 6 月起任公司董事。    丁琪，董事，硕士，高等政工师。1994 年 7 月至 1995 年 8 月，在西北电力 集团物质总公司任财务科职员。1995 年 8 月至 2000 年 5 月，在西北电力集团财 务有限公司任财务部工作。2000 年 6 月至 2005 年 8 月，在国电西北公司财务部 任成本电价处工作、资金运营处副处长。2005 年 8 月至 2012 年 10 月，在中国            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 电力财务有限公司西北分公司任副总司理（主握劳动）、总司理、党组副布告。 党组副布告。2014 年 11 月至 2024 年 7 月，在中国电力财务有限公司任副总经 理、党委委员。2019 年 4 月至 2020 年 12 月曾任公司董事。2024 年 7 月于今， 在国网英大海外控股集团有限公司担任副总司理、党委委员兼国度电网金融审计 中心主任。2025 年 4 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，29 年金融从业经历。曾任职于中国树立银行总 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金管制有限公司，现 任公司党委副布告、总司理、董事、代任督察长。   吴群，零丁董事，博士研究生，高等司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）劳动，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高等司理、总监，管制磋议部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司劳动，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司劳动（简称“CEC”），历任审计部副主任、钞票 部副主任（主握劳动）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 劳动期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司零丁董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息抗争股份有限公司零丁董事。2017 年 10 月起任公司零丁董事。   杨金强，零丁董事，博士研究生，讲授。2011 年 7 月于今，历任上海财经 大学金融学院助理讲授、副讲授、讲授、博导、系主任、副院长（主握劳动）。   封晓骏，零丁董事，大学本科，高等讼师。1992 年 1 月至 1996 年 12 月在 江苏省泰兴市外经委劳动，1997 年 1 月至 1999 年 12 月在江苏省泰兴市（工业） 外贸公司劳动，后任副总司理。2000 年 1 月至 2006 年 3 月任江苏江豪讼师事务            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 所讼师。2006 年 10 月于今任上海市海华永泰讼师事务所专职讼师、高等合伙东说念主。 委、政协科技委兼职副主任，2016 年 8 月于今任九三学社浦东区委副主委，2022 年 10 月于今任浦东新戋戋委、区政府、中国（上海）自贸区管委会法律参谋人， 市立法研究所客座研究员，2017 年 10 月于今任华东政法大学特聘讲授，2017 年 12 月于今任上海仲裁委员会仲裁人，2021 年 8 月于今任上海海外经济贸易仲 裁委仲裁人，2017 年 3 月至 2018 年 3 月挂职上海奉贤区经委、商务委副主任， 年 3 月于今任江苏省泰州市委市政府法律参谋人、苏州市相城区东说念主民政府法律顾 问、江苏省东说念主民政府驻沪办法律参谋人。2025 年 6 月起任公司零丁董事。   徐晓东，零丁董事，博士研究生，讲授。1994 年 5 月至 1999 年 8 月，任华 南师范大学经济系讲师。2003 年 8 月至 2007 年 4 月，任中国东说念主民大学商学院讲 师。2004 年 8 月至 2006 年 8 月，任香港理工大学司帐与金融学院博士后。2007 年 5 月于今，历任上海交通大学安泰经济与管制学院副讲授、讲授、博导，其中   钟炳贵，职工董事，大学本科。曾任职于太平洋产险、祥瑞养老险等公司。 监。2025 年 11 月起任公司职工董事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，25 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管制有限公司、国泰基金管制有限公司、敦和钞票管制有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管制有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，27 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管制有限公司、信达澳银基金管制有限公司、国寿安保基金 管制有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管制有限公司，现任公司副总司理。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   倪蓥，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于新晨信息期间有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管制有限公司，历任信息期间部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   黄岳，硕士研究生，10 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息 期间股份有限公司等。2015 年 2 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。 医药来回型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 2 月至 2023 年 9 月任 国泰中证生物医药来回型洞开式指数证券投资基金集聚基金的基金司理，2021 年 6 月起兼任国泰中证全指建筑材料来回型洞开式指数证券投资基金和国泰中 证科创创业 50 来回型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月任国泰中证全指建筑材料来回型洞开式指数证券投资基金发起式集聚基 金和国泰中证科创创业 50 来回型洞开式指数证券投资基金发起式集聚基金的基 金司理，2021 年 8 月起兼任国泰中证 500 来回型洞开式指数证券投资基金的基 金司理，2021 年 9 月至 2024 年 4 月任国泰中证智能汽车主题来回型洞开式指数 证券投资基金的基金司理，2021 年 10 月至 2024 年 10 月任国泰中证 500 来回型 洞开式指数证券投资基金发起式集聚基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰 中证破钞电子主题来回型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 2 月至 接基金的基金司理，2022 年 3 月至 2023 年 11 月任国泰中证沪港深动漫游戏交 易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 4 月起兼任国泰中证动漫游 戏来回型洞开式指数证券投资基金、国泰中证港股通 50 来回型洞开式指数证券 投资基金和国泰富时中国国企洞开共赢来回型洞开式指数证券投资基金的基金 司理，2023 年 5 月至 2024 年 6 月任国泰中证港股通 50 来回型洞开式指数证券 投资基金发起式集聚基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新动力汽车 来回型洞开式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件来回型洞开式指数 证券投资基金和国泰中证光伏产业来回型洞开式指数证券投资基金的基金司理， 来回型洞开式指数证券投资基金的基金司理。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   本基金管制东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等管制东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等关系东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员之外的 投资管制关系东说念主员担任成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据接洽律例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门建议的公司合座投资策略、基金大类钞票配置原则，以及研究相 关投资部门建议的首要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：李昇，简历同上   实施委员：张玮，简历同上   委员：   梁杏，总司理助理、量化投资部总监   胡松，待业金及专户投资部总监   索峰，竣工收益投资部总监   何伟，待业金及专户投资三部负责东说念主   叶烽，待业金及专户投资五部负责东说念主   曾辉，FOF 投资部副总监   朱丹，海外业务部副总监   三、基金管制东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益；          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 回清单； 照章召集基金份额握有东说念主大会； 他法律行径；   四、基金管制东说念主承诺 建立健全里面抵制轨制，采取灵验措施，阻挠违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采取灵验措施，阻挠下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会谢绝的其他行径。 家接洽法律、律例及行业表率，敦朴信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法谋略；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）特等毁伤基金份额握有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的良友中平心而论；   （5）隔绝、搅扰、梗阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突职守、浮滥权益，不按照公法履行职责；   （7）违反现行灵验的接洽法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关公法，涌现在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的生意高明，尚未照章公开的基           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 金投资内容、基金投资筹商等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 关系的来回步履；   （8）违反证券来回场合业务公法，利用对敲、倒仓等妙技附近市集价钱， 骚扰市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息透露和告白中特等含有不实、误导、讹诈身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会谢绝的行径。 度，采取灵验措施，阻挠违反基金合同行径的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹商等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关系的来回步履；   六、基金管制东说念主里面抵制轨制   基金管制东说念主为阻挠和化解谋略运作中濒临的风险，保证谋略步履的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管制方法、操作圭表与抵制措施，形成了 公司完满的里面抵制体系，并通过相应的具体业务抵制经由来严格实施。   为保证里面抵制的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可实施 的规章轨制体系并勾搭业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面抵制轨制进 行实时的更新和调节，以适当公司谋略步履的变化，束缚增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （1）保证公司谋略运作正当合规，形成称职谋略、表率运作的谋略理念；   （2）阻挠和化解风险，进步谋略管制效益，确保公司谋略的稳健运行和受 托钞票的安全完满，完结公司握续、踏实、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的真实、准确、完满、实时；   （4）爱戴公司精深的品牌形象。   （1）全面性原则。里面抵制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗亭，渗 透到决策、实施、监督、反馈等所有业务过程和业务法子。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面抵制轨制，公司全体职工 必须长途于爱戴里面抵制轨制的灵验实施。   （3）相互零丁和制约原则。公司根据业务的需要设立相对零丁的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的树立必须权责分明、相互制约。里面抵制的检 查评价部门必须零丁于各业求实施部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的 运作必须分离。   （4）适当性原则。公司里面抵制应根据公司谋略业务发展、新家具的征战、 金融更动、法律律例以及市集环境的变化等实时调节和完善，以保证里面抵制的 灵验性和适当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，相当是研究、投资、实施、算帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上隔断，对遑急业务设立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的谋略管制方法裁汰运作成本，进步 经济效益，力图以合理的抵制成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的管制实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐扬 零丁董事的监督职能，并在职工中加强职业说念德莳植和风险不雅念，形成了诚信为 本和稳健谋略的企业文化。公司董事会对里面抵制原则进行领导，对公司建立内 部抵制系统和支握其灵验性承担最终使命；公司谋略管制层对里面抵制进行管 理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险抵制使命，既相         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 互零丁，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险抵制体系。   （2）公司依据自身谋略特性建立了包括各岗亭以想法使命制自控、关系部 门和岗亭之间相互制衡、内控检讨评价部门实施监督的、权责调和、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源管制轨制，健全激发拘谨机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相适当的职业操守和专科能力。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管制的想法和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，束缚优化风险抵制圭表和手 段。各部门根据各自业务特性，对业务步履中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立翔实的风险抵制经由，并在履行业务中加以抵制。   （5）公司建立了完善的授权管制机制，明确了合理的授权圭表和经由，确 保授权机制的贯彻实施。   （6）公司建立了完善的里面司帐抵制，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账管制，零丁核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确差别各岗亭职责，投资 和来回、来回和算帐、基金司帐和公司司帐等遑急岗亭不得有东说念主员的相通。遑急 业务部门和岗亭进行物理隔断。   （8）公司建立首要风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信拒却流渠说念和疏通机制，明确叙述机制旅途和业务 申报体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完满传递，完结自下而 上的实时叙述和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立完满的研究管制、投资决策和来回管制等轨制体系，以 完结投资管制业务抵制。   （11）公司制定例范的信息透露管制办法，束缚优化完善机制经由，确保公 开透露信息的真实、准确、完满、实时。   （12）公司对里面抵制建立与实施情况进行监督检讨，评价里面抵制的灵验 性，发现里面抵制劣势，实时加以改进，内控检讨评价部门通过如期或不如期检          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 查里面抵制轨制的实施情况，确保公司各项谋略管制步履的灵验运行。   基金管制东说念主保证以上对于里面抵制轨制的透露真实、准确，并承诺基金管制 东说念主将根据市集变化和业务发展束缚完善里面抵制轨制，切实爱戴基金份额握有东说念主 的正当权益。            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                 第四部分      基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称呼：华泰证券股份有限公司   住所：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市江东中路 228 号   法定代表东说念主：张伟   设立时间：1991 年 4 月 9 日   批准设立机关：中国东说念主民银行总行   批准设立文号：银复[1990]497 号文   基金托管履历批文及文号：《对于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金 托管履历的批复》（中国证监会证监许可[2014]1007 号）   组织形势：股份有限公司（上市）   注册成本：902686.3786 万元整   接洽电话：025-83388233   接洽东说念主：王金成   华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）前身为江苏省证券公司， 于 1990 年 12 月信中国东说念主民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法东说念主 营业牌照，1991 年 5 月 26 日持重开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改 制为定向召募股份公司。1997 年 6 月，公司改名为“江苏证券有限使命公司”。 证监会批准，公司合座变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日， 公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司接收合并信泰证券有限使命 公司。2010 年 2 月，公司告捷在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联 交所主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司刊行的 GDR 在伦交所主板市集上市来回。 华泰证券是一家国内当先的大型综合证券集团，具有高大的客户基础、当先的互 联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线             国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 上线下有机勾搭的方式，为个东说念主和机构客户提供全地方的证券及金融服务，并致 力于成为兼具原土上风和全球视线的一流综合金融集团。监管部门对公司的分类 结果：2016 年为 B 类 BBB 级，2017 年为 A 类 AA 级，2018 年为 A 类 AA 级，    华泰证券钞票托管部充分阐扬算作新兴托管券商的证券市集专科化上风，搭 建了由高修养东说念主才组成的专科化托管团队。现有职工中本科以上东说念主员占比 100%， 硕士研究生东说念主员占比进取 90%，专科分散合理，是一支敦朴勤勉，开拓更动的资 产托管从业东说念主员团队。    华泰证券于 2014 年 9 月 29 日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资 格，可为各种公开召募资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券长期坚 握稳健的谋略理念，严格管制、审慎谋略、表率运作，防备风险管制，保握精深 的成本结构，严格顺从国度接洽基金托管业务的法律律例、行业监管规章和公司 接洽管制公法，表率运作、严格管制，确保基金托管业务的稳健运行。    华泰证券钞票托管部领有零丁的安全监控设施，踏实、高效的托管业务系统， 完善的业务管制轨制。保证基金财产的安全完满，确保接洽信息的真实、准确、 完满、实时透露，为基金份额握有东说念主利益履行基金托管职责，保证基金份额握有 东说念主的正当权益。    二、托管业务的里面抵制轨制    顺从国度接洽托管业务的法律律例、行业监管公法和公司接洽管制公法，秉 握稳健谋略、表率运作的理念，在组织体系、决策授权、轨制经由等方面进一步 完善风险抵制措施，阻挠和化解风险，保证托管钞票的安全完满；爱戴基金份额 握有东说念主的权益；保障钞票托管业务安全、灵验、稳健运行。    华泰证券风险管制组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管制委 员会、总裁室及风险抵制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。    董事会是风险管制的最高决策机构，并对公司全面风险管制体系的灵验性承        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 担最终使命。董事会设合规与风险管制委员会，对风险管制的总体想法、基本政 策、风险评估叙述进行审议并建议主张；对需董事会审议的首要决策的风险和重 大风险的处分决策进行评估并建议主张。总裁室是风险管制的最高实施机构，根 据董事会的授权和批准，勾搭公司谋略想法，具体负责实施风险管制劳动，并下 设风险抵制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管制劳动。在主要业务部 门都设立了一线的风险抵制组织，各级组织和东说念主员需在授权范围内履行风险管制 的职责，单干显着，强调相互配合。公司指定风险管制部履行风险管制职责，监 测、评估、叙述公司合座风险水平，并为业务决策提供风险管制建议。合规法律 部是华泰证券合规管制的中枢职能部门，主要负责对公司谋略管制步履和职工执 业行径进行合规管制，以及管制公司的法律事务劳动。稽察部负责对公司各级部 门的风险管制、里面抵制及谋略管制绩效进行零丁、客不雅地检讨、监督、评价， 并督促其改进。各部门单干配合，各有侧重，共同阐扬事前识别与阻挠、事中监 测与抵制、过后监督与评价三说念防地功能。钞票托管部通过设立里面合规岗亭、 内控检讨机制、叙述机制等方式，完结对各种风险的全面灵验管制，保证在正当 合规、稳健表率的基础上开展基金托管业务。   华泰证券钞票托管业务具备了系统、完善的里面抵制轨制体系，建立了业务 管制轨制、里面抵制轨制、业务操作经由，涵盖了业务管制操作、司帐核算、监 督和内控、信息系统、里面管制等各方面，覆盖了钞票托管业务开展的各个遑急 法子，简略灵验领导业务往常运转、稳健发展。   主要风险抵制措施：           （1）通过严格的业务隔断轨制、专用来回单元及结算备 付金账户、合理的账户结构、核算对账机制、什物质产盘货轨制、里面多层级监 督检讨机制、系统保障客户资金安全、安防抵制等措施灵验抵制钞票安全风险； （2）通过监督管制机制、建立并完善投资监督系统、投资监督管制实施决策、 中枢业务数据向公司风控部门洞开、透明化运作等措施灵验抵制投资监督风险； （3）通过里面管制抵制轨制、多维度对账机制、复核监督机制、系统故障救急 处理机制和可怜备份机制等措施灵验阻挠资金算帐风险；                         （4）通过明确指示处理 关系要素机制、严格资金划付管制经由、划款指示审核机制、监控资金变动机制、 东说念主工备份划款方式、实时疏通反馈机制等措施灵验阻挠资金交收风险；                               （5）通过        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 公约约定估值方法、信息传递圭表及差错处理机制、零丁司帐核算机制、建立对 账机制、司帐良友管制调阅机制、差错及救急处理机制等措施灵验阻挠钞票净值 估算舛讹风险；       （6）通过信息透露和守密轨制、公约约定信息透露的内容和圭表、 原始账簿数据分析和网络机制、信息批露授权机制等措施灵验阻挠信息透露风 险。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   基金托管东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                          《公开召募证券投资基 金运作管制办法》、         《基金合同》、               《托管公约》和关系法律律例的公法对基金投资 范围、投资对象、谢绝投资行径，基金投资、融资比例，基金管制东说念主参与银行间 债券市集，基金管制东说念主投资流畅受限证券，遴聘进款银行进行监督。对基金钞票 净值狡计、各种基金份额的基金份额（参考）净值狡计、应收资金到账、基金管 理东说念主薪金的计提和支付、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违反法 律律例、《基金合同》和《托管公约》的公法，应实时以电话提醒或书面提醒等 方式文牍基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书 面文牍后应不才一劳动日前实时查对并以书面形势给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督 促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来回圭表已经收效的指示违反法律、行政法 规和其他接洽公法，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管制东说念主， 并实时向中国证监会叙述，由此形成的损失由基金管制东说念主承担。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                第五部分     关系服务机构  一、申购赎回代理券商  本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管制东说念主网站。基金管制东说念主可根据有 关法律律例公法，增减或变更销售机构，并在基金管制东说念主网站上公示。  二、登记机构  称呼：中国证券登记结算有限使命公司  地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  接洽电话：010-50938600  传真：010-50938907  接洽东说念主：赵亦清  三、出具法律主张书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼  负责东说念主：韩炯  接洽电话：021-31358666  传真：021-31358600  接洽东说念主：丁媛  承办讼师：丁媛、高妍斐  四、审计基金财产的司帐师事务所  称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊横蛮合伙）  住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层  办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼  实施事务合伙东说念主：邹俊  接洽电话：021-22122888  传真：021-62881889  接洽东说念主：王国蓓      国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 承办注册司帐师：王国蓓、叶凯韵            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                 第六部分      基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过火他接洽公法，并经中国证监会证监许可【2024】1270 号文（《对于准予国泰 中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类别、运作方式和存续期限   三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公征战售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 基金管制东说念主网站或关系公告。   投资东说念主可遴聘网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本 基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金管制东说念主指定的发售代理机构用深圳证券 来回所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金管制东说念主过火指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金管制东说念主过火指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金管制东说念主不错根据具体情况调节本基金的发售方式，并在基金份额发售公 告或关系公告中列明。   恰当法律律例公法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   四、召募场合   投资东说念主应当在基金管制东说念主过火指定的发售代理机构办理基金发售业务的营 业场合或者按基金管制东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。   基金管制东说念主、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况 和接洽方式，请参见基金份额发售公告、基金管制东说念主网站或关系公告。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购苦求及认 购份额的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由于投资东说念主 罪过而产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。   七、认购开户 来回所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券来回所证券投资基金 账户（以下简称“证券投资基金账户”）。   （1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主，需在认购前握身份 理解文献到中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。接洽开设深圳 A 股账户和证券投 资基金账户的具体圭表和办法，请到各开户网点翔实磋议接洽公法。   （1）如投资东说念主需要参与网下现款或网上现款认购，应使用深圳 A 股账户 或证券投资基金账户；证券投资基金账户只可进行本基金基金份额的网上现款认 购、网下现款认购和二级市集来回。   （2）如投资东说念主以深圳证券来回所上市来回的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （3）如投资东说念主以上海证券来回所上市来回的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，除了握有深圳 A 股账户或证券投资基金账户外， 还应握有上海证券来回所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该两个 账户的证件号码及称呼属于合并投资东说念主所有，并防卫投资东说念主认购基金份额的托管 证券公司和上海 A 股账户指定来回证券公司应恰当中国证券登记结算有限责 任公司的关系公法。   八、认购用度   认购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：          认购份额（S）                   认购费率           S          S≥100万份              按笔收取，100元/笔   基金管制东说念垄断理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金管制 东说念垄断理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 计认购范围莫得限定，但法律律例、监管要求或本基金发售范围抵制决策另有规 定的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购可屡次申报，申报提交后不得废除，仍是 申报，认购资金即被冻结。 算交收。   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式支付认购佣 金。   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额握有东说念主所有。网上现款认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折 算的基金份额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分计入基金财产。   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例：某投资东说念主到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假定该发售代理机 构说明的佣金比率为 0.80%，则投资东说念主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元   认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00 元   即投资东说念主需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。 询认购说明情况。   十、网下现款认购 份或其整数倍。投资东说念主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东说念主的累计认购 范围莫得限定，但法律律例、监管要求或本基金发售范围抵制决策另有公法的除 外。 金，办理认购手续。网下现款认购苦求提交后在销售机构公法的时间之后不得撤 销。 行灵验认购款项的算帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购苦求，根据 登记机构关系公法进行灵验认购款项的算帐交收。             国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （1）通过基金管制东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额苦求， 认购用度和认购金额的狡计如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金管制东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式支付认购用度。   通过基金管制东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东说念主所有，其中利息转份额以基金管制东说念主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主到基金管制东说念主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即 投 资 东说念主 若 通 过 基 金 管 理 东说念主 直 销 柜 台 认 购 本 基 金 100,000 份 ， 需 准 备 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额苦求， 认购佣金和认购金额的狡计同通过发售代理机构进行网上现款认购的狡计。 询认购说明情况。   十一、网下股票认购            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 过火指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告或关系公告）。投 资东说念主不错屡次提交认购苦求，累计申报股数不设上限，但法律律例、监管要求或 本基金发售范围抵制决策另有公法的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购苦求提交后如需废除以销售机构的公法为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）限定个股认购范围：基金管制东说念主可根据网下股票认购起先日前 3 个月 个股的来回量、价钱波动过火他异常情况，决定是否对个股认购范围进行限定， 并在网下股票认购起先日前公告限定认购范围的个股名单。   （3）临时隔绝个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动异常，或认购 申报数目异常的个股，或耐久停牌、流畅（减握）受限或存在其他异常情况的个 股，或其他基金管制东说念主觉得应当隔绝的情形，基金管制东说念主可不经公告，一皆或部 分隔绝该股票的认购申报。   （4）根据法律律例本基金不得握有的标的指数成份股，将不行用于认购本 基金。 说明各成份股的灵验认购数目。T＋1 日起，登记机构根据基金管制东说念主提供的确 认数据，将投资东说念主沪市组合证券（指投资东说念主以在上海证券来回所上市的股票进行 认购的）进行冻结；将投资东说念主深市组合证券（指投资东说念主以在深圳证券来回所上市 的股票进行认购的）过户至本基金证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的， 基金管制东说念主根据发售代理机构提供的数据狡计投资东说念主应以基金份额方式支付的 认购佣金，并从投资东说念主的认购份额中扣除，为发售代理机构加多相应的基金份额。 登记机构根据基金管制东说念主提供的投资东说念主净认购份额明细数据进行投资东说念主认购份 额的启动登记，并根据基金管制东说念主说明的灵验认购苦求股票数据，按照来回所和 登记机构的公法和经由，最终将投资东说念主苦求认购的股票过户到本基金在上海、深         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 圳开立的证券账户。   投资东说念主的认购份额＝   其中，   （1）i 代表投资东说念主提交认购苦求的第 i 只股票，n 代表投资东说念主提交的股票总 只数。如投资东说念主仅提交了 1 只股票的苦求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金管制东说念主根据证 券来回所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数狡计，以四舍 五入的方法保留极少点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个来回日的均价算作狡计价钱。   若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资东说念主取得了相应的权 益，基金管制东说念主将按如下方式对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行调 整： 或股息 比例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例）        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金管制东说念主说明的并由登记机构完成算帐交收 的股票股数。其中： 狡计方式详见届时关系公告。   如果投资东说念主申报的个股认购数目总额大于基金管制东说念主可说明的认购数目上 限，则按照各投资东说念主的认购申报数目同比例说明。对于基金管制东说念主未说明的认购 股票，登记机构将不办理股票的过户业务。 结期间发生司法实施，基金管制东说念主将根据登记机构说明的履行过户数据对投资东说念主 的灵验认购数目进行相应调节。 许的条件下，投资者可遴聘以现款或基金份额的方式支付认购佣金。   （1）投资者遴聘以现款方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公 式狡计：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额=认购份额   （2）投资者遴聘以基金份额方式支付佣金的，基金管制东说念主根据发售代理机 构提供的数据狡计投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额 中扣除，为发售代理机构加多相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣 金和可得到的基金份额按以下公式狡计：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额发售面值 并实时履行因股票认购导致的股份减握所触及的信息透露等义务；对于认购期间 分红派息等权益变动的处理以登记机构业务公法为准。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理方式   网下现款认购及网上现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额握有东说念主所有。投资东说念主以股票认购的，认购股票由关系机 构赐与冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权 益包摄依据关系公法办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不 得动用。召募的股票按照来回所和登记机构的公法和经由办理股票的冻结和过 户。   基金召募期间的信息透露费、司帐师费、讼师费以过火他用度，不得从基金 财产中列支。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）             第七部分      基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金基金合同于 2024 年 9 月 26 日持重收效。自基金合同收效日起，本基 金管制东说念主持重起先管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和钞票范围   《基金合同》收效后，贯串 20 个劳动日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期叙述中赐与 透露；贯串 60 个劳动日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个劳动日内向中 国证监会叙述并建议处分决策，如握续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有公法时，从其公法。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第八部分     基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金管制东说念主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息透露办法》的有 关公法进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管制东说念主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金份额 数额将发生调节，但调节后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额握有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如未 来本基金加多基金份额的类别，基金管制东说念主在实施基金份额折算时，可对一皆基 金份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的基金份额进行折算。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管制东说念主可延长办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第九部分     基金份额的上市来回   一、基金份额上市   基金合同收效后，本基金具备下列条件的，基金管制东说念主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市公法》向深圳证券来回所苦求基金份额上市：   根据接洽公法，本基金基金合同收效后，具备上市条件，于 2024 年 10 月   二、基金份额的上市来回   本基金的基金份额在深圳证券来回所的上市来回须罢免《深圳证券来回所证 券投资基金上市公法》、《深圳证券来回所证券投资基金来回和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券来回所来回公法》等接洽公法。   三、上市来回的停复牌、暂停上市、收复上市和断绝上市   本基金的停复牌、暂停上市、收复上市和断绝上市等按照《基金法》和关系 法律律例以及《深圳证券来回所证券投资基金上市公法》等关系业务公法、文牍、 指示、指南等接洽公法实施。   若本基金发生深圳证券来回所关系公法所公法的因不再具备上市条件而应 当断绝上市的情形时，本基金可在履行恰当圭表后由来回型洞开式指数基金变更 为追踪合并标的指数的非上市的洞开式指数基金，无需召开基金份额握有东说念主大会 审议，届时基金管制东说念主可变更本基金的登记机构并相应调节申购赎回业务公法， 基金变更的具体安排见基金管制东说念主届时发布的关系公告。若届时本基金管制东说念主已 有以该指数算作标的指数的指数基金，则基金管制东说念主将本着爱戴基金份额握有东说念主 正当权益的原则，经履行关系圭表后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数 算作标的指数。具体情况见基金管制东说念主届时公告。   四、基金份额参考净值的狡计与公告   本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管制东说念主或基金管制东说念主托福的机构 狡计并通过深圳证券来回所发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 谢绝现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估 现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违反法律律例及对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在内的其他来回场合上市来回，而无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   六、关系法律律例、中国证监会、登记机构及深圳证券来回所对基金上市交 易的公法等关系公法进行调节的，基金合同相应赐与修改，并按照新公法实施， 且此项修改无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   七、若深圳证券来回所、中国证券登记结算有限使命公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金不错加多相应功能，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）          第十部分      基金份额的申购与赎回   本基金可领受两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市 股票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证 券登记结算有限使命公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过 深圳证券来回所办理。本基金当今仅灵通“深市股票什物申赎、沪市股票现款替 代”申赎模式，畴昔基金管制东说念主可根据基金发展需要，灵通“什物申购赎回”或 其他深圳证券来回所、登记机构允许的申赎模式，届时将发布公告赐与透露并对 本基金的招募说明书赐与更新，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。   一、申购和赎回场合   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场合或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管制东说念主 在基金管制东说念主网站或关系公告列示，基金管制东说念主可依据履行情况调节申购赎回代 理券商。   在畴昔条件允许的情况下，基金管制东说念主直销机构不错灵通申购赎回业务，具 体业务的办理时间及办理方式基金管制东说念主将另行公告。   二、申购和赎回的洞开日实时间   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回 所、深圳证券来回所的往常来回日的来回时间，但基金管制东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管制东说念主有权视情况对前述洞开日及 洞开时间进行相应的调节，但应在实施日前依照《信息透露办法》的接洽公法在 公法媒介上公告。   本基金已于 2024 年 10 月 15 日起起先办理日常申购、赎回业务。   本基金可在基金上市来回之前起先办理申购、赎回，但在基金苦求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   三、申购与赎回的原则 他对价； 公法； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管制东说念主可在不违反法律律例且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影 响的情况下，或依据深圳证券来回所或登记机构关系公法过火时常更新，对上述 原则进行调节。基金管制东说念主必须在新公法起先实施前依照《信息透露办法》的有 关公法在公法媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金管制东说念主公法的圭表，在洞开日的具 体业务办理时间内建议申购或赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购苦求无效。基金份额握有东说念主提交赎回苦求时，必须握有满盈的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回苦求无效。投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时间、处理公法等在顺从基金合同和招募说明书公法的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体公法为准。   往常情况下，投资东说念主申购、赎回苦求在受理应日进行说明。如投资东说念主未能提 供恰当要求的申购对价，则申购苦求失败。如基金份额握有东说念主握有的恰当要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的恰当要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商受理的申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定成 功。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商公法的其他方式查询接洽苦求 的说明情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用深圳证券来回所、登记机构的关系公法和参与各方关系 公约过火时常校正的接洽公法。   投资者 T 日申购告捷后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金管制东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回告捷后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替 代的交收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送 给申购赎回代理券商、基金管制东说念主和基金托管东说念主。   如果登记机构和基金管制东说念主在算帐交收时发生不行往常践约的情形，则依据 关系业务公法和参与各方关系公约过火时常校正的接洽公法进行处理。   如果关系证券来回所或登记机构的关系业务公法发生变更，则按最新公法办 理，并在招募说明书或关系公告中进行更新。 对基金份额申购赎回的圭表以及算帐交收和登记的办理时间、方式、处理公法等 进行调节，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   五、申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元由基金管制东说念主确定和调节，当今本基金最小申购、赎回单元为 模或赎回总范围进行抵制，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调节申购和赎回的数额限定，或者新增基金范围抵制措施。基金            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 管制东说念主必须在调节实施前依照《信息透露办法》的接洽公法在公法媒介上公告。 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 隔绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体请参见关系公告。   六、申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后狡计，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行恰当圭表，不错恰当延 迟狡计或公告。 金差额过火他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金管制东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。申购对价、赎回对价根据 申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额确定。 来回所开市前公告。 的圭表收取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。 以在不违反关系法律律例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的狡计和公告时间进行调节并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与面目   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组 合证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、T-1 日基金份额净值过火他关系内容。如深圳证券来回所修改或更新申购赎回清单的 内容、参数狡计方法并适用于本基金的，则按照新的公法实施。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的算帐交收安排， 在申购赎回清单中加多的杜撰证券。                “申赎现款”的现款替代记号为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 申购单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与 现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额 为最小赎回单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深市成份证券的必须现款 替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的一皆或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的公法， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：谢绝现款替代（记号为“谢绝”）、不错现款替 代（记号为“允许”）和必须现款替代（记号为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “谢绝”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   谢绝现款替代适用于深交所上市的成份证券，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现款算作替代。   不错现款替代适用于所有成份证券。   当不错现款替代适用于深交所上市的成份证券时，不错现款替代是指在申购 基金份额时，允许使用现款算作一皆或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份 额时，该成份证券不允许使用现款算作替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份证券，是指在申购赎回基金份额 时，该成份证券必须使用现款算作替代，根据基金管制东说念主买卖情况，与投资者进 行退款或补款。   必须现款替代适用于所有成份证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现款算作替代。  （2）不错现款替代         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。   ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深市成份证券。登记机构先用深市成 份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的狡计公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调节的 T-1 日收盘价。如果深圳 证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券来回所文牍公法的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。收取现款替代溢价 的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主需在证券往常来回后买入，而 履行买入价钱加上关系来回用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于操 作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的履行成本，则基金管制东说念主 将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的履行成 本，则基金管制东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理圭表   T 日，基金管制东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有往常来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内， 基金管制东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入一皆被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本（包括买入价 格与来回用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入一皆被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来回所往常来回日已达到 20 日而该证券 往常来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加 上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来回日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2 日后第 1 个劳动日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日）内， 基金管制东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关系申购赎回代理机构和 基金托管东说念主，关系款项的算帐交收将于尔后 3 个劳动日内完成。   ④替代限定：为灵验抵制基金的追踪偏离度和追踪纰谬，基金管制东说念主可公法 投资者使用不错现款替代的比例算计不得进取申购基金份额钞票净值的一定比 例。现款替代比例的狡计公式为：   如果深圳证券来回所现款替代比例狡计方式发生变化，以深圳证券来回所通 知公法的现款替代比例为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对树立不错现 金替代的沪市成份证券一皆用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的狡计公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调节的 T-1 日收盘价。如果上海 证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所文牍公法的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。申购时收取现款替 代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主将买入该证券，履行买 入价钱加上关系来回用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于操作，基 金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金管制东说念主将 退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本， 则基金管制东说念主将向投资者收取欠缺的差额。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   “现款替代折价比例”也称“赎回现款替代保证金率”。赎回时扣除现款替 代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主将卖出该证券，履行卖 出价钱扣除关系来回用度后与赎回时的参考价钱可能有所各异。为便于操作，基 金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金 额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的履行收入，则基金管制东说念主将 退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的履行收入， 则基金管制东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理圭表   T 日，基金管制东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管制东说念主将自 T 日起在收到申购来回说明后按照“时间优先、实时申报” 的原则循序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回顾往说明后按照“时间优先、 实时申报”的原则循序卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的来回，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有往常来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内 完成上述来回。   时间优先的原则为：申购赎回标的一样的，先说明成交者优先于后说明成交 者。先后限定按照深交所说明申购赎回的时间确定。   实时申报的原则为：基金管制东说念主在上交所贯串竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回说明记录，在期间系统允许的情况下实时进取交所申报被替代证券的交 易指示。   基金管制东说念主按照“时间优先”的原则循序与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购说明时间限定，以替代金额与被替代证券 的循序履行购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则循序与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回说明时间限定，以替 代金额与被替代证券的循序履行卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管制东说念主不错陆续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一皆被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一皆被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与来回用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一皆被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一皆被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券履行卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照 T+2 日收盘 价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来回所往常来回日已达到 20 日而该证券 往常来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 （包括买入价钱与来回用度）加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加 上按照最近一次收盘价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来回日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2 日后第 1 个劳动日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日）内， 基金管制东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关系申购赎回代理机构和 基金托管东说念主，关系款项的算帐交收将于尔后 3 个劳动日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调节，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律律例限定投资的成份证券；或基金 管制东说念主出于保护握有东说念主利益等原因觉得有必要树立必须现款替代的成份证券。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管制东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于狡计基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结苦求申购赎回的投资者的相应资金，由基金管制东说念主狡计的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其狡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中谢绝现 金替代成份证券的数目与相应证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调节后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的调节后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分拨 数额。若 T 日为基金最小申购赎回单元调节收效日，则 T 日预估现款部分的计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值”需根据调节前后最小申 购赎回单元按比例狡计。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中谢绝现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资 金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在基金份额握有东说念主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额握有东说念主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管制东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的面目进行修改。   申购赎回清单的面目例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金 基金管制公司称呼       国泰基金管制有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元钞票净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XXX 本市集申购赎回组合证券只数                       XXX 一皆申购赎回组合证券只数                        XXX 是否洞开申购                              XXX 是否洞开赎回                              XXX 本日净申购的基金份额上限                        XXX 本日净赎回的基金份额上限                        XXX 单个证券账户本日净申购的基金份额上限                  XXX 单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                  XXX                    国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）       本日累计可申购的基金份额上限                         XXX       本日累计可赎回的基金份额上限                         XXX       单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                   XXX       单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                   XXX         成份股信息内容：                           申购现款        赎回现款           赎回替代   挂牌市 证券     证券    股份    现款替                        申购替代                           替代保证        替代保证            金额     场 代码     简称    数目    代记号                         金额                            金率          金率 XXX    XXX   XXX   XXX     XXX         XXX     XXX   XXX        XXX         说明：此处为示例。         申购赎回清单的面目可根据深圳证券来回所的履行情况相应调节，具体内容       以基金管制东说念主届时在网站上公布的履行内容为准。         八、隔绝或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金管制东说念主可隔绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求：       投资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的       活跃市集价钱且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托       管东说念主协商说明后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购苦求。       易时间非往常停市），可能影响本基金的投资运作，或导致基金管制东说念主无法狡计       当日基金钞票净值或无法进行证券来回。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他毁伤现       有基金份额握有东说念主利益的情形。       购赎回清单编制舛讹或基金份额参考净值狡计舛讹。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单元、关系证券来回所等因异常 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金管制东说念主无法预念念 并不可抵制的情形，包括但不限于系统故障、汇集故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金管制东说念主决定暂停申购时， 基金管制东说念主应当根据接洽公法在公法媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购苦求被隔绝，被隔绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时， 基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回苦求或减速 支付赎回对价： 基金份额握有东说念主的赎回苦求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金钞票净值 存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管制东说念主应当暂停接受基 金赎回苦求或减速支付赎回对价。 易时间非往常停市），可能影响本基金的投资运作，或导致基金管制东说念主无法狡计 当日基金钞票净值或无法进行证券来回。   发生上述第 5 项之外的情形且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金管制东说念主应报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管制东说念主应足额          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 支付。如暂时不行足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管制东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、基金份额的转托管、非来回过户、冻结及解冻等业务   登记机构可依据其业务公法，受理基金份额的转托管、非来回过户、冻结与 解冻等业务，并收取一定的手续用度。   十一、基金份额的质押   在条件许可的情况下，登记机构可依据关系法律律例过火业务公法，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、麇集申购和其他服务 无本质性不利影响的前提下，基金管制东说念主有权制定麇集申购业务的关系公法。 的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额握有东说念主大会。场外申购赎回的具体办 理方式等关系事项届时将另行公告。 性不利影响的前提下，调节基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 取申购用度。 份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申 购方式起先实施前另行公告。 益无本质性不利影响的情况下，采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、 赎回方式起先实施前赐与公告。 两边需坚强书面托福代理公约。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会认同的来回场合或者来回方式进行份额转让的苦求并由登记机构        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十四、基金算帐交收与登记模式的调节或新增   若深圳证券来回所和中国证券登记结算有限使命公司调节现有的算帐交收 与登记模式、申购赎回方式，或推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、 赎回方式，本基金管制东说念主有权调节本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方 式，或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开 基金份额握有东说念主大会审议。   十五、在不违反法律律例且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管制东说念主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节，也 可采取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息透露办法》的接洽规 定在公法媒介公告。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）              第十一部分          基金的投资   一、投资想法   细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地完结投资想法，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公征战行的次级债、地方政府债券、 政府支握机构债券、中期单据、可调遣债券（含分离来回可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支握证券、同行存单、银行存 款、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市集器具以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会关系规 定）。   本基金可根据法律律例的公法参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票 比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律律例 的公法而受限定的情形除外。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资 比例限定，基金管制东说念主在履行恰当圭表后，不错相应调节本基金的投资范围及投 资比例公法。   三、投资策略   本基金主要领受完全复制法，即按照标的指数成份股过火权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动而进行相应的调节。但因特殊 情况（如成份股耐久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量发生变 化、成份股公司行径、市集流动性不及等）导致本基金管制东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同规律整时，基金管制东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪 纰谬。在往常市集情况下，本基金的风险抵制想法是追求日均追踪偏离度的竣工           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 值不进取 0.2%，年追踪纰谬不进取 2%。如因标的指数编制公法调节或其他因素 导致追踪偏离度和追踪纰谬进取上述范围，基金管制东说念主应采取合理措施幸免追踪 偏离度、追踪纰谬进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且 指数编制机构暂未作出调节的，基金管制东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益优先的 原则，履行里面决策圭表后实时对关系成份股进行调节。   本基金可根据投资想法，基于对基础证券投资价值的长远研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切关怀国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币策略动向，掂量未 来利率变动走势，基于本基金流动性管制的需要可投资于债券钞票，以保证基金 钞票流动性，并裁汰组合追踪纰谬。   本基金在对可调遣债券和可交换债券条件和标的公司基本面进行长远分析 研究的基础上，利用订价模子进行估值分析，投资具有较高安全旯旮和精深流动 性的可调遣债券和可交换债券。   本基金将重心对市集利率、刊行条件、支握钞票的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支握证券价值的因素进行分析，并扶助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   为了更好地完结投资想法，本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权。   若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管制的原则，以套期保值为 目的，综合谈判流动性、基差水对等因素。   若本基金投资股票期权，将根据风险管制的原则，以套期保值为主要目的， 综合谈判流动性、价钱等因素。   此外，本基金将关怀其他金融繁衍品的推出情况，如法律律例或监管机构允            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 许基金投资前述之外的其他金融繁衍品，本基金将按届时灵验的法律律例和监管 机构的公法，在充分评估金融繁衍品风险的基础上，在履行恰当圭表后，严慎地 进行投资。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金范围以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范围。本基金管制东说念主将充分谈判 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资。   为更好完结投资想法，在加强风潦倒挠并顺从审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管制的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。   跟着证券市集投资器具的发展、丰富和基金管制运作的需要，基金管制东说念主可 以在不改变投资想法的前提下，恪守法律律例的公法，在履行恰当圭表后，相应 调节或更新投资策略并公告。   四、投资限定   基金的投资组合应恪守以下限定：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于非现款 基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票支握证券的比例，不得进取 基金钞票净值的 10%；   （3）本基金握有的一皆钞票支握证券，其市值不得进取基金钞票净值的   （4）本基金握有的合并（指合并信用级别）钞票支握证券的比例，不得超 过该钞票支握证券范围的 10%；   （5）本基金管制东说念主管制的一皆基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票支握 证券，不得进取其各种钞票支握证券算计范围的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证 券。基金握有钞票支握证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资圭表，应            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金若参与股指期货来回，应顺从以下投资限定： 金钞票净值的 10%； 握有的股票总市值的 20%； 狡计）应当恰当基金合同对于股票投资比例的接洽约定； 不得进取上一来回日基金钞票净值的 20%；   （9）本基金若参与国债期货来回，应顺从以下投资限定： 金钞票净值的 15%；在职何来回日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得进取 基金握有的债券总市值的 30%； 不得进取上一来回日基金钞票净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当恰当基金合同对于债券投资比例 的接洽约定；   （10）本基金若参与股票期权来回，应顺从以下投资限定： 净值的 10%； 握有合约行权所需的全额现款或来回所公法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数狡计；          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （11）本基金若参与股指期货、国债期货来回，在职何来回日日终，握有的 买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得进取基金钞票净值 的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；每个来回日日终在扣 除股指期货、国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保证金 一倍的现款；   （12）本基金钞票总值不进取基金钞票净值的 140%；   （13）本基金若参与融资的，每个来回日日终，本基金握有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进取基金钞票净值的 95%；   （14）本基金若参与转融通证券出借业务的，应顺从以下投资限定： 出借期限在 10 个来回日以上的出借证券，纳入《流动性风险管制公法》所述流 动性受限证券的范围； 市值加权平均狡计； 素甚至基金投资不恰当上述比例限定的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （16）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得进取基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外 的因素甚至基金不恰当该比例限定的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （17）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市来回的股票实施，与境 内上市来回的股票合并狡计；            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （18）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（6）、（14）、（15）、（16）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性 限定等基金管制东说念主之外的因素甚至基金投资比例不恰当上述公法投资比例的，基 金管制东说念主应当在关系证券可来回的 10 个来回日内进行调节，但中国证监会公法 的特殊情形除外。法律律例另有公法的，从其公法。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检讨自基金合同收效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关系限定或按变更后的公法实施。   为爱戴基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反公法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有公法的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、附近证券来回价钱过火他不方正的证券来回步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会公法谢绝的其他步履。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关系限定或以变更后的限定为准。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、履行 抵制东说念主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来回的，应当恰当基金的投资想法和投资策略，恪守基金份 额握有东说念主利益优先原则，阻挠利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实施。关系来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 律例赐与透露。首要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关系限定或按变更后的公法实施。   五、标的指数与功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证 A500 指数过火畴昔可能发生的变更。   畴昔若出现标的指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个劳动日内向中国证监会叙述并建议处分 决策，如更换基金标的指数、调遣运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确如期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息恪守基金份额握有东说念主 利益优先原则支握基金投资运作。   法律律例或监管机构另有公法的，从其公法。   本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证 A500 指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩比拟基准相应调节，由基金管制东说念主根 据标的指数变更情形履行恰当圭表并进行公告。法律律例或监管机构另有公法 的，从其公法。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略，追踪中证 A500 指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   七、基金管制东说念主代表基金愚弄鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法              国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合叙述      本基金管制东说念主的董事会及董事保证本叙述所载良友不存在不实记录、误导性 述说或首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带使命。      基金托管东说念主华泰证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 10 月 内容不存在不实记录、误导性述说或者首要遗漏。      本投资组合叙述所载数据适度 2025 年 9 月 30 日，本叙述所列财务数据未经 审计。                                                     占基金总钞票 序号            名堂                  金额(元)                                                     的比例(%)       其中：股票                     22,531,176,724.96       99.57       其中：债券                                     -            -       钞票支握证券                                    -            -       其中：买断式回购的买入返售                                                 -            -       金融钞票                国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）     注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。     （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                                           占基金钞票净 代码 行业类别                               公允价值（元）                                                           值比例（％） A       农、林、牧、渔业                                      -              - B       采矿业                                           -              - C       制造业                                  529,025.06         0.00 D       电力、热力、燃气及水分娩和供应业                         245.16         0.00 E       建筑业                                           -              - F       批发和零卖业                                21,698.39         0.00 G       交通输送、仓储和邮政业                                   -              - H       住宿和餐饮业                                        -              - I       信息传输、软件和信息期间服务业                               -              - J       金融业                                           -              - K       房地产业                                          -              - L       租出和商务服务业                                      -              - M       科学研究和期间服务业                            18,256.34         0.00 N       水利、环境和环球设施管制业                                 -              - O       住户服务、修理和其他服务业                                 -              - P       莳植                                            -              - Q       卫生和社会劳动                                       -              - R       文化、体育和文娱业                                     -              - S       综合                                            -              -         算计                                   569,224.95         0.00     （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                           占基金钞票净 代码               行业类别                 公允价值（元）                                                           值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                         124,053,411.00         0.55     B   采矿业                            1,173,308,882.21         5.20                 国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）  C    制造业                              14,210,681,250.86        63.02  D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业                    532,532,311.00         2.36  E    建筑业                                 358,532,674.00         1.59  F    批发和零卖业                              140,069,800.35         0.62  G    交通输送、仓储和邮政业                         619,457,639.51         2.75  H    住宿和餐饮业                               16,865,051.00         0.07  I    信息传输、软件和信息期间服务业                   1,488,482,250.68         6.60  J    金融业                               2,902,799,001.71        12.87  K    房地产业                                233,310,847.23         1.03  L    租出和商务服务业                            238,994,270.00         1.06  M    科学研究和期间服务业                          304,220,155.30         1.35  N    水利、环境和环球设施管制业                        45,672,426.00         0.20  O    住户服务、修理和其他服务业                                     -           -  P    莳植                                   10,959,132.00         0.05  Q    卫生和社会劳动                              70,916,228.86         0.31  R    文化、体育和文娱业                            59,730,704.90         0.26  S    综合                                                -           -       算计                               22,530,586,036.61        99.91      （1）期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                         占基金钞票净值 序号    股票代码        股票称呼     数目(股)       公允价值(元)                                                             比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名股票                 国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 投资明细                                                    占基金钞票净 序号    股票代码        股票称呼     数目(股)     公允价值(元)                                                    值比例(％)      本基金本叙述期末未握有债券。 细      本基金本叙述期末未握有债券。 券投资明细      本基金本叙述期末未握有钞票支握证券。 明细      本基金本叙述期末未握有贵金属。 细      本基金本叙述期末未握有权证。      本基金本叙述期内未投资股指期货。      本基金本叙述期内未投资国债期货。      （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司出现 在叙述编制日前一年内受到监管部门公开造谣、处罚的情况。      本基金管制东说念主就上述公司受处罚事件进行了实时辰析和研究，觉得上述公司 存在的违法问题对公司谋略效率和现款流量未产生首要的本质影响，对该公司投          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 资价值未产生本质影响。本基金管制东说念主将陆续对该公司进行追踪研究。   （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同公法备选股票库 之外的情况。   （3）叙述期末握有的处于转股期的可调遣债券明细   本基金本叙述期末未握有可调遣债券。   （4）叙述期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明   ①期末指数投资前十名股票中存在流畅受限情况的说明   本基金本叙述期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。   ②期末积极投资前五名股票中存在流畅受限情况的说明                      流畅受限部分                                     占基金钞票      流畅受限 序号   股票代码     股票称呼    的公允价值                                     净值比例(%)    情况说明                             (元)                  国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                        第十二部分              基金的功绩       基金功绩截止日为 2025 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。       基金管制东说念主依照信守职守、敦朴信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金钞票，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                                    功绩比拟                              净值增长 功绩比拟                     净值增长                           基准收益       阶段                     率圭表差 基准收益                     ①-③       ②-④                      率①                            率圭表差                               ②            率③                                                     ④                     -4.62%   1.51%        17.06%   2.21%   -21.68%   -0.70%                     -3.04%   1.26%        17.60%   1.58%   -20.64%   -0.32%       注：本基金的基金合同收效日为 2024 年 9 月 26 日。        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券及单据价值、银行进款本息、基 金应收款项过火他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律律例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看守和刑事使命   本基金财产零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的公法刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱除、被照章废除或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实施。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）              第十四部分       基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回场合的来回日以及国度法律律例 公法需要对外透露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、钞票支握证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业会 计准则》、监管部门接洽公法。 有报价的，除司帐准则公法的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量 的首要事件的，应领受最近来回日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日 或最近来回日的报价不行真实响应公允价值的，应付报价进行调节，确定公允价 值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中谈判不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限定等，如果该限定是针对钞票握有者的，那么在估值期间中不应将该限定作 为特征谈判。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批握有关系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值期间确定公允价值。领受估值期间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调节对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调节并确定公允价值。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 调节最近来回市价，确定公允价钱。   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有公法的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种（另有公法的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全 价进行估值。   （4）对在来回所市集上市来回的可调遣债券，按照估值日收盘价算作估值 全价。   （5）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值期间确定公允价值。 来回所市集挂牌转让的钞票支握证券，领受估值期间确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来回所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公征战行未上市的股票、债券，领受估值期间确定公允价值。   （3）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调节的报价算作估值日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调节以说明 估值日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值 期间确定其公允价值。   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、 初次公征战行股票时公司鼓励公征战售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会接洽公法确定公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至履行收款日历间 选取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价估值，回售 登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。 认利息收入。 估值，估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受 最近来回日结算价估值。国度有最新公法的，按其公法进行估值。 会的关系公法进行估值。 最新公法的，按其公法进行估值。 选用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值期间确定公允价值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新公法估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 序及关系法律律例的公法或者未能充分爱戴基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据接洽法律律例，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   五、估值圭表 是按照每个劳动日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目狡计，精 确到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急调节机制。国度另有公法的，从其公法。   基金管制东说念主于每个劳动日狡计基金钞票净值及基金份额净值，并按公法公 告。 或基金合同的公法暂停估值时除外。基金管制东说念主每个劳动日对基金钞票估值后， 将基金钞票净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管制东说念主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪过形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过 的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的成功损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹使命方对成功损失承担抵偿使命；若估值舛讹使命方已经积极协调，况兼 有协助义务确当事东说念主有满盈的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹使命方应付更正的情况向接洽当事东说念主进行说明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的使命方对接洽当事东说念主的成功损失负责，不合盘曲损失负责， 况兼仅对估值舛讹的接洽成功当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应付估值舛讹负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一皆返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和进取其履行损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹调节领受尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方。   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估。   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和抵偿损失。   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向接洽当事东说念主进行说明。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施阻挠损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有公法的，从其公法处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金钞票净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管制东说念主应于每个洞开日来回收尾后狡计当日的基金钞票净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核说明后发送给基金 管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的纰谬不算作基金钞票估值舛讹处理。 编制机构等级三方机构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，或国度司帐政 策变更、市集公法变更等非基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托 管东说念主天然已经采取必要、恰当、合理的措施进行检讨，然而未能发现该舛讹，由 此形成的基金钞票估值舛讹，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减轻或排斥由此形成的影响。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）            第十五部分       基金的收益与分拨   一、基金收益分拨原则 供分拨利润进行评价，收益评价日审定的基金净值增长率进取功绩比拟基准同期 增长率或者基金可供分拨利润金额大于零时，基金管制东说念主可进行收益分拨； 本基金的特性，本基金收益分拨无需以弥补失掉为前提，收益分拨后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分拨根据基金可供分拨利润金额决定时，本基金 收益分拨后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值 减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 时间、分拨时间、分拨决策及每次基金收益分拨数额等内容，基金管制东说念主不错根 据履行情况确定并按照接洽公法公告；   在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无本质性不 利影响的情况下，基金管制东说念主在履行恰当圭表后，可调节基金收益的分拨原则和 支付方式，但应于变更实施日前在公法媒介上公告。   二、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、 分拨方式等内容。   三、收益分拨决策的确定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 公法媒介公告。   四、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）            第十六部分       基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。管制费的狡计 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据接洽律例及相应公约规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的关系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的公法代扣代缴。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第十七部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度透露； 司帐核算，按照接洽公法编制基金司帐报表； 说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》公法的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在公法媒介公告。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第十八部分       基金的信息透露   一、本基金的信息透露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险管制公法》、            《基金合同》过火他接洽公法。关系法律律例对于信息 透露的透露方式、登载媒介、报备方式等公法发生变化时，本基金从其最新公法。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政律例和中国证监会公法的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主应当以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照 法律律例和中国证监会的公法透露基金信息，并保证所透露信息的真实性、准确 性、完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会公法时间内，将应予透露的基金信 息通过恰当中国证监会公法条件的寰球性报刊（以下简称“公法报刊”）和《信 息透露办法》公法的互联网网站（以下简称“公法网站”）等媒介透露，并保证 基金投资东说念主简略按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开透露的信 息良友。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开透露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信 息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币 元。        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具良友纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的公法及具体圭表，说明基金家具的特性等触及基金投资 东说念主首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金管制东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载 在公法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》收效后，基金家具良友纲领的信息发生首要变 更的，基金管制东说念主应当在三个劳动日内，更新基金家具良友纲领，并登载在公法 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金家具良友概 要；基金家具良友纲领其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基 金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金家具良友纲领。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登 载在公法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具良友纲领、 《基金合同》和基金托管公约登载在公法网站上，基金销售机构将基金家具良友 纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、 基金托管公约登载在公法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于公法媒介上。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在公法媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在起先办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在公法网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起先办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过公法网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露洞开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在公法网站透露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管制东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于公法媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管制东说念主将 基金份额折算结果公告登载于公法媒介上。   （六）基金份额上市来回公告书   基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金管制东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个劳动日前，将基金份额上市来回公告书登载在公法网站上，并将上市来回 公告书提醒性公告登载在公法报刊上。   （七）申购赎回清单   在起先办理基金份额申购或者赎回之后，基金管制东说念主应当在每个洞开日，通 过公法网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管制东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载 明基金份额申购、赎回对价的狡计方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息良友。   （九）基金如期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在公法网站上，并将年度叙述提醒性公告登载在公法报刊上。基金年          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 度叙述中的财务司帐叙述应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》公法的司帐师 事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在公法网站上，并将中期叙述提醒性公告登载在公法报刊上。   基金管制东说念主应当在季度收尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在公法网站上，并将季度叙述提醒性公告登载在公法报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。   如叙述期内出现单一投资者握有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在如期叙述“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下透露该投资者的类别、叙述期末握有份额及占比、叙述 期内握有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中透露基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。   （十）临时叙述   本基金发生首要事件，接洽信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书， 并登载在公法报刊和公法网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 履行抵制东说念主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来回事项，中国证监会另有公法的情形除外； 生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会公法的其他事项。   （十一）领略公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集高尚传的消         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东说念主权益的，关系信息透露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开领略， 并将接洽情况立即叙述基金上市来回的证券来回所。   （十二）算帐叙述   《基金合同》断绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐叙述。基金财产算帐小组应当将算帐叙述登载在公法网站 上，并将算帐叙述提醒性公告登载在公法报刊上。   （十三）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资钞票支握证券的关系公告   若本基金投资钞票支握证券，基金管制东说念主应在本基金中期叙述及年度叙述中 透露其握有的钞票支握证券总额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和叙述 期内所有的钞票支握证券明细。   若本基金投资钞票支握证券，基金管制东说念主应在本基金季度叙述中透露其握有 的钞票支握证券总额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和叙述期末按市值 占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支握证券明细。   （十五）投资股指期货的关系公告   若本基金投资股指期货，基金管制东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述 等如期叙述和招募说明书（更新）等文献中透露股指期货来回情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险蓄意等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风 险的影响以及是否恰当既定的投资策略和投资想法等。   （十六）投资国债期货的关系公告   若本基金投资国债期货，基金管制东说念主应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等 如期叙述和招募说明书（更新）等文献中透露国债期货来回情况，应当包括投资 策略、握仓情况、损益情况、风险蓄意等，并充分揭示国债期货来回对本基金总 体风险的影响以及是否恰当既定的来回策略和来追思法等。   （十七）投资股票期权的关系公告   若本基金投资股票期权，基金管制东说念主应当在如期信息透露文献中透露参与股 票期权来回的接洽情况，包括投资策略、握仓情况、损益情况、风险蓄意、估值        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 方法等，并充分揭示股票期权来回对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投 资策略和投资想法。   （十八）基金参与融资和转融通证券出借来回的关系公告   若本基金参与融资，基金管制东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等定 期叙述和招募说明书（更新）等文献中透露参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过火管制情况等。   若本基金参与转融通证券出借来回，基金管制东说念主应当在季度叙述、中期叙述、 年度叙述等如期叙述等文献中透露基金参与转融通证券出借来回的情况，并就报 告期内发生的首要关联来回事项作念翔实说明。   （十九）中国证监会公法的其他信息。   六、信息透露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管制轨制，指定专门部门及 高等管制东说念主员负责管制信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息 透露内容与面目准则等法律律例的公法。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的公法和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金如期叙述、更新的招募说明书、基金家具良友纲领、基金算帐叙述等关系基 金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子说明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在公法报刊中遴聘一家报刊透露本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关系报送信息的真实、准确、完满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在公法媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介透露信息，然而其他环球媒介不得早于公法媒介、基金上市来回 的证券来回所网站透露信息，况兼在不同媒介上透露合并信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计叙述、法律主张书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年，法律律例另有公法的从其公法。   七、信息透露文献的存放与查阅         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   照章必须透露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规公法将信息置备于各自办公场合、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查 阅、复制。   八、暂停或延长信息透露的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长透露基金关系信 息： 业时；           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                第十九部分         风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心计和来回轨制等各种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务现象、市集前程、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司谋略不善，其股票价钱可能下落，或者简略用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来分散这 种非系统风险，但不行完全掩饰。 的履行收益下降。   二、管制风险 会影响其对信息的占有以及对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为来回型洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，恪守基金份额握有 东说念主利益优先原则，审慎说明申购、赎回业务苦求，包括但不限于：         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 模或赎回总范围进行抵制，并在申购赎回清单中公告。 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 隔绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。 格且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减速支付赎回对价。   提醒投资东说念主防卫本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹商。   （二）本基金拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   本基金为追踪中证 A500 指数的来回型洞开式指数证券投资基金，主要投资 于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。时常情况下，标 的指数成份股流动性较好，但不排除在特定市集环境下标的指数成份股出现流动 性较差的情况，基金管制东说念主将根据市集情况，基于对个股的基本面研究和投资经 验，对投资组合进行优化，保握投资组合的流动性，裁汰投资组合的流动性风险。   基金管制东说念主将密切关怀各种钞票及投资标的的来回活跃程度与价钱的贯串 脾气况，抵制组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管制器具的实施情形、圭表及对投资者的潜在影响   基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可 依照法律律例及基金合同的约定，综合运用各种流动性风险管制器具，对赎回申 请进行适度调节，算作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的扶助措施，包括 但不限于：   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回对价的情形”，翔实了解本基金暂停接受赎回苦求的情形 及圭表。   在此情形下，投资者的赎回苦求不被基金管制东说念主接受。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回对价的情形”，翔实了解本基金减速支付赎回对价的情形 及圭表。   在此情形下，投资者接收赎回对价的时间将可能比往常情形下有所延长，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金钞票估值”中的“暂停估值的 情形”，翔实了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资者一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金管 理东说念主可暂停接受投资者的申购、赎回苦求或减速支付赎回对价，可能导致投资者 无法申购、赎回本基金或接收赎回对价的时间比往常情形下有所延长。   （四）对 ETF 基金份额握有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能濒临因市集来回量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金独有风险   标的指数并不行完全代表所有这个词股票市集。标的指数成份股的平均申报率与整 个股票市集的平均申报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司谋略现象、 投资东说念主心计和来回轨制等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 风险   算作完全追踪标的指数阐扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪纰谬抵制未达约 定想法。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （1）由于标的指数调节成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调节 中产生追踪偏离度与追踪纰谬；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪纰谬；   （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的 指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪纰谬；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调节投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪纰谬；   （5）由于基金投资过程中的证券来回成本，以及基金管制费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪纰谬；   （6）在 ETF 指数化投资过程中，基金管制东说念主的管制能力，例如追踪指数的 水平、期间妙技、买入卖出的时机遴聘等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因枯竭卖 空、对冲机制过火他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪纰谬。   在往常市集情况下，本基金的风险抵制想法是追求日均追踪偏离度的竣工值 不进取 0.2%，年追踪纰谬不进取 2%。如因标的指数编制公法调节或其他因素导 致本基金的追踪偏离度和追踪纰谬抵制未达约定想法，本基金净值阐扬与指数价 格走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同公法，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调节， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项调节带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和爱戴，畴昔指数编制机构可 能由于各种原因罢手对指数的管制和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 形发生之日起十个劳动日内向中国证监会叙述并建议处分决策，如更换基金标的 指数、调遣运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调遣运作方式、 与其他基金合并或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确如期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息恪守基金份额握有东说念主 利益优先原则支握基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数阐扬与关系市集阐扬有在各异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来回价钱的折溢价 抵制在一定范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各种原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调节投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰谬扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代符号等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰谬。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的恰当要求的赎回对价，由此基金管制东说念主可能在申购赎回 清单中树立较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎 回一皆或部分 ETF 份额的风险。   基金管制东说念主或基金管制东说念主托福其他机构狡计并通过深圳证券来回所发布基 金份额参考净值（IOPV），仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 狡计也可能出现舛讹。投资东说念主若参 考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再恰当证券来回所上市条件被断绝上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议提前断绝上市，导致基金份额不行陆续进行二级市集来回的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且树立 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的满盈的成份股，导致申购失败的风险。   本基金的申购赎回清单中，基金管制东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申 购总范围进行抵制，可能存在因达到当日申购范围上限而导致后续申购失败的风 险。   基金份额握有东说念主在建议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的恰当条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管制东说念主可能根据成份股市值范围变化等因素调节最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一皆赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管制东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总范围进行抵制，可能存在因达到当日赎回范围上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。在组合证 券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东说念主变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   如果基金管制东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的往常进行将受影响。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   基金管制东说念主在进行申购赎回清单的现款替代符号树立时，将充分谈判由此引 发的市集套利等行径对基金份额握有东说念主可能形成的利益毁伤。但基金管制东说念主不行 保证极点情况下申购赎回清单符号树立的完全合感性。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或断绝，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调节结算轨制，对投资东说念主基金份额、组合证券及资金的 结算方式发生变化，轨制调节可能给投资东说念主带来风险。同样的风险还可能来自于 证券来回所过火他代理机构。   （3）证券来回所、登记机构、基金托管东说念主过火他服务机构可能毁约，导致 基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资钞票支握证券，主要存在以下风险：                        （1）特定原始权益东说念主停业 风险、现款流掂量风险等与基础钞票关系的风险；                      （2）钞票支握证券信用增级措 施关系风险、钞票支握证券的利率风险、评级风险等与钞票支握证券关系的风险； （3）管制东说念主毁约违法风险、托管东说念主毁约违法风险、专项筹商账户管制风险、资 产服务机构违法风险等与专项筹商管制关系的风险；（4）策略风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、期间风险和操魄力险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操魄力险和法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临损失 风险。股指期货领受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数渺小的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在公法的时间内补足保证金，按公法将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   本基金可投资国债期货，可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集 风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是期货市集的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保 值或套利效果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅 量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风 险经常是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法 开心保证金要求，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投资股票期权，主要濒临的风险包括市集风险、流动性风险、杠杆 风险、信用风险和操魄力险等。期权价钱主要受到标的钞票价钱水平、标的钞票 价钱波动率、期权到期时间、市集利率水对等因素的影响，当市集行情发生变化 时，期权的价值也会随之波动。相较于股票市集，期权市集的流动性相对较低， 部分期权合约可能存在来回不活跃、买卖价差较大的情况，握有的股票期权可能 遭受无法成交、平仓出局的情况。期权具有杠杆效应，只需支付相对较小的权利 金，就不错取得较大的投资收益，杠杆效应在放大收益的同期也会放大损失，在 市集不利的情况下，可能会濒临较大的失掉。期权来回触及多方参与，在来回过 程中，可能会存在毁约或其他信用风险。期权来回同期还会濒临着各种操魄力险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里来回机制关系的风险可能成功或盘曲成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金钞票投资于 存托凭证或遴聘不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   本基金投资国内上市的科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集 轨制以及来回公法等各异带来的独有风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板股票竞价来回树立较宽的涨跌幅限定， 可能导致较大的股票价钱波动；         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，合座流动性可能相对较弱；此 外投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票无法 往常成交的风险；   （3）退市风险。科创板实施比主板更为严格的退市圭表，且退市圭表存在 一定隔离，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；   （4）投资蚁合风险。因科创板上市公司生意模式、盈利模式等可能存在一 定的相似性，基金难以通过分散投资裁汰投资风险，若股票价钱同向波动，将引 起基金净值波动。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大来回额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票算作担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断非常或操作欠妥，会加大失掉。   （2）担保能力及限定来回风险：单只或一皆证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资履历等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金 也可能濒临由于自身支握担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户来回受到限定，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资来回期间，如果不行按照约定的期 限送还债务，或上市证券价钱波动，导致日终算帐后支握担保比例低于劝诫线， 且不行按照约定追加担保物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险和市集风险。   （1）流动性风险：本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时送还出借证券、无 法实时支付权益补偿及关系用度的风险；   （3）市集风险：证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特性的抽象性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者恰当性管制实施 指示（试行）》及里面评级圭表，将基金家具按照风险由低到高限定进行风险级 别评定差别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价圭表和方法的各异，对合并家具风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金履交运 作情况等应时调节对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受能力与家具风险之间的匹配教师，并须实时关怀销 售机构对于本基金风险评级的调节情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因期间因素、东说念主为因素，干戈、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）          第二十部分       基金的断绝与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例公法 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，经履行恰当圭表 后，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议收效后 2 日内在公法媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系圭表后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主贯串的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组给与基金财产之前，基金管制东说念主和基金 托管东说念主应按照基金合同和托管公约的公法陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》公法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产算帐小组调和给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐叙述；   （5）聘任司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 叙述出具法律主张书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一皆剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产算帐叙述经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 叙述登载在公法网站上，并将算帐叙述提醒性公告登载在公法报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例公法的最 低期限。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第二十一部分        基金合同内容摘录   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额握有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽公法，基金管制东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例公法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照公法召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律公法监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度接洽法律公法，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）自行担任登记机构和/或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并取得《基金合同》公法的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律公法决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，隔绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓励权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；   （14）以基金管制东说念主的样子，代表基金份额握有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行径；          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在恰当接洽法律律例和关系证券来回所及登记机构关系业务公法的规 定以及本基金合同的前提下，制订和调节接洽基金认购、申购、赎回和非来回过 户等业务的公法；   （17）托福第三方机构办理本基金的来回、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽公法，基金管制东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽公法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使狡计基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的公法，按接洽公法狡计并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他接洽公法，履行信息透露及          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 叙述义务；   （12）保守基金生意高明，不涌现基金投资筹商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他接洽公法另有公法外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东说念主涌现，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额握有 东说念主分拨基金收益；   （14）按公法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他接洽公法召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按公法保存基金财产管制业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关良友不低于法律律例公法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或良友在公法时间发出，况兼 保证投资东说念主简略按照《基金合同》公法的时间和方式，随时查阅到与基金接洽的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到接洽良友的复印件；   （18）组织并投入基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱除、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金管制东说念主样子，代表基金份额握有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 收效，基金管制东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，关系股票的 解冻按照《业务公法》的公法处理；   （25）实施收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽公法，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的公法安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例公法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关系市集公法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽公法，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则握有并安全看守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备满盈的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽公法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管制东说念主代表基金坚强的与基金接洽的首要合同及接洽凭证；   （6）按公法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意高明，除《基金法》、《基金合同》过火他接洽公法另有 公法外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东说念主涌现，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主狡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价及法律律例公法的关系内容；   （9）办理与基金托管业务步履接洽的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具主张，说 明基金管制东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的公法进行；如果 基金管制东说念主有未实施《基金合同》公法的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系良友不低于法 律律例公法的最低期限；   （12）从基金管制东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额握有东说念主名 册；   （13）按公法制作关系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或接洽公法向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他接洽公法，召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的公法监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 分拨；   （18）濒临驱除、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会， 并文牍基金管制东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按公法监督基金管制东说念主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的义 务，基金管制东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实施收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽公法，基金份额握有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照公法要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息良友；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽公法，基金份额握有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）精致阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息透露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律律例和《基金合同》 所公法的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》断绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实施收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和公法   （一）基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金告捷召募并运作之后，如基金管制东说念主管制本基金的集聚基金 的：   鉴于本基金和本基金的集聚基金的关系性，集聚基金的基金份额握有东说念主不错 凭所握有的集聚基金份额出席或者托福代表出席本基金的基金份额握有东说念主大会 并参与表决。在狡计参会份额和计票时，集聚基金份额握有东说念主握有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东说念主大会的权益登记日，集聚 基金握有本基金份额的总和乘以该基金份额握有东说念主所握有的集聚基金份额占联 接基金总份额的比例，狡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   集聚基金的基金管制东说念主不应以集聚基金的样子代表集聚基金的全体基金份 额握有东说念主以本基金的基金份额握有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受集聚基金的特 定基金份额握有东说念主的托福以集聚基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。   集聚基金的基金管制东说念主代表集聚基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本 基金份额握有东说念主大会的，须先罢免集聚基金基金合同的约定召开集聚基金的基金         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 份额握有东说念主大会，集聚基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额握有东说念主大会的，由集聚基金的基金管制东说念主代表集聚基金的基金份额握有东说念主提议 召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   （三）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有公法的除外）：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调节基金管制东说念主、基金托管东说念主的薪金圭表；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会圭表；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或算计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券来回所断绝 上市的情形除外；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会公法的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率或变更收费方式；           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （3）因相应的法律律例、深圳证券来回所或中国证券登记结算有限使命公 司的关系业务公法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）加多或减少份额类别，或调节基金份额分类办法及公法；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （6）调节基金的申购赎回方式；调节申购对价、赎回对价组成，调节申购 赎回清单的内容，调节申购赎回清单狡计和公告时间或频率；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》公法不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金管制东说念主召集。 建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文牍基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文牍基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 开基金份额握有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得报复、搅扰。 益登记日。   （五）召开基金份额握有东说念主大会的文牍时间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福理解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和接洽东说念主、表决主张寄交的截止时间和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管制东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文牍基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票遵守。   （六）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例或监         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福理解恰当法律律例、《基金合 同》和会议文牍的公法，况兼握有基金份额的凭证与基金管制东说念主握有的登记良友 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个劳动日内连 续公布关系提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍公法的方式收取基金份额握有东说念主的表决主张；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 文牍不投入收取表决主张的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主成功出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 一）；若本东说念主成功出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主成功出具表决主张或授权他东说念主代表出具 表决主张；   （4）上述第（3）项中成功出具表决主张的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主张的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决主张的 代理东说念主出具的托福东说念主握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福理解符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的公法，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式在会议文牍 中列明。 非现场方式相勾搭的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议圭表比照现场开会和通 讯方式开会的圭表进行。表决方式上，基金份额握有东说念主也不错领受汇集、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中载明。   （七）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》公法的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额握有东说念主大会策划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开首由大会主握东说念主按照下列第（九）条公法圭表确定           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经策划后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握 有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份理解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所公法的须以 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调遣基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以相当决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 违反字据理解，不然提交恰当会议文牍中公法的说明基金份额握有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额握有东说念主，样子恰当会议文牍公法的表决主张视为有 效表决，表决主张暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议起先后告示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议起先 后告示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行清点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票东说念主应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主握东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）收效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在公法媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实施收效的基金份额握有东说念主 大会的决议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （十一）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、 表决条件等公法，但凡成功援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关系 内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可成功 对本部老实容进行修改和调节，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，经履行恰当圭表 后，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议收效后 2 日内在公法媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系圭表后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主贯串的；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组给与基金财产之前，基金管制东说念主和基金         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 托管东说念主应按照基金合同和托管公约的公法陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》公法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产算帐小组调和给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐叙述；   （5）聘任司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 叙述出具法律主张书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一皆剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产算帐叙述经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 叙述登载在公法网站上，并将算帐叙述提醒性公告登载在公法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例公法的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，应经友好协商处分，如经友好协商未能处分的，则任何一方均有权将争议提 交南京仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在南京 市，仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承 担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚恳、勤勉、尽责 地履行基金合同公法的义务，爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地 区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）            第二十二部分        托管公约内容摘录   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称呼：国泰基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东说念主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织形势：有限使命公司   注册成本：11,000 万元东说念主民币   存续期间：握续谋略   谋略范围：400-888-8688   （二）基金托管东说念主   称呼：华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号   邮政编码：210019   法定代表东说念主：张伟   成立日历：1991 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国东说念主民银行总行银复[1990]497 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]1007 号   组织形势：股份有限公司（上市）   注册成本：902686.3786 万元整   存续期间：握续谋略   谋略范围：许可名堂：证券业务；证券投资磋议；公募证券投资基金销售； 证券投资基金托管（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展谋略步履，           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 具体谋略名堂以审批结果为准）一般名堂：证券公司为期货公司提供中间先容业 务（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展谋略步履）   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律律例的公法及《基金合同》的约定，对下述 基金投资范围进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地完结投资想法，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公征战行的次级债、地方政府债券、 政府支握机构债券、中期单据、可调遣债券（含分离来回可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支握证券、同行存单、银行存 款、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市集器具以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会关系规 定）。   本基金可根据法律律例的公法参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票 比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律律例 的公法而受限定的情形除外。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资 比例限定，基金管制东说念主在履行恰当圭表后，不错相应调节本基金的投资范围及投 资比例公法。   （二）基金托管东说念主根据接洽法律律例的公法及《基金合同》的约定，对下述 比例进行监督： 金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%； 金钞票净值的 10%；             国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 该钞票支握证券范围的 10%； 券，不得进取其各种钞票支握证券算计范围的 10%； 基金握有钞票支握证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资圭表，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出； 产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （1）本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得进取 基金钞票净值的 10%；   （2）本基金在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得进取基 金握有的股票总市值的 20%；   （3）本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧 差狡计）应当恰当基金合同对于股票投资比例的接洽约定；   （4）本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得进取上一来回日基金钞票净值的 20%；   （1）本基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得进取 基金钞票净值的 15%；在职何来回日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金握有的债券总市值的 30%；   （2）本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得进取上一来回日基金钞票净值的 30%；   （3）本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当恰当基金合同对于债券投资 比例的接洽约定；   （1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进取基金资 产净值的 10%；          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （2）开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应握有合约行权所需的全额现款或来回所公法认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （3）未平仓的期权合约面值不得进取基金钞票净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数狡计； 入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得进取基金钞票净值的 产支握证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；每个来回日日终在扣除 股指期货、国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保证金一 倍的现款； 其他有价证券市值之和，不得进取基金钞票净值的 95%；   （1）参与转融通证券出借业务的钞票，不得进取基金钞票净值的 30%，其 中，出借期限在 10 个来回日以上的出借证券，纳入《流动性风险管制公法》所 述流动性受限证券的范围；   （2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得进取本基金握有该证券总量 的 30%；   （3）最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   （4）参与转融通证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按 照市值加权平均狡计；   （5）因证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的 因素甚至基金投资不恰当上述比例限定的，基金管制东说念主不得新增出借业务； 开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 握一致；         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 因素甚至基金不恰当该比例限定的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 上市来回的股票合并狡计；   除上述第 6、14、15、16 项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限定等基 金管制东说念主之外的因素甚至基金投资比例不恰当上述公法投资比例的，基金管制东说念主 应当在关系证券可来回的 10 个来回日内进行调节，但中国证监会公法的特殊情 形除外。法律律例另有公法的，从其公法。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检讨自基金合同收效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关系限定或按变更后的公法实施。   本基金在起先证券投资之前，应与基金托管东说念主、证券公司三方一同就证券交 易、算帐、估值、关系来回的资金交收等事宜另行签署《经纪操作公约》，保障 本基金财产的安全。   （三）基金托管东说念主根据接洽法律律例的公法及《基金合同》的约定，对本托 管公约中公法的基金投资谢绝行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基 金管制东说念主基金投资谢绝行径进行监督。   为爱戴基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关系限定或以变更后的限定为准。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、履行 抵制东说念主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来回的，应当恰当基金的投资想法和投资策略，恪守基金份 额握有东说念主利益优先原则，阻挠利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实施。关系来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与透露。首要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当圭表后，则本基金投资不再受关系限定或按变更后的公法实施。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律律例的公法及《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供恰当法律律例及行业圭表的银行间市集交 易敌手的名单，并如期和不如期地更新名单，基金托管东说念主在收到名单后 2 个劳动 日内电话或书面回函说明，新名单自基金托管东说念主说明当日收效。基金托管东说念主据此 对基金管制东说念主参与银行间市集来回时濒临的来回敌手资信风险进行监督。新名单 收效前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照公约进行结 算。   基金管制东说念主有使命抵制来回敌手的资信风险，由于来回敌手资信风险引起的 损失，基金管制东说念主应当负责向关系使命东说念主追偿。   （五）基金托管东说念主根据接洽法律律例的公法及《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主投资银行进款进行监督。   基金管制东说念主应确定恰当条件的所有进款银行的名单，并实时提供给基金托管 东说念主，基金托管东说念主应据此对基金投资银行进款的来回敌手是否恰当接洽公法进行监 督。对于任何的如期进款投资，基金管制东说念主应和进款机构坚强如期进款公约，约 定两边的权利和义务，如期进款公约算作划款指示附件。在取得进款证实书后，        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 基金托管东说念主看守证实书本来。基金管制东说念主应该在合理的时间内进行如期进款的投 资和支取事宜，若基金管制东说念主提前支取或部分提前支取如期进款，若产繁殖差（即 本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处 理方法由基金管制东说念主和基金托管东说念主两边协商处分。   （六）基金托管东说念主根据接洽法律律例的公法及《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主投资流畅受限证券进行监督。   基金管制东说念主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会关系公法，明确基金 投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险抵制轨制，阻挠流动 性风险、法律风险和操魄力险等各种风险。基金托管东说念主对基金管制东说念主是否顺从相 关轨制、流动性风险处置预案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。 征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来回证券（与上文 流动性受限钞票的界说并不一致），不包括由于发布首要音问或其他原因而临时 停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流畅受限证券。本基金 不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中 央国债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券来回所或寰球银行间 债券市集来回的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东说念主负责 关系劳动的落实和协调，并确保基金托管东说念主简略往常查询。因基金管制东说念主原因产 生的流畅受限证券登记存管问题，形成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全保 管本基金钞票的使命与损失，由基金管制东说念主承担。   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何形势的保证金。 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要处分的基金投 资比例限定失调、基金流动性艰苦以及关系损失的应付处分措施，以及接洽异常 情况的处置。基金管制东说念主应在初次投资流畅受限证券前向基金托管东说念主提供基金投 资非公征战行股票关系流动性风险处置预案。   基金管制东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 采取积极灵验的措施，在合理的时间内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基 金广博赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰苦时，基金管制东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流畅受限证券导致的 流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金管制东说念主原因导致本基金出现 损失甚至基金托管东说念主承担连带抵偿使命的，基金管制东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭 受的损失。 基金托管东说念主提派遣洽书面良友，并保证向基金托管东说念主提供的接洽良友真实、准确、 完满。接洽良友如有调节，基金管制东说念主应实时提供调节后的良友。上述书面良友 包括但不限于（如有）：   （1）中国证监会批准刊行非公征战行股票的批准文献。   （2）非公征战行股票接洽刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行良友。   （3）非公征战行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债 登记结算有限使命公司坚强的证券登记及服务公约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。   （1）本基金投资流畅受限证券时的法律律例顺从情况。   （2）在基金投资流畅受限证券管制劳动方面接洽轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）接洽比例限定的实施情况。   （4）信息透露情况。   （七）基金参与转融通证券出借业务，基金管制东说念主应当顺从严慎谋略的原则， 配备期间系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，完善业务 经由，灵验阻挠和抵制风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进行 监督与复核。   （八）基金托管东说念主根据接洽法律律例的公法及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、关系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 行监督和核查。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律律例、《基金合同》和本托管公约的公法，应实时以电话、邮件提醒或书 面提醒等方式文牍基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管 东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面文牍后应实时查对并以书面形势给基金托 管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时 对文牍县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文牍的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   （十）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面提醒，基金管制东说念主 应在公法时间内恢复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基 金托管东说念主按照法律律例、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送 基金监督叙述的事项，基金管制东说念主应积极配合提供关所有据良友和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来回圭表已经收效的指示违反法 律、行政律例和其他接洽公法，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文牍基 金管制东说念主。   （十二）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违法行径，应实时叙述中国证监 会，同期文牍基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金管制东说念主 无方正情理，隔绝、梗阻对方根据本托管公约公法愚弄监督权，或采取拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议申饬仍不改正 的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管制东说念主狡计的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金管制东说念主指 令办理算帐交收、关系信息透露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未实施或无故延长实施基金管制东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 违反《基金法》、《基金合同》、本公约过火他接洽公法时，应实时以书面形势通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形势给基金 管制东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金管制东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管制东说念主依照法律律例、                              《基金合同》 和本公约对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金管制东说念主发出的书面提醒， 基金托管东说念主应在公法时间内恢复并改正，或就基金管制东说念主的疑义进行解释或举 证；基金托管东说念主应积极配合提供关系良友以供基金管制东说念主核查托管财产的完满性 和真实性。   （四）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行径，应实时叙述中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，隔绝、梗阻对方根据本公约公法愚弄监督权，或采取拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主建议申饬仍不改正的，基金管 理东说念主应叙述中国证监会。   四、基金财产看守   （一）基金财产看守的原则 户。 整与零丁。 情况两边可另行协商处分。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的指示，不得自交运用、 刑事使命、分拨本基金的任何钞票（不包含托管钞票开户银行扣收结算费和账户爱戴 费等用度）。 管制东说念主负责采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制东说念主应负责           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 向接洽当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合，但对 此不承担任何使命。 托管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 账户由基金管制东说念主开立并管制。 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额握有东说念主东说念主数恰当《基金法》、                                   《运 作办法》等接洽公法后，由基金管制东说念主在公法时间内，聘任恰当《中华东说念主民共和 国证券法》公法的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述，出具的验资叙述由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签章方为灵验。验资完成，基金管制东说念主 应将召募的属于本基金财产的一皆资金划入基金托管东说念主为基金在具有基金托管 履历的存管银行开立的资金账户中，股票划入基金托管东说念主为本基金开立的基金证 券账户中，基金托管东说念主在收到资金当日与基金管制东说念主以两边认同的方式进行确 认。 东说念主按公法办理退款等事宜，基金托管东说念主应当赐与必要的协助和配合。对于基金募 集期间网下股票认购所召募的股票，应赐与解冻。   （三）基金资金账户的开立和管制 的资金账户，并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的资金账 户银行预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。 管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的样子开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （四）基金的银行进款账户的开立和管制   基金投资银行进款的，本着便于基金财产的安全看守和日常监督核查的原          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 则，进款银行应尽量遴聘基金资金账户所在银行，基金托管东说念主应配合基金管制东说念主 办理关系账户开立业务，相应银行账户预留印鉴由基金托管东说念主看守。   （五）基金证券账户和证券来回资金账户的开立和管制 为基金开立证券账户，证券账户的握有东说念主称呼应当恰当证券登记结算机构的接洽 公法。 托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 的管制和运作由基金管制东说念主负责。 资金账户，并应实时将账户的关系信息以两边认同的方式实时文牍基金托管东说念主。 基金管制东说念主、证券经纪机构应协助基金托管东说念主将该账户与基金资金账户建立第三 方存管关系，如因基金管制东说念主、证券经纪机构原因甚至对应关系无法建立，基金 托管东说念主不承担任何使命。 额存放在基金管制东说念主为基金开立的证券来回资金账户中，场内的证券来回资金清 算由基金管制东说念主所遴聘的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券来回 资金算帐，也不负责看守证券来回资金账户内存放的资金。 他投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系公法，则基金 托管东说念主、基金管制东说念主比照上述对于账户开立、使用的公法实施。   （六）债券托管专户的开设和管制   《基金合同》收效后，基金管制东说念主根据投资需要在中国东说念主民银行完成寰球银 行间债券市集准入备案，基金托管东说念主应配合提供关系材料。根据银行间市集登记 结算机构的接洽公法，基金托管东说念主协助基金管制东说念主以本基金的样子在银行间市集 登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间市集 债券的结算。        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （七）其他账户的开立和管制 的公法，由基金管制东说念主与基金托管东说念主协商后办理，负责办理开户的一方，应在相 应账户开立完成后，实时以书面或其他两边认同的方式将账户信息文牍另一方。 基金管制东说念主和基金托管东说念主不得减弱假借本基金的样子开立任何其他账户。 理。   （八）非现款类财产的看守   本基金投资形成的证券类钞票，由关系法定登记或托管机构根据法律律例的 公法实行第三方看守；证券来回结算资金由关系证券经纪机构和存管银行看守。 对于在未经基金托管东说念主同意的情况下基金管制东说念主自行变更证券经纪机构或存管 银行形成的损失，及因证券经纪机构原因导致证券来回结算资金无法往常转账支 取形成的损失，基金托管东说念主不承担使命。   基金财产投资的接洽什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的看守库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行 间市集算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳 分公司或单据营业中心的代看守库，看守凭证由基金托管东说念主握有。有价凭证的购 买和转让，由基金管制东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构履行灵验抵制的钞票不承担看守使命。基金管制东说念主对基金财产权利愚弄依 据的任何形势的变更，都必须提前或在变更当日文牍基金托管东说念主，并在变更后 5 个劳动日内提交给基金托管东说念主。   （九）与基金财产接洽的首要合同的看守   与基金财产接洽的首要合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表 基金签署的、与基金财产接洽的首要合同的原件分别由基金管制东说念主、基金托管东说念主 看守。除本公约另有公法外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息透露公约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份本来的            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 原件。基金管制东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个劳动日内将本来投递基金托管东说念主处。首要合同的看守期限为《基 金合同》断绝后 20 年。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。   五、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的狡计、复核与完成的时间及圭表   基金份额净值是按照每个劳动日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的 余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金管制东说念主不错 设立大额赎回情形下的净值精度救急调节机制。国度另有公法的，从其公法。 额净值，但基金管制东说念主根据法律律例或《基金合同》的公法暂停估值时除外。估 值原则应恰当《基金合同》过火他法律、律例的公法。基金钞票净值和基金份额 净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个劳动日来回 收尾后狡计当日的基金钞票净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后，将复核结果反馈给基金管制东说念主，由基金 管制东说念主对基金份额净值按公法对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、钞票支握证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收 盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，调节         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 最近来回市价，确定公允价钱。 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价 进行估值。 价。 来回所市集挂牌转让的钞票支握证券，领受估值期间确定公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 况下，应以活跃市集上未经调节的报价算作估值日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调节以说明估 值日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值技 术确定其公允价值。 初次公征战行股票时公司鼓励公征战售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会接洽公法确定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至履行收款日历 间选取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价估值，回 售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。           国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （4）合并证券同期在两个或两个以上市集来回的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）握有的银行如期进款或文牍进款以本金列示，按公约或合同利率逐日 说明利息收入。   （6）因握有股票而享有的配股权，领受估值期间确定公允价值。   （7）本基金投资股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进 行估值，估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，采 用最近来回日结算价估值。国度有最新公法的，按其公法进行估值。   （8）本基金投资股票期权，根据关系法律律例以及监管部门的公法估值。   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关系法律律例和行业 协会的关系公法进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市来回的股票实施，国度 有最新公法的，按其公法进行估值。   （11）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值； 选用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值期间确定公允价值。   （12）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （13）关系法律律例以及监管部门有强制公法的，从其公法。如有新增事项， 按国度最新公法估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的公法或者未能充分爱戴基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据接洽法律律例，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（12）项进行估值时，所造         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 成的纰谬不算作基金钞票估值舛讹处理。   （2）由于证券/期货来回所、证券经纪机构、登记结算公司、进款银行、指 数编制机构等级三方机构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，或国度司帐 策略变更、市集公法变更等非基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金 托管东说念主天然已经采取必要、恰当、合理的措施进行检讨，然而未能发现该舛讹， 由此形成的基金钞票估值舛讹，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减轻或排斥由此形成的影响。   （三）估值舛讹的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹 时，视为基金份额净值舛讹。   托管公约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪过形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过 的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的成功损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹使命方对成功损失承担抵偿使命；若估值舛讹使命方已经积极协调，况兼 有协助义务确当事东说念主有满盈的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹使命方应付更正的情况向接洽当事东说念主进行说明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的使命方对接洽当事东说念主的成功损失负责，不合盘曲损失负责， 况兼仅对估值舛讹的接洽成功当事东说念主负责，不合第三方负责。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应付估值舛讹负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一皆返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和进取其履行损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹调节领受尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方。   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估。   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和抵偿损失。   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向接洽当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施阻挠损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有公法的，从其公法处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时；            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 钞票价值时； 格且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管制东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度接洽部门公法的司帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述。基金管制东说念主独随即 树立、记录和看守本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金管制东说念主的账册为 准。   （七）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时文牍基金管制东说念主共同查出原因，进行调节，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金管制东说念主应当在每月收尾后 5 个劳动日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个劳动日内完成基金季度叙述的编制；在上半年收尾之日起 2 个月 内完成基金中期叙述的编制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度叙述的编 制。基金年度叙述中的财务司帐叙述应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编 制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   （2）报表的复核        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调节，调节以国度接洽公法为准。   基金管制东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核关系报表及叙述。   （八）基金管制东说念主应在编制季度叙述、中期叙述或者年度叙述之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额握有东说念主名册的看守   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和看守，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别看守基金份额握有东说念主名册，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。如不行妥善看守，则按关系律例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期叙述和年度叙述前，基金管制东说念主应将接洽良友 送交基金托管东说念主，不得无故隔绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完满 性。基金托管东说念主不得将所看守的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应顺从守密义务，法律律例另有公法或有权机关另有要求的除外。   七、争议处分方式   因本公约产生或与之接洽的一切争议，应经友好协商处分，如经友好协商未 能处分的，任何一方均有权将争议提交南京仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲 裁公法进行仲裁，仲裁的地点在南京市，仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主 均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续 诚恳、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管公约公法的义务，爱戴基金份额 握有东说念主的正当权益。   本公约受中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   八、基金托管公约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更圭表   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的公法有任何冲破。            国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （二）基金托管公约断绝出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组给与基金财产之前，基金管制东说念主和基金 托管东说念主应按照基金合同和托管公约的公法陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》公法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产算帐小组调和给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐叙述；   （5）聘任司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 叙述出具法律主张书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一皆剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   算帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产算帐叙述经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 叙述登载在公法网站上，并将算帐叙述提醒性公告登载在公法报刊上。   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例公法的最 低期限。              国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第二十三部分          对基金份额握有东说念主的服务     基金管制东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务名堂。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式建议磋议、建议、投诉等需 求，基金管制东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。     三、短信提醒发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管制东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管制东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管制东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管制东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。     五、接洽基金管制东说念主 层     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，请通过上述方式 接洽基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面领略了本招募说明书。         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）          第二十四部分        其他应透露事项            公告称呼               透露媒介          日历 国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资                             《证券日报》        2024/9/27 基金基金合同收效公告 国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资                               公司官网       2024/10/10 基金上市来回公告书 国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资                             《证券日报》       2024/10/10 基金洞开日常申购与赎回业务的公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                             《证券日报》       2024/10/15 投资基金新增流动性服务商的公告 国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资                             《证券日报》       2024/10/15 基金上市来回提醒性公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                             《证券日报》       2024/10/18 投资基金新增一级来回商的公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券 投资基金新增财通证券股份有限公司为一级         《中国证券报》      2024/11/20 来回商的公告 国泰基金管制有限公司对于公司股权变更的                             《中国证券报》       2024/12/7 公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券 投资基金新增金元证券股份有限公司为一级         《证券日报》       2024/12/16 来回商的公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                             《证券日报》       2024/12/19 投资基金新增流动性服务商的公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                             《证券日报》       2024/12/24 投资基金新增流动性服务商的公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分基金改                             《中国证券报》      2024/12/24 聘司帐师事务所的公告 国泰基金管制有限公司对于指定证券投资基                             《证券日报》       2024/12/27 金主流动性服务商的公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                             《证券日报》        2025/1/9 投资基金新增流动性服务商的公告                     《中国证券报》、 国泰基金管制有限公司对于旗下部分来回型                     《上海证券报》、 洞开式基金新增华西证券股份有限公司为一                       2025/1/10                     《证券时报》、                           《证 级来回商的公告                       券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分基金可                      《证券日报》               2025/1/13 投资科创板股票及关系风险提醒的公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分来回型 《中国证券报》、 洞开式基金新增中航证券有限公司为一级交 《上海证券报》、              2025/1/23 易商的公告               《证券时报》、                           《证         国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                               券日报》 国泰基金管制有限公司对于指定证券投资基                             《证券日报》        2025/1/27 金主流动性服务商的公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分来回型                             《中国证券报》、 洞开式基金新增红塔证券股份有限公司为一                       2025/4/18                              《证券日报》 级来回商的公告                        《中国证券报》、 国泰基金管制有限公司对于旗下部分来回型                        《上海证券报》、 洞开式基金新增开源证券股份有限公司为一                       2025/4/18                        《证券时报》、《证 级来回商的公告                           券日报》                        《中国证券报》、 国泰基金管制有限公司对于旗下部分来回型                        《上海证券报》、 洞开式基金新增瑞银证券有限使命公司为一                       2025/5/16                        《证券时报》、《证 级来回商的公告                           券日报》                        《中国证券报》、 国泰基金管制有限公司对于旗下部分来回型                        《上海证券报》、 洞开式基金新增万和证券股份有限公司为一                       2025/5/27                        《证券时报》、《证 级来回商的公告                           券日报》 国泰基金管制有限公司高等管制东说念主员变更公                        《中国证券报》            2025/5/30 告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                         《证券日报》            2025/6/16 投资基金新增流动性服务商的公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                         《证券日报》            2025/7/16 投资基金新增流动性服务商的公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券 投资基金新增山西证券股份有限公司为一级     《证券日报》            2025/8/27 来回商的公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分来回型 《证券日报》、   《上 洞开式基金新增流动性服务商的公告         海证券报》                        《中国证券报》、 国泰基金管制有限公司对于旗下部分来回型                        《上海证券报》、 洞开式基金新增甬兴证券有限公司为一级交                       2025/9/17                        《证券时报》、《证 易商的公告                           券日报》 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                         《证券日报》            2025/9/22 投资基金新增流动性服务商的公告 对于国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券                         《证券日报》            2025/9/25 投资基金新增流动性服务商的公告        国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）     第二十五部分      招募说明书存放过火查阅方式   本招募说明书存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合，投 资东说念主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书本来为准。基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。          国泰中证 A500 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                第二十六部分        备查文献   以下备查文献存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公场合。投资东说念主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰中证A500来回型洞开式指数证券投资基金注 册的批复文献   二、《国泰中证A500来回型洞开式指数证券投资基金基金合同》   三、《国泰中证A500来回型洞开式指数证券投资基金托管公约》   四、法律主张书   五、基金管制东说念主业务履历批件、营业牌照   六、基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照   七、中国证监会要求的其他文献                                 国泰基金管制有限公司                              二零二五年十一月二十七日

空星体育