国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式  指数证券投资基金更新招募讲明书      （2025 年第二号）    基金治理东说念主：国泰基金治理有限公司    基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司                     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                                                                 目               录         国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                         进犯辅导 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集远景和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    中证全指指数样本空间中沪深市集证券。    （2）选样方法 的证券； 名后 20%的证券； 名在 1000 名之前的证券看成指数样本。    联系标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面相识本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分研究自身的风险承受智商，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行径作念出孤独决策。投资东说念主根据所合手有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、治理风险、流 动性风险、本基金独到风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金独到风险包括： 标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合酬报与标的指数酬报偏离的风险及追踪误差控制未达约定目的的风险、标的      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、基金份额二级市集来往价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计瑕玷的风险、基 金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额合手有东说念主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设立风险、 第三方机构服务的风险、量化增强投资方法相关的风险、增强策略失效风险、被 抢先来往缩短基金投资收益的风险、投资钞票支合手证券的风险、投资股指期货的 风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借业务的风 险、科创板股票投资风险、基金合同提前隔断的风险等。   本基金收受主动治理策略选股，可能存在策略失效，无法治服指数收益的风 险。   本基金因主动增强策略调节、标的指数依期调样等原因发生大幅调仓时，由 于难以在一个来往日内完成调节，可能出现股票调仓地点表示，被其他投资者抢 先建仓，举高股价，进而形成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。   本基金可投资钞票支合手证券，主要存在与基础钞票相关的风险、与钞票支合手 证券相关的风险、与专项规划治理相关的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里来往机制相关的风险可能径直或障碍成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金钞票投资于 存托凭证或遴聘不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保智商及限定来往风险、 强制平仓风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，将濒临流动性风险、信用风险、市集风 险等风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金钞票投资于 科创板股票或遴聘不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、市集轨制以及来往国法等差 异带来的独到风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金 投资集结度相对较高的风险等。   《基金合同》胜利后，贯穿 50 个工作日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行 基金财产清理并隔断，不需召开基金份额合手有东说念主大会。基金份额合手有东说念主可能濒临 基金合同提前隔断的风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应发达阅读基金合同、本招募 讲明书、基金居品贵寓撮要等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金治理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。   基金的过往事迹并不预示其改日表现。基金治理东说念主治理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹表现的保证。   基金治理东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎辛勤的原则治理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募讲明书已经本基金托管东说念主复核。本次招募讲明书更新事由为年度更 新。本招募讲明书所载投资组合叙述为 2025 年 3 季度叙述，净值表现数据截止 日为 2025 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2025 年 11 月 20 日，除非另有 讲明，本招募讲明书其他所载内容截止日为 2025 年 8 月 31 日。（本叙述中财务 数据未经审计）      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                  第一部分       媒介   本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作治理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息败露治理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公 开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理章程》（以下简称“《流动性风险管 理章程》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下 简称“《指数基金指引》”）和其他联系法律律例以及《国泰中证 1000 增强策略交 易型敞开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金治理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律工作。本基金是根据本招募讲明书 所载明的贵寓肯求召募的。本基金治理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募讲明书内容 与基金合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同当事东说念主，其合手有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 联系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务， 应留神查阅基金合同。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                    第二部分       释义     在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 基金合同》及对基金合同的任何有用改动和补充 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用 改动和补充 指数证券投资基金招募讲明书》偏激更新 投资基金基金居品贵寓撮要》偏激更新 投资基金基金份额发售公告》 资基金上市来往公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等       《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对当时常 作念出的改动       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁 布机关对当时常作念出的改动       《信息败露办法》：指《公开召募证券投资基金信息败露治理办法》及颁 布机关对当时常作念出的改动       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 当时常作念出的改动       《流动性风险治理章程》：指《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险 治理章程》及颁布机关对当时常作念出的改动       《指数基金指引》：指《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数 基金指引》及颁布机关对当时常作念出的改动 易和申购赎回实施笃定》界说的“来往型敞开式基金”，简称“ETF” 标相似，收受敞开式运作形势的基金 务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主 民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务资格并与基金治理东说念主签订了基金销售服务左券，办理 基金销售业务的机构        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 基金治理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金治理东说念主指定的，在基金合同胜利后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务和基金来往的证据、 清理和结算、代理披发红利、建立并扶植基金份额合手有东说念主名册和办理非来往过户 等 结算有限工作公司，基金治理东说念主也不错自行或托福其他机构担任登记机构 治理的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并取得中国证监会书面证据的 日历 产清理完结，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 敞开日       《业务国法》：指深圳证券来往所、中国证券登记结算有限工作公司、国 泰基金治理有限公司、基金销售机构的相关业务国法和章程（偏激时常改动）      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 请购买基金份额的行径 行径 件，以基金合同章程的对价肯求购买基金份额的行径 章程的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所章程对价的行径 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募讲明书章程应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 可能发生的变更 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目狡计 当日现款差额的臆度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据狡计，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 变的前提下，按照一定比例调节基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的章程将基金份额合手有东说念主的基金份额数额进行变更登记的行径 卖证券价差、银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的冒失 额之基准日 基金应收款项偏激他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支合手证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 来往的债券等 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期璧还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                 第三部分       基金治理东说念主   一、基金治理东说念主概况   称呼：国泰基金治理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   研究东说念主：辛怡   研究电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：               鼓励称呼                  股权比例         中国建银投资有限工作公司                 60%             意大利忠利集团                  30%       国网英大海外控股集团有限公司                 10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，29 年金融从业经历。曾任职于中国设立银 行总行、中国建银投资有限工作公司。2011 年 1 月加入国泰基金治理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册会 计师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。                                            （国 务院农村综合改动工作小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长， 财政部国务院农村税费改动工作小组办公室（国务院农村综合改动工作小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年          国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 学界联合会党组文告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限工作公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。     Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月 -2019 年 3 月 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总 司理 。 2019 年 4 月 -2023 年 12 月 任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。     游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特 许保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营 业部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理； 年任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意钞票治理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓励代表。2010 年 6 月起任公司董事。     丁琪，董事，硕士，高档政工师。1994 年 7 月至 1995 年 8 月，在西北电力 集团物质总公司任财务科职员。1995 年 8 月至 2000 年 5 月，在西北电力集团财 务有限公司任财务部劳动。2000 年 6 月至 2005 年 8 月，在国电西北公司财务部       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 任成本电价处劳动、资金运营处副处长。2005 年 8 月至 2012 年 10 月，在中国 电力财务有限公司西北分公司任副总司理（主合手工作）、总司理、党组副文告。 党组副文告。2014 年 11 月至 2024 年 7 月，在中国电力财务有限公司任副总经 理、党委委员。2019 年 4 月至 2020 年 12 月曾任公司董事。2024 年 7 月于今， 在国网英大海外控股集团有限公司担任副总司理、党委委员兼国度电网金融审计 中心主任。2025 年 4 月起任公司董事。    李昇，董事，硕士研究生，29 年金融从业经历。曾任职于中国设立银行总 行、中国建银投资有限工作公司。2024 年 7 月加入国泰基金治理有限公司，现 任公司党委副文告、总司理、董事、代任防守长。    吴群，孤独董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，治理研究部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司工作，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、钞票 部副主任（主合手工作）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 工作期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司孤独董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息抵御股份有限公司孤独董事。2017 年 10 月起任公司孤独董事。    杨金强，孤独董事，博士研究生，西宾。2011 年 7 月于今，历任上海财经 大学金融学院助理西宾、副西宾、西宾、博导、系主任、副院长（主合手工作）。    封晓骏，孤独董事，大学本科，高档讼师。1992 年 1 月至 1996 年 12 月在 江苏省泰兴市外经委工作，1997 年 1 月至 1999 年 12 月在江苏省泰兴市（工业）       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 外贸公司工作，后任副总司理。2000 年 1 月至 2006 年 3 月任江苏江豪讼师事务 所讼师。2006 年 10 月于今任上海市海华永泰讼师事务所专职讼师、高档合伙东说念主。 委、政协科技委兼职副主任，2016 年 8 月于今任九三学社浦东区委副主委，2022 年 10 月于今任浦东新戋戋委、区政府、中国（上海）自贸区管委会法律参谋人， 市立法研究所客座研究员，2017 年 10 月于今任华东政法大学特聘西宾，2017 年 12 月于今任上海仲裁委员会仲裁人，2021 年 8 月于今任上海海外经济贸易仲 裁委仲裁人，2017 年 3 月至 2018 年 3 月挂职上海奉贤区经委、商务委副主任， 年 3 月于今任江苏省泰州市委市政府法律参谋人、苏州市相城区东说念主民政府法律顾 问、江苏省东说念主民政府驻沪办法律参谋人。2025 年 6 月起任公司孤独董事。    徐晓东，孤独董事，博士研究生，西宾。1994 年 5 月至 1999 年 8 月，任华 南师范大学经济系讲师。2003 年 8 月至 2007 年 4 月，任中国东说念主民大学商学院讲 师。2004 年 8 月至 2006 年 8 月，任香港理工大学司帐与金融学院博士后。2007 年 5 月于今，历任上海交通大学安泰经济与治理学院副西宾、西宾、博导，其中    钟炳贵，职工董事，大学本科。曾任职于太平洋产险、祥瑞养老险等公司。 监。2025 年 11 月起任公司职工董事。    李昇，总司理，简历同上。    张玮，硕士研究生，25 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金治理有限公司、国泰基金治理有限公司、敦和钞票治理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金治理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。    封雪梅，硕士研究生，27 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金治理有限公司、信达澳银基金治理有限公司、国寿安保基金       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 治理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金治理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于新晨信息本事有限工作 公司。2001 年 3 月加入国泰基金治理有限公司，历任信息本事部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   吴中昊，硕士研究生，10 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。2022 年 1 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地运载主题来往型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合来往型敞开 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略来往型敞开式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁来往型敞开式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭来往型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业来往型敞开式指数证券投资基金（QDII）的基 金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东说念主来往型敞开式指数证券投资基金的 基金司理，2024 年 11 月起兼任国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金的 基金司理，2024 年 12 月起兼任国泰富时中国国企敞开共赢来往型敞开式指数证 券投资基金和国泰恒生 A 股电网斥地来往型敞开式指数证券投资基金的基金经 理。   本基金治理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档治理东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等相关东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员除外的 投资治理相关东说念主员担任成员，防守长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据联系律例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提议的公司举座投资策略、基金大类钞票配置原则，以及研究相        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 关投资部门提议的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：李昇，简历同上   实行委员：张玮，简历同上   委员：   梁杏，总司理助理、量化投资部总监   胡松，待业金及专户投资部总监   索峰，全齐收益投资部总监   何伟，待业金及专户投资三部负责东说念主   叶烽，待业金及专户投资五部负责东说念主   曾辉，FOF 投资部副总监   朱丹，海外业务部副总监   三、基金治理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 回清单； 照章召集基金份额合手有东说念主大会；     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 他法律行径；   四、基金治理东说念主承诺 建立健全里面控制轨制，采取有用措施，驻扎违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采取有用措施，驻扎下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会绝交的其他行径。 家联系法律、律例及行业范例，淳厚信用、辛勤尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法筹备；   （2）违抗基金合同或托管左券；   （3）挑升挫伤基金份额合手有东说念主或其他基金相关机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）绝交、搅扰、拦阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽职守、花费权利，不按照章程履行职责；   （7）违抗现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的生意好意思妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 相关的来往行动；   （8）违抗证券来往局面业务国法，利用对敲、倒仓等技巧摆布市集价钱， 烦嚣市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介技巧谋求业务发展；     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中挑升含有作假、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会绝交的行径。 度，采取有用措施，驻扎违抗基金合同行径的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资规划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事相关的来往行动；   六、基金治理东说念主里面控制轨制   基金治理东说念主为防备和化解筹备运作中濒临的风险，保证筹备行动的正当合规 和有用开展，制定了一系列组织机制、治理方法、操作标准与控制措施，形成了 公司完满的里面控制体系，并通过相应的具体业务控制历程来严格实施。   为保证里面控制的系统性和有用性，公司制定了合理、完备、有用、可实行 的规章轨制体系并诱导业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面控制轨制进 行实时的更新和调节，以安妥公司筹备行动的变化，不停增强和优化公司轨制的 完备性、有用性和当令性。   （1）保证公司筹备运作正当合规，形成遵法筹备、范例运作的筹备理念；   （2）防备和化解风险，普及筹备治理效益，确保公司筹备的稳健运行和受 托钞票的安全完满，终了公司合手续、踏实、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的真确、准确、完满、实时；   （4）珍惜公司讲求的品牌形象。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （1）全面性原则。里面控制应遮盖公司的各项业务、扫数部门和岗亭，渗 透到决策、实行、监督、反馈等扫数业务过程和业务标准。   （2）有用性原则。建立科学、合理、有用的里面控制轨制，公司全体职工 必须戮力珍惜里面控制轨制的有用实行。   （3）相互孤独和制约原则。公司根据业务的需要设立相对孤独的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、相互制约。里面控制的检 查评价部门必须孤独于各业求实行部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的 运作必须分离。   （4）安妥性原则。公司里面控制应根据公司筹备业务发展、新址品的开发、 金融改进、法律律例以及市集环境的变化等实时调节和完善，以保证里面控制的 有用性和安妥性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，寥落是研究、投资、实行、清理等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上箝制，对进犯业务设立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的筹备治理方法缩短运作成本，普及 经济效益，力求以合理的控制成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的治理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分表现 孤独董事的监督职能，并在职工中加强职业说念德栽培和风险不雅念，形成了诚信为 本和稳健筹备的企业文化。公司董事会对里面控制原则进行携带，对公司建立内 部控制系统和扶植其有用性承担最终工作；公司筹备治理层对里面控制进行管 理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险控制工作，既相 互孤独，又相互协妥洽制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。   （2）公司依据自身筹备特色建立了包括各岗亭以目的工作制自控、相关部 门和岗亭之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责妥洽、严实有用的 内控防地。   （3）公司建立有用的东说念主力资源治理轨制，健全激勉拘谨机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相安妥的职业操守和专科智商。     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险治理的目的和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不停优化风险控制标准和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行动中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立留神的风险控制历程，并在实验业务中加以控制。   （5）公司建立了完善的授权治理机制，明确了合理的授权标准和历程，确 保授权机制的贯彻实行。   （6）公司建立了完善的里面司帐控制，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账治理，孤独核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确分袂各岗亭职责，投资 和来往、来往和清理、基金司帐和公司司帐等进犯岗亭不得有东说念主员的叠加。进犯 业务部门和岗亭进行物理箝制。   （8）公司建立紧要风险济急处置机制，制订切实有用的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立有用的信拒却流渠说念和交流机制，明确叙述机制旅途和业务 陈说体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完满传递，终了自下而 上的实时叙述和从上至下的有用反馈。   （10）公司通过建立完满的研究治理、投资决策和来往治理等轨制体系，以 终了投资治理业务控制。   （11）公司制定例范的信息败露治理办法，不停优化完善机制历程，确保公 开败露信息的真确、准确、完满、实时。   （12）公司对里面控制建立与实施情况进行监督检查，评价里面控制的有用 性，发现里面控制劣势，实时加以改进，内控检查评价部门通过依期或不依期检 查里面控制轨制的实行情况，确保公司各项筹备治理行动的有用运行。   基金治理东说念主保证以上对于里面控制轨制的败露真确、准确，并承诺基金治理 东说念主将根据市集变化和业务发展不停完善里面控制轨制，切实珍惜基金份额合手有东说念主 的正当权益。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                 第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管东说念主简况   称呼：国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通证券”）   住所：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号   法定代表东说念主：朱健   成立时间：1999 年 8 月 18 日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：证监机构字[1999]77 号   组织体式：其他股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 17,629,708,696 元整   存续期间：合手续筹备   基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511 号   研究东说念主：丛艳   通信地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 19 楼   研究电话：021-38917599   本集团是中国证券行业持久、合手续、全面最初的综合金融服务商。本集团跨 越了中国成本市集发展的沿路历程和多个周期，历经风雨，锐意进步，长久屹立 在成本市集的最前线，成本范畴、盈利水平、业求实力和风险管奢睿商一直位居 行业最初水平。结果 2024 年 12 月 31 日，公司径直领有 6 家景内子公司和 1 家 境外子公司，并在境内设有 37 家证券分公司和 346 家证券营业部。   国泰海通证券设钞票托管部，下设市集治理组、居品治理组、投资绩效分析 组、托管中心、非公募运营服务中心、公募运营服务中心、海外运营组、客户服 务组、数据运行组、系统运行组、合规风控组、狡计治理组、东说念主力资源组 13 个 职能组及大湾区业务部，在北京、上海、深圳设有办公局面，共有职工 200 余东说念主。 部门团队东说念主员平均从业年限 5 年以上，估值、风控等中枢岗亭东说念主员具备 10 年以 上大型托管行、基金公司相关工作训导。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   国泰海通证券已取得证券投资基金托管资格，可为各类公开召募基金、非公 开召募基金提供托管服务。国泰海通证券死守“诚信专科、质料为本”的服务宗 旨，通过组建训导丰富的专科团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额合手有 东说念主提供值得相信的托管服务。国泰海通证券取得证券投资基金托管资格以来，广 泛开展了公募基金、基金专户、券商资管规划、私募基金等基金托管业务，与易 方达、华泰柏瑞、嘉实、中原、建信、天弘、富国、华安等多家基金公司偏激子 公司建立了托管协调关系。结果 2024 年 12 月 31 日，托管与基金服务业务范畴 逾 30,000 亿元，其中，托管公募基金范畴逾 2,000 亿元，持续排行证券行业第 1 位,托管公募基金逾 70 只，居品类型触及货币市集基金、债券型证券投资基金、 指数型证券投资基金、混杂型证券投资基金等，专科的服务和可靠的运营取得了 治理东说念主的一致认同。   二、基金托管东说念主的里面控制轨制   严格驯顺国度法律律例相关章程，保障业务正当合规、钞票托管部规章轨制 健全与有用实行。通过对托管业务风险进行识别、评估与治理，确保托管业务稳 健运行，保护基金份额合手有东说念主及相关当事东说念主正当权益。   （1）公司董事会是公司风险治理的最高决策机构，对公司全面风险治理负 有最终工作。公司董事会下设风险控制委员会，负责审议风险治理的总体目的、 基本策略，评估紧要决策的风险和紧要风险的处置决策。   （2）公司筹备治理层对公司全面风险治理承担主要工作。公司筹备层设立 合规与风险治理委员会，对公司筹备风险实行统筹治理，对风险治理紧要事项进 行审议与决策。   （3）履行风险治理职责的部门包括风险治理部、法律合规部、集团稽核审 计中心等专职履行风险治理职责的部门，以及规划财务部、信息本事部、营运中 心等其他履行风险治理职责的部门。   （4）钞票托管部设立合规风控组，负责牵头制定本部门风险治理规章轨制， 分析叙述部门举座风险治理气象，评估检查风险治理实行情况并提议改进建议，       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 收拢枢纽风险，协助业务运营岗亭进行专项化解，监督风险薄弱标准的整改情况。 同期部门设立风险评估及处置小组，由钞票托管部负责东说念主及各小组负责东说念主组成， 负责对紧要风险事项进行评估、确定风险事件的处理意见、突发事件济急治理等 事项。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作治理 办法》、    《证券投资基金托管业务治理办法》等法律律例，基金托管东说念主制定了一整 套严实、高效的证券投资基金托管规章轨制，确保基金托管业务运行的范例、安 全、高效，包括《国泰海通证券股份有限公司钞票托管业务治理办法》、                                《国泰海 通证券钞票托管部里面控制与风险治理办法》、                     《国泰海通证券钞票托管部稽核监 控治理办法》、       《国泰海通证券钞票托管部突发事件与危急处理规程》、                               《国泰海通 证券钞票托管部守密治理办法》、               《国泰海通证券钞票托管部钞票扶植规程》、                                  《国 泰海通证券钞票托管部档案治理办法》等，并根据监管要乞降基金托管业务的发 展不停加以完善。   基金托管东说念主通过基金托管业务各标准风险的事前辅导、事中控制和过后稽核 的动态治理过程来实施里面风险控制；安全扶植基金财产，确保基金财产完满与 孤独；实行办公局面多重门禁治理，并配备灌音和摄像监控系统；配备孤独的托 管业务本事系统并进行防火墙设立；岗亭设立权责分明，通过岗亭设立和适合授 权等措施有用实施相互制衡；枢纽业务标准设立承办复核机制，建立严格有用的 操作制约体系；深刻进行职业说念德栽培，诞生风险治理是首要中枢竞争力的理念， 培养部门全体职工的风险防备和守密相识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业 务运行进行检查、评价，以保障基金托管业务里面控制的有用性。   三、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东说念主根据法律律例的章程及基金合同、托管左券的约定，对投资范畴、 投资比例、投资限定等进行严格监督，实时辅导治理东说念主非法风险，并按要求向证 监会叙述。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务标准中，对基金 治理东说念主发送的投资指示、基金治理东说念主对基金钞票的核算、基金钞票净值的狡计、 对各基金用度的索求与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 金收益分派等行径的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主有违抗法律律例章程及基金合同、托管左券约定 的，应当实时文书基金治理东说念主赐与纠正，基金治理东说念主收到文书后实时查对质据并 进行调节。基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基 金治理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应根据 要求实时叙述中国证监会。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                第五部分    相关服务机构  一、申购赎回代理券商  本基金的申购赎回代理券商信息详见基金治理东说念主网站。基金治理东说念主可根据有 关法律律例章程，增减或变更销售机构，并在基金治理东说念主网站上公示。  二、登记机构  称呼：中国证券登记结算有限工作公司  地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  研究电话：010-50938600  传真：010-50938907  研究东说念主：赵亦清  三、出具法律意见书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼  负责东说念主：韩炯  研究电话：021-31358666  传真：021-31358600  研究东说念主：丁媛  承办讼师：丁媛、高妍斐  四、审计基金财产的司帐师事务所  称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊粗俗合伙）  住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层  办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼  实行事务合伙东说念主：邹俊  研究电话：021-22122888  传真：021-62881889  研究东说念主：王国蓓  承办注册司帐师：王国蓓、叶凯韵       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                第六部分      基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他联系章程，并经中国证监会证监许可【2022】2602 号文（《对于准予国泰 中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募 集。   二、基金类型、运作形势和存续期限   三、基金份额的发售时间、发售形势、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 基金治理东说念主网站或相关公告。   投资东说念主可遴聘网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种形势认购本 基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主指定的发售代理机构用深圳证券 来往所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主偏激指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主偏激指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金治理东说念主不错根据具体情况调节本基金的发售形势，并在基金份额发售公 告或相关公告中列明。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   相宜法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   四、召募局面   投资东说念主应当在基金治理东说念主偏激指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 局面或者按基金治理东说念主或发售代理机构提供的形势办理基金份额的认购。   基金治理东说念主、发售代理机构接受的认购形势、办理基金发售业务的具体情况 和研究形势，请参见基金份额发售公告、基金治理东说念主网站或相关公告。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构确 实吸收到认购肯求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购肯求及认 购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由于投资东说念主 邪恶而产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。   七、认购开户 来往所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券来往所证券投资基金 账户（以下简称“证券投资基金账户”）。   （1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主，需在认购前合手身份 解说文献到中国证券登记结算有限工作公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。联系开设深圳 A 股账户和证券投 资基金账户的具体标准和办法，请到各开户网点留神研究联系章程。   （1）如投资东说念主需要参与网下现款或网上现款认购，应使用深圳 A 股账户 或证券投资基金账户；证券投资基金账户只可进行本基金的网上现款认购、网下 现款认购和二级市集来往。   （2）如投资东说念主以深圳证券来往所上市来往的本基金标的指数成份股或备选        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。   （3）如投资东说念主以上海证券来往所上市来往的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，除了合手有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户 外，还应合手有上海证券来往所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该 两个账户的证件号码及称呼属于归并投资东说念主扫数，并贯注投资东说念主认购基金份额的 托管证券公司和上海 A 股账户指定来往证券公司应相宜中国证券登记结算有 限工作公司的相关章程。   八、认购用度   认购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：          认购份额（M）                   认购费率           M          M≥500万份              按笔收取，100元/笔   基金治理东说念专揽理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金治理 东说念专揽理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 计认购范畴莫得限定，但法律律例或监管要求另有章程的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购可屡次申报，申报提交后不得取销，申报 还是证据，认购资金即被冻结。 算交收。   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款形势支付认购佣 金。   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额合手有东说念主扫数。网上现款认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折 算的基金份额保留至整数位，一丝部分舍去，舍去部分计入基金财产。   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例：某投资东说念主到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假定该发售代理机 构证据的佣金比率为 0.50%，则投资东说念主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.50%＝50.00 元   认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.50%）＝10,050.00 元   即投资东说念主需准备 10,050.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。 询认购证据情况。   十、网下现款认购 份或其整数倍。投资东说念主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东说念主的累计认购 范畴莫得限定，但法律律例或监管要求另有章程的除外。 金，办理认购手续。网下现款认购肯求提交后在销售机构章程的时间之后不得撤 销。 行有用认购款项的清理交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，根据 登记机构相关章程进行有用认购款项的清理交收。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （1）通过基金治理东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额肯求， 认购用度和认购金额的狡计如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金治理东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款形势支付认购用度。   通过基金治理东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东说念主扫数，其中利息转份额以基金治理东说念主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，一丝部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主到基金治理东说念主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.50%＝500.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.50%）＝100,500.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即 投 资 东说念主 若 通 过 基 金 管 理 东说念主 直 销 柜 台 认 购 本 基 金 100,000 份 ， 需 准 备 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额肯求， 认购佣金和认购金额的狡计同通过发售代理机构进行网上现款认购的狡计。 询认购证据情况。   十一、网下股票认购       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，越过 1,000 股的部分须为 100 股的 整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基 金份额发售公告或相关公告）。投资东说念主不错屡次提交认购肯求，累计申报股数不 设上限，但法律律例或监管要求另有章程的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购肯求提交后如需取销以销售机构的章程为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）限定个股认购范畴：基金治理东说念主可根据网下股票认购入手日前 3 个月 个股的来往量、价钱波动偏激他极端情况，决定是否对个股认购范畴进行限定， 并在网下股票认购入手日前公告限定认购范畴的个股名单。   （3）临时绝交个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动极端，或认购 申报数目极端的个股，或持久停牌的个股，或其他基金治理东说念主以为应当绝交的情 形，基金治理东说念主可不经公告，沿路或部分绝交该股票的认购申报。   （4）根据法律律例本基金不得合手有的标的指数成份股，将不可用于认购本 基金。 证据各成份股的有用认购数目。T＋1 日起，登记机构根据基金治理东说念主提供真的 认数据，将投资东说念主沪市组合证券（指投资东说念主以在上海证券来往所上市的股票进行 认购的）进行冻结；将投资东说念主深市组合证券（指投资东说念主以在深圳证券来往所上市 的股票进行认购的）过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额形势支付佣金 的，基金治理东说念主根据发售代理机构提供的数据狡计投资东说念主应以基金份额形势支付 的认购佣金，并从投资东说念主的认购份额中扣除，为发售代理机构加多相应的基金份 额。登记机构根据基金治理东说念主提供的投资东说念主净认购份额明细数据进行投资东说念主认购 份额的启动登记，并根据基金治理东说念主证据的有用认购肯求股票数据，按照来往所 和登记机构的国法和历程，最终将投资东说念主肯求认购的股票过户到本基金在上海、 深圳开立的证券账户。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   投资东说念主的认购份额＝   其中，   （1）i 代表投资东说念主提交认购肯求的第 i 只股票，n 代表投资东说念主提交的股票总 只数。如投资东说念主仅提交了 1 只股票的肯求，则 n＝1。     “第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金治理东说念主根据证   （2） 券来往所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数狡计，以四舍 五入的方法保留一丝点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个来往日的均价看成狡计价钱。   若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则若投资东说念主取得了相应的权益， 基金治理东说念主将按如下形势对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行调节： 或股息 比例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 例）   （3）     “有用认购数目”是指由基金治理东说念主证据的并由登记机构完成清理交收      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 的股票股数。其中： 狡计形势详见届时相关公告。 结期间发生司法实行，基金治理东说念主将根据登记机构证据的实验过户数据对投资东说念主 的有用认购数目进行相应调节。 并实时履行因股票认购导致的股份减合手所触及的信息败露等义务；对于认购期间 分成派息等权益变动的处理以登记机构业务国法为准。   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理形势   网下现款认购及网上现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额合手有东说念主扫数。投资东说念主以股票认购的，认购股票由发售代 理机构赐与冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生 的权益包摄依据相关国法办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不 得动用。召募的股票按照来往所和登记机构的国法和历程办理股票的冻结和过 户。   基金召募期间的信息败露费、司帐师费、讼师费以偏激他用度，不得从基金 财产中列支。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）             第七部分      基金合同的胜利   一、基金合同的胜利   本基金基金合同于 2023 年 2 月 9 日郑重胜利。自基金合同胜利日起，本基 金治理东说念主郑重入手治理本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和钞票范畴   《基金合同》胜利后，贯穿 20 个工作日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期叙述中赐与 败露；贯穿 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基 金财产清理并隔断，不需召开基金份额合手有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）           第八部分   基金份额折算与变更登记   基金合同胜利后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金治理东说念主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息败露办法》的有 关章程进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金治理东说念主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额合手有东说念主合手有的基金份额 数额将发生调节，但调节后的基金份额合手有东说念主合手有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额合手有东说念主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额合手有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   淌若基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金治理东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）           第九部分      基金份额的上市来往   一、基金份额上市   基金合同胜利后，本基金具备下列条件的，基金治理东说念主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市国法》向深圳证券来往所肯求基金份额上市：   根据联系章程，本基金基金合同胜利后，具备上市条件，于 2023 年 2 月 22 日起在深圳证券来往所上市来往（二级市集来往代码：159679）。   二、基金份额的上市来往   本基金的基金份额在深圳证券来往所的上市来往须遵命《深圳证券来往所证 券投资基金上市国法》、《深圳证券来往所证券投资基金来往和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券来往所来往国法》等联系章程。   三、上市来往的停复牌、暂停上市、复原上市和隔断上市   本基金的停复牌、暂停上市、复原上市和隔断上市等按照《基金法》和相关 法律律例以及《深圳证券来往所证券投资基金上市国法》等相关业务国法、文书、 指引、指南等联系章程实行。   若本基金发生深圳证券来往所相关章程所章程的因不再具备上市条件而应 当隔断上市的情形时，本基金可在履行适合标准后由来往型敞开式基金变更为跟 踪归并标的指数的非上市的敞开式指数基金，无需召开基金份额合手有东说念主大会审 议，届时基金治理东说念主可变更本基金的登记机构并相应调节申购赎回业务国法，基 金变更的具体安排见基金治理东说念主届时发布的相关公告。若届时本基金治理东说念主已有 以该指数看成标的指数的指数基金，则基金治理东说念主将本着珍惜基金份额合手有东说念主合 法权益的原则，经履行相关标准后与该指数基金合并或者中式其他合适的指数作 为标的指数。具体情况见基金治理东说念主届时公告。   四、基金份额参考净值的狡计与公告   基金治理东说念主在每一来往日开市前向深圳证券来往所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金治理东说念主或基金治理东说念主托福的机构      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 狡计并通过深圳证券来往所发布，仅供投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 绝交用现款替代证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现 金部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违抗法律律例及对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，本基金不错肯求在包括境酬酢易所在内的其他来往局面上市来往，而无需召 开基金份额合手有东说念主大会审议。   六、相关法律律例、中国证监会、登记机构及深圳证券来往所对基金上市交 易的国法等相关章程进行调节的，本基金合同相应赐与修改，并按照新章程实行， 且此项修改无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   七、若深圳证券来往所、中国证券登记结算有限工作公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金不错加多相应功能，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   八、法律律例、监管部门或深圳证券来往所对上市来往另有章程的，从其规 定。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）            第十部分      基金份额的申购与赎回   本基金可收受两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限工作公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券来往所办理。本基金目下仅通畅“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，改日条件老练，本基金将通畅“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东说念主相关公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他形势办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金治理东说念主 在基金治理东说念主网站或相关文献列示，基金治理东说念主可依据实验情况调节申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的敞开日实时间   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来往 所、深圳证券来往所的浮浅来往日的来往时间，但基金治理东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货来往市集、证券/期货来往所来往时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金治理东说念主有权视情况对前述敞开日及 敞开时间进行相应的调节，但应在实施日前依照《信息败露办法》的联系章程在 章程媒介上公告。   基金治理东说念主自基金合同胜利之日起不越过 3 个月入手办理申购，具体业务办 理时间在相关公告中章程。   基金治理东说念主自基金合同胜利之日起不越过 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理时间在相关公告中章程。   本基金可在基金上市来往之前入手办理申购、赎回，但在基金肯求上市期间，        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购入手与赎回入手时间后，基金治理东说念主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告申购与赎回的入手时间。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 章程； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。   基金治理东说念主可在不违抗法律律例且对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影 响的情况下，或依据深圳证券来往所或登记机构相关国法偏激时常更新，对上述 原则进行调节。基金治理东说念主必须在新国法入手实施前依照《信息败露办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资者必须根据申购赎回代理券商或基金治理东说念主章程的标准，在敞开日的具 体业务办理时间内提议申购或赎回的肯求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资者在提 交赎回肯求时，必须有饱和的基金份额余额和现款。   投资者申购、赎回肯求在 T+1 日进行证据。   对于投资者提交的申购肯求，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购肯求 以及 T 日基金治理东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金治理东说念主对冻结情况相宜要求的申购申 请赐与证据。如冻结情况不相宜要求，则申购肯求失败。   对于投资者提交的赎回肯求，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回肯求      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 以及 T 日基金治理东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金治理东说念主根据冻结情况对投资者的赎回肯求赐与证据。 如投资者合手有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，则赎回肯求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅 代表申购赎回代理券商如实吸收到该肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据 结果为准。投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询联系肯求 的证据情况。投资者应实时查询联系肯求的证据情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券来往所、登记机构的相关章程和参与各方相关 左券偏激时常改动的联系章程。   T+1 日，登记机构根据基金治理东说念主对申购、赎回肯求的证据信息，为投资 者办理组合证券、基金份额的清理交收，并将结果发送给相关证券来往所、申购 赎回代理券商、基金治理东说念主和基金托管东说念主。频繁情况下，投资者 T 日申购所得 的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金 治理东说念主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清理，T+2 日进行交收，登记机构可 以依据相关国法对此提供代收代付服务并完成交收。对于证据失败的肯求，登记 机构将对冻结的组合证券和基金份额赐与解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资 金赐与解冻。   淌若登记机构和基金治理东说念主在清理交收时发生不可浮浅践约的情形，则依据 相关业务国法和参与各方相关左券偏激时常改动的联系章程进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的章程按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金治理东说念主有权为基金的利益向该 投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额合手有东说念主或基金钞票的损失。   若投资者用以申购的部分或沿路组合证券或者用以赎回的部分或沿路基金 份额因被国度有权机关冻结或强制实行导致不及额的，基金治理东说念主有权教导申购 赎回代理券商及登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额合手有东说念主           国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 或基金钞票遇到损失的，基金治理东说念主有权代表其他基金份额合手有东说念主或基金钞票要 求该投资者进行补偿。 对基金份额申购赎回的标准以及清理交收和登记的办理时间、形势、处理国法等 进行调节，无谓召开基金份额合手有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元由基金治理东说念主确定和调节，目下本基金最小申购、赎回单元为 模或赎回总范畴进行控制，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调节申购和赎回的数额限定，或者新增基金范畴控制措施。基金 治理东说念主必须在调节实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。 基金治理东说念主应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、绝交 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基 金治理东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见相关公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后狡计，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适合标准，不错适合延 迟狡计或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额合手有东说念主赎回基金份额时，基金治理东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额确定。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   申购赎回清单由基金治理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来往 所开市前公告。 的标准收取佣金，其中包含证券来往所、登记机构等收取的相关用度。 以在不违抗相关法律律例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的狡计和公告时间进行调节并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与花式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值偏激他相关内容。如 深圳证券来往所修改或更新申购赎回清单的内容、参数狡计方法并适用于本基金 的，则按照新的国法实行。   组合证券是指本基金投资组合所包含的沿路或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单元所对应的各证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募讲明书的章程， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   收受现款替代是为了在相关证券停牌等情况下便利投资者的申购、普及基金 运作的效率，基金治理东说念主在制定具体的现款替代方法时遵循平允及公开的原则， 以保护基金份额合手有东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息败露。   （1）现款替代分为 3 种类型：绝交现款替代（标志为“绝交”）、不错现款 替代（标志为“允许”）和必须现款替代（标志为“必须”）。   绝交现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该证券不允许使用现款看成替 代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款看成沿路或部分该证券 的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允许使用现款看成替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须使用现款看成替代。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金治理东说念主以为不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权调节的 T-1 日收盘价×（1＋现款 替代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主需在证券复原来往后买入，而实验买 入价钱加上相关来往用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便于操作，基 金治理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 淌若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金治理东说念主将退还 多收取的差额；淌若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本，则基 金治理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金治理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的证券有浮浅来往的 2 个来往日（简称为 T＋3 日）内， 基金治理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实验购入成本（包括买入价钱与来往用度）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入沿路被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实验购入成本加上按照 T＋3 日收盘价狡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，相关证券来往所浮浅来往日已达到 20 日而该证 券浮浅来往日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个来往日）, 基金治理东说念主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主， 现款替代多退少补资金的清理和交收在 T＋3 日后 2 个工作日（若在特例情况下，       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 则为 T+1 日起第 22 个来往日）内完成，注册登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例共计不得越过申购基金份额钞票净值的一定 比例。现款替代比例的狡计公式为：   讲明：假定本日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 增强投资组合中剔除的证券、或基金治理东说念主出于保护合手有东说念主利益原则等原因以为 有必要实行必须现款替代的证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权调节的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金治理东说念主臆度并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的臆度值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的狡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代证券的 数目与 T 日经除权调节后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中绝交用现款 替代证券的数目与 T 日经除权调节后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权调节后的开盘参考价主要根据指数服务机构提供的本基金 投资组合中的证券调节后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分成除息日， 则狡计公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收 益分派数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   若 T 日为基金最小申购、赎回单元调节胜利日，则狡计公式中的“T-1 日最 小申购赎回单元的基金钞票净值”需根据调节前后的最小申购、赎回单元按比例 狡计。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）  T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的钞票净值-（申购赎回清单中必须 用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代证券的数目与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中绝交用现款替代证券的数目与 T 日收盘价 乘积之和）  T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进 行资金的清理交收。  现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金治理东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的花式进行修改。   申购赎回清单的花式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金 基金治理公司称呼       国泰基金治理有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元钞票净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX         国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 是否需要公布 IOPV                           是 最小申购赎回单元（单元：份）                        XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                    XXX 申购赎回组合证券只数                            XXX 是否敞开申购                                XXX 是否敞开赎回                                XXX 本日累计可申购的基金份额上限（份）                     XXX 本日累计可赎回的基金份额上限（份）                     XXX   组合信息内容：                    股票数目        现款替代    现款替代保   固定替代 股票代码      股票简称                     (股)         标志      证金率    金额 (元)   XXX       XXX     XXX         XXX     XXX     XXX   讲明：此处为示例。   申购赎回清单的花式可根据深圳证券来往所的实验情况相应调节，具体内容 以基金治理东说念主届时在网站上公布的实验内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他形势办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金治理东说念主 在基金治理东说念主网站或相关文献列示，基金治理东说念主可依据实验情况调节申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的敞开日实时间   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来往 所、深圳证券来往所的浮浅来往日的来往时间，但基金治理东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货来往市集、证券/期货来往所来往时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金治理东说念主有权视情况对前述敞开日及 敞开时间进行相应的调节，但应在实施日前依照《信息败露办法》的联系章程在 章程媒介上公告。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   本基金已于 2023 年 2 月 22 日起入手办理日常申购、赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 章程； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。   基金治理东说念主可在不违抗法律律例且对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影 响的情况下，或依据深圳证券来往所或登记机构相关国法偏激时常更新，对上述 原则进行调节。基金治理东说念主必须在新国法入手实施前依照《信息败露办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金治理东说念主章程的标准，在敞开日的具 体业务办理时间内提议申购或赎回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购肯求无效。基金份额合手有东说念主提交赎回肯求时，必须合手有饱和的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回肯求无效。投资东说念专揽理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时间、处理国法等在驯顺基金合同和招募讲明书章程的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体章程为准。   浮浅情况下，投资东说念主申购、赎回肯求在受理应日进行证据。如投资东说念主未能提 供相宜要求的申购对价，则申购肯求失败。如基金份额合手有东说念主合手有的相宜要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的相宜要求的赎回对价，则赎回肯求失败。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   申购赎回代理券商受理的申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定成 功。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商章程的其他形势查询联系肯求 的证据情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回取得的股票当日可卖出。   本基金申购赎回的证据国法适用深圳证券来往所、登记机构的相关章程和参 与各方相关左券的联系章程。如深圳证券来往所、中国证券登记结算有限工作公 司修改或更新上述国法并适用于本基金的，则按照新的国法实行，届时基金治理 东说念主将发布公告赐与败露，无谓召开基金份额合手有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券来往所、登记机构的相关章程和参与各方相关 左券偏激时常改动的联系章程。   投资者 T 日申购得胜后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 深交所上市证券的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收以 及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回 代理券商、基金治理东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回得胜后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 刊出与深交所上市证券的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的 交收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申 购赎回代理券商、基金治理东说念主和基金托管东说念主。   淌若登记机构和基金治理东说念主在清理交收时发生不可浮浅践约的情形，则依据 相关业务国法和参与各方相关左券偏激时常改动的联系章程进行处理。   基金治理东说念主、深圳证券来往所、登记机构可在法律律例允许的范畴内，对基 金份额申购赎回的标准以及清理交收和登记的办理时间、形势、处理国法等进行 调节，无谓召开基金份额合手有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元由基金治理东说念主确定和调节，目下本基金最小申购、赎回单元为           国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 模或赎回总范畴进行控制，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调节申购和赎回的数额限定，或者新增基金范畴控制措施。基金 治理东说念主必须在调节实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。 基金治理东说念主应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、绝交 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基 金治理东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见相关公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后狡计，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适合标准，不错适合延 迟狡计或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额合手有东说念主赎回基金份额时，基金治理东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金治理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来往 所开市前公告。 的标准收取佣金，其中包含证券来往所、登记机构等收取的相关用度。 以在不违抗相关法律律例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的狡计和公告时间进行调节并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与花式      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合 证券内各证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额 净值偏激他相关内容。如深圳证券来往所修改或更新申购赎回清单的内容、参数 狡计方法并适用于本基金的，则按照新的国法实行。   “申赎现款”不属于组合证券，是为了便于登记机构的清理交收安排，在申 购赎回清单中加多的捏造证券。              “申赎现款”的现款替代标志为“必须”，但含义 与组合证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元 所对应的现款替代标志为“必须”的非深市证券的必须现款替代与现款替代标志 为“允许”的非深市证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所 对应的现款替代标志为“必须”的非深市证券的必须现款替代与现款替代标志为 “允许”的非深市证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指本基金投资组合所包含的沿路或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单元所对应的各证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募讲明书的章程， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：绝交现款替代（标志为“绝交”）、不错现款替 代（标志为“允许”）和必须现款替代（标志为“必须”）。   对于深市证券，现款替代的类型不错设为：“绝交”、“允许”和“必须”。   对于沪市证券，不错设为：“允许”和“必须”。   绝交现款替代适用于深交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该证 券不允许使用现款看成替代。  当不错现款替代适用于深交所上市的证券时，不错现款替代是指在申购基 金份额时，允许使用现款看成沿路或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时， 该证券不允许使用现款看成替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 证券必须使用现款看成替代，根据基金治理东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补 款。   必须现款替代适用于扫数证券，是指在申购赎回基金份额时，该证券必须使 用固定现款看成替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市证券和沪市证券。   ①适用情形：投资者申购时合手仓不及的深市证券。登记机构先用深市证券， 不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的狡计公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调节的 T-1 日收盘价。淌若深圳 证券来往所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券来往所文书章程的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。收取现款替代溢价 的原因是，对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主需在证券浮浅来往后买入，而 实验买入价钱加上相关来往用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操 作，基金治理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。淌若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金治理东说念主 将退还多收取的差额；淌若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成 本，则基金治理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理标准      T 日，基金治理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的证券有浮浅来往的 2 个来往日（简称为 T+2 日）内，基 金治理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入 沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实验购入成本（包括买入价钱 与来往用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购 入沿路被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本加       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来往所浮浅来往日已达到 20 日而该证券 浮浅来往日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本加 上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来往日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来往日）， 基金治理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给相关申购赎回代理机构和 基金托管东说念主，相关款项的清理交收将于而后 3 个工作日内完成。   ④替代限定：为有用控制基金的追踪偏离度和追踪误差，基金治理东说念主可章程 投资者使用不错现款替代的比例共计不得越过申购基金份额钞票净值的一定比 例。现款替代比例的狡计公式为：   淌若深圳证券来往所现款替代比例狡计公式发生变化，以深圳证券来往所通 知章程的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市证券。登记机构对设立不错现款替 代的沪市证券沿路用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市证券，替代金额的狡计公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调节的 T-1 日收盘价。淌若上海 证券来往所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来往所文书章程的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。申购时收取现款替 代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主将买入该证券，实验买        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 入价钱加上相关来往用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操作，基 金治理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金 额。淌若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金治理东说念主将 退还多收取的差额；淌若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本， 则基金治理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   “现款替代折价比例”也称“赎回现款替代保证金率”。赎回时扣除现款替 代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主将卖出该证券，实验卖 出价钱扣除相关来往用度后与赎回时的参考价钱可能有所互异。为便于操作，基 金治理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金 额。淌若预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实验收入，则基金治理东说念主将 退还少支付的差额；淌若预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实验收入， 则基金治理东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理标准   T 日，基金治理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金治理东说念主将自 T 日起在收到申购来往证据后按照“时间优先、实时申报” 的原则顺次买入申购被替代的部分证券，在收到赎转头往证据后按照“时间优先、 实时申报”的原则顺次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的来往，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的证券有浮浅来往的 2 个来往日（简称为 T+2 日）内完成 上述来往。   时间优先的原则为：申购赎回地点一样的，先证据成交者优先于后证据成交 者。先后规章按照深交所证据申购赎回的时间确定。   实时申报的原则为：基金治理东说念主在上交所贯穿竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回证据记录，在本事系统允许的情况下实时进取交所申报被替代证券的交 易指示。   基金治理东说念主按照“时间优先”的原则顺次与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购证据时间规章，以替代金额与被替代证券 的顺次实验购入成本（包括买入价钱与来往用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则顺次与赎回投资者      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回证据时间规章，以替 代金额与被替代证券的顺次实验卖出收入（卖出价钱扣除来往用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金治理东说念主不错持续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与来往用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入沿路被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实验购入成本（包括买入价钱与来往用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除来往用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出沿路被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实验卖出收入（卖出价钱扣除来往用度）加上按照 T+2 日收盘 价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来往所浮浅来往日已达到 20 日而该证券 浮浅来往日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 （包括买入价钱与来往用度）加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实验卖出收入（卖出价钱扣除来往用度）加 上按照最近一次收盘价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来往日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来往日），基 金治理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给相关申购赎回代理机构和基       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 金托管东说念主，相关款项的清理交收将于而后 3 个工作日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调节，行将被剔除的 证券；或从增强投资组合中剔除的证券；或处于停牌的证券；或因法律律例限定 投资的证券；或基金治理东说念主出于保护合手有东说念主利益等原因以为有必要设立必须现款 替代的证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金治理东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于狡计基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结肯求申购赎回的投资者的相应资金，由基金治理东说念主狡计的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其狡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代证券 的数目与相应证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中绝交现款替 代证券的数目与相应证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调节后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的本基金 投资组合中的证券的调节后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分成除息日， 则狡计公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益 分派数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   若 T 日为基金最小申购、赎回单元调节胜利日，则狡计公式中的“T-1 日最 小申购赎回单元的基金钞票净值”需根据调节前后的最小申购、赎回单元按比例 狡计。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代证券的数目 与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中绝交现款替代证券的数目与相        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资 金的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金治理东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的花式进行修改。   申购赎回清单的花式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金 基金治理公司称呼       国泰基金治理有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元钞票净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XXX 沿路申购赎回组合证券只数                        XXX              国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）       是否敞开申购                                XXX       是否敞开赎回                                XXX       本日净申购的基金份额上限                          XXX       本日净赎回的基金份额上限                          XXX       单个证券账户本日净申购的基金份额上限                    XXX       单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                    XXX       本日累计可申购的基金份额上限                        XXX       本日累计可赎回的基金份额上限                        XXX       单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                  XXX       单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                  XXX         组合信息内容： 证券     证券    股份    现款替   现款替代        现款替代    申购替代   赎回替代   挂牌市 代码     简称    数目    代标志   溢价比例        折价比例     金额     金额     场 XXX    XXX   XXX   XXX    XXX         XXX     XXX    XXX   XXX         讲明：此处为示例。         申购赎回清单的花式可根据深圳证券来往所的实验情况相应调节，具体内容       以基金治理东说念主届时在网站上公布的实验内容为准。         三、绝交或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金治理东说念主可绝交或暂停接受投资东说念主的申购肯求：       投资东说念主的申购肯求。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的       活跃市集价钱且收受估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托       管东说念主协商证据后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。       金钞票净值或无法进行证券来往。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他挫伤现       有基金份额合手有东说念主利益的情形。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 制瑕玷或基金份额参考净值狡计瑕玷。 机构等因极端情况无法办理申购，或者指数编制单元、相关证券来往所等因极端 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极端情况指基金治理东说念主无法预念念 并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据瑕玷等。   发生除上述第 4、7 项除外的暂停申购情形且基金治理东说念主决定暂停申购时， 基金治理东说念主应当根据联系章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申 购肯求被绝交，被绝交的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时， 基金治理东说念主应实时复原申购业务的办理。   四、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回肯求或减速 支付赎回对价： 基金份额合手有东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金钞票净值 存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金治理东说念主应当暂停接受基 金赎回肯求或减速支付赎回对价。 金钞票净值或者无法进行证券来往。 制瑕玷或基金份额参考净值狡计瑕玷。     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 机构等因极端情况无法办理赎回，或者指数编制单元、相关证券来往所等因极端 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极端情况指基金治理东说念主无法预念念 并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据瑕玷等。   发生上述第 6 项除外的情形且基金治理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金治理东说念主应报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金治理东说念主应足额 支付。如暂时不可足额支付，未支付部分可脱期支付。在暂停赎回的情况摒除时， 基金治理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   五、基金的转托管、非来往过户、冻结及解冻等业务   登记机构可依据其业务国法，受理基金份额的转托管、非来往过户、冻结与 解冻等业务，并收取一定的手续用度。   六、基金的质押   在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律律例偏激业务国法，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、荟萃申购和其他服务 无本质性不利影响的前提下，基金治理东说念主有权制定荟萃申购业务的相关国法。 序后通畅本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额合手有东说念主大会。场外申 购赎回的具体办理形势等相关事项届时将另行公告。 性不利影响的前提下，调节基金申购赎回形势或申购赎回对价组成，并提前公告。 现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，安排专门的申购形势，并于新的申 购形势入手实行前另行公告。     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 益无本质性不利影响的情况下，采取其他合理的申购、赎回形势，并于新的申购、 赎回形势入手实行前赐与公告。 两边需签订书面托福代理左券。   八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会认同的来往局面或者来往形势进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   九、基金清理交收与登记模式的调节或新增   若深圳证券来往所和中国证券登记结算有限工作公司调节或新增清理交收 与登记模式并引入新的申购、赎回形势，经履行适合标准后，本基金治理东说念主有权 调节本基金的清理交收与登记模式及申购、赎回形势，或新增本基金的清理交收 与登记模式并引入新的申购、赎回形势，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   十、在不违抗法律律例且对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金治理东说念主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节，也 可采取其他合理的申购赎回形势，并在实施日前依照《信息败露办法》的联系规 定在章程媒介公告。     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）              第十一部分         基金的投资   一、投资目的   本基金在对标的指数进行有用追踪的基础上，通过量化策略精选个股及优化 组合治理，在注重风险控制的前提下，力求获取超越事迹相比基准的投资酬报， 终了基金钞票的持久升值。   二、投资范畴   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地终了投资目的，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、 政府支合手机构债券、中期单子、可调理债券（含分离来往可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支合手证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须相宜中国证监会相关章程）。   本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金所合手有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 指期货合约需缴纳的来往保证金后，应当保合手不低于来往保证金一倍的现款，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金治理东说念主在履行适合标准后，不错相应调节本基金的投资范畴及投资比例章程。   三、投资策略   本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的 偏离，控制追踪误差，达到对标的指数的追踪目的。在复制标的指数的基础上， 综合运用逾额收益模子、风险模子、成本模子遴聘具有较高投资价值的股票构建 投资组合。本基金个股遴聘范畴包括标的指数成份股及备选成份股、预测指数定       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 期调节中行将被调入的股票、非成份股中流动性讲求、基本面优质或者与标的指 数成份股相关度高的股票等。在坚合手模子驱动的规律性投资的基础上，遵循细致 化的投经验程，严格控制组合在多维度上的风险表示，并不停精进模子的修正和 组合的优化，系统性地挖掘股票市集的投资契机，悉力在有用追踪标的指数的基 础上获取超越标的指数的投资酬报。   （1）逾额收益模子：该模子通过构建多因子量化系统，综合评估各证券之 间的订价偏差。订价偏低的钞票具有投资价值，订价过高的钞票应当研究逃避。   其中，多因子量化系统基于对质券市集运行特征的持久研究以及无数历史数 据的实证熟习，中式价值因子、盈利质料因子、成长性因子、本事因子、流动性 因子、分析师因子等多类对股票逾额收益具有较强解释智商的因子进行构建。   （2）风险模子：该模子控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括行业偏 离度、立场偏离度、波动率等，悉力将主动风险以及追踪误差控制在目的范畴内。   在浮浅市集情况下，本基金追求日均追踪偏离度的全齐值不越过 0.35%，年 追踪误差不越过 6.50%。   （3）成本模子：该模子根据各类钞票的市集来往活跃度、市集冲击成本、 印花税、佣金等预测本基金的来往成本，以减少来往对事迹形成的负影响。   本基金运作过程中，当指数成份股发生显著负面事件濒临退市风险，且指数 编制机构暂未作出调节的，基金治理东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先的原 则，履行里面决策标准后实时对相关成份股进行调节。   本基金将根据投资目的，基于对基础证券投资价值的深刻研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切暖和国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币策略动向，预测未 来利率变动走势，基于本基金流动性治理的需要投资于债券钞票，以保证基金资 产流动性，并缩短组合追踪误差。   可调理债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱飞腾收益的特色。本基金在对可调理债券和可交换债        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 券条件和标的公司基本面进行深刻分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和讲求流动性的可调理债券和可交换债券。   本基金将要点对市集利率、刊行条件、支合手钞票的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支合手证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支合手证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来治理特殊情况下的流动 性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金范畴以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范畴。本基金治理东说念主将充分研究 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，普及基金的投资收益。   为更好终了投资目的，在加强风险防备并驯顺审慎原则的前提下，本基金可 根据投资治理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范畴、期限和比例。 标的前提下，遵循法律律例的章程，相应调节或更新投资策略，并公告。   四、投资限定   基金的投资组合应遵循以下限定：   （1）本基金所合手有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%， 但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；   （3）本基金治理东说念主治理的沿路基金合手有一家公司刊行的证券，不越过该证        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 券的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；   （4）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类钞票支合手证券的比例，不得越过 基金钞票净值的 10%；   （5）本基金合手有的沿路钞票支合手证券，其市值不得越过基金钞票净值的   （6）本基金合手有的归并（指归并信用级别）钞票支合手证券的比例，不得超 过该钞票支合手证券范畴的 10%；   （7）本基金治理东说念主治理的沿路基金投资于归并原始权益东说念主的各类钞票支合手 证券，不得越过其各类钞票支合手证券共计范畴的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支合手证 券。基金合手有钞票支合手证券期间，淌若其信用等级下降、不再相宜投资标准，应 在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金干与宇宙银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （11）本基金治理东说念主治理的沿路敞开式基金合手有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得越过该上市公司可运动股票的 15%，完全按照联系指数的组成比例进 行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限定；本基金治理东说念主治理的沿路投资组合合手有一家上市公司刊行的可运动股票， 不得越过该上市公司可运动股票的 30%，完全按照联系指数的组成比例进行证券 投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限定；   （12）本基金若参与股指期货来往，驯顺以下投资限定： 金钞票净值的 10%；在职何来往日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得越过基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等；        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 合手有的股票总市值的 20%； 狡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定； 不得越过上一来往日基金钞票净值的 20%； 不低于来往保证金一倍的现款；   （13）本基金钞票总值不越过基金钞票净值的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个来往日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金钞票净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，驯顺以下投资限定： 出借期限在 10 个来往日以上的出借证券，纳入《流动性风险治理章程》所述流 动性受限证券的范畴； 均狡计； 素以致基金投资不相宜上述比例限定的，基金治理东说念主不得新增出借业务；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范畴 保合手一致；   （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得越过基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东说念主之外 的因素以致基金不相宜该比例限定的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （18）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市来往的股票实行，与境      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 内上市来往的股票合并狡计；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（8）、（15）、（16）、（17）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性 限定等基金治理东说念主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基 金治理东说念主应当在相关证券可来往的 10 个来往日内进行调节，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律律例另有章程时，从其章程。   基金治理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同胜利之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金治理东说念主在 履行适合标准后，则本基金投资不再受相关限定或按变更后的章程实行。   为珍惜基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、摆布证券来往价钱偏激他不耿介的证券来往行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程绝交的其他行动。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合标准后，则本基金投资不再受相关限定或以变更后的限定为准。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、实验 控制东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，遵循基金份 额合手有东说念主利益优先原则，防备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 照市集平允合理价钱实行。相关来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与败露。紧要关联来往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   五、标的指数与事迹相比基准   本基金的标的指数为中证 1000 指数偏激改日可能发生的变更。   改日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金治理东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会叙述并提议处置 决策，如更换基金标的指数、调理运作形势、与其他基金合并、或者隔断基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未 得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决策确依期间，基金治理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息遵循基金份额合手有东说念主 利益优先原则扶植基金投资运作。   本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，即中证 1000 指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准相应调节，由基金治理东说念主根 据标的指数变更情形履行适合标准并进行公告。法律律例或监管机构另有章程 的，从其章程。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   七、基金治理东说念主代表基金愚弄鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额合手有东说念主的利益；           国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合叙述      本基金治理东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵寓不存在作假纪录、误导性 述说或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带工作。      基金托管东说念主根据本基金合同约定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本叙述中的 财务目的、净值表现和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在作假纪录、误 导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合叙述所载数据结果 2025 年 9 月 30 日，本叙述所列财务数据未经 审计。                                                    占基金总钞票 序号            神气                 金额(元)                                                    的比例(%)      其中：股票                         84,034,375.57       96.01      其中：债券                             24,000.63        0.03      钞票支合手证券                                    -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                -            -      金融钞票      注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合           国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                                                     占基金钞票净 代码             行业类别              公允价值（元）                                                     值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                      -          - B 采矿业                                  310,976.00       0.36 C 制造业                                5,910,079.12       6.77 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                              -          - E 建筑业                                  309,670.00       0.35 F 批发和零卖业                                 3,070.40       0.00 G 交通运载、仓储和邮政业                          167,634.00       0.19 H 住宿和餐饮业                                        -          - I 信息传输、软件和信息本事服务业                      463,308.00       0.53 J 金融业                                           -          - K 房地产业                                          -          - L 租借和商务服务业                               8,775.00       0.01 M 科学研究和本事服务业                           214,416.00       0.25 N 水利、环境和全球设施治理业                                 -          - O 住户服务、修理和其他服务业                                 -          - P 栽培                                            -          - Q 卫生和社会工作                                       -          - R 文化、体育和文娱业                            310,627.00       0.36 S 综合                                            -          -      共计                              7,698,555.52       8.82      （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                     占基金钞票净 代码             行业类别              公允价值（元）                                                     值比例（％） A 农、林、牧、渔业                             148,225.00       0.17 B 采矿业                                1,325,104.00       1.52 C 制造业                               52,524,556.61      60.14 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                   1,005,346.00       1.15 E 建筑业                                  494,865.00       0.57 F 批发和零卖业                             2,374,560.00       2.72 G 交通运载、仓储和邮政业                        1,604,206.14       1.84             国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） H 住宿和餐饮业                                              -              - I 信息传输、软件和信息本事服务业                       10,527,265.40         12.05 J 金融业                                    1,438,708.00          1.65 K 房地产业                                   1,746,811.00          2.00 L 租借和商务服务业                               1,004,612.20          1.15 M 科学研究和本事服务业                               800,234.70          0.92 N 水利、环境和全球设施治理业                            305,752.00          0.35 O 住户服务、修理和其他服务业                                       -              - P 栽培                                                  -              - Q 卫生和社会工作                                  476,056.00          0.55 R 文化、体育和文娱业                                559,518.00          0.64 S 综合                                                  -              -      共计                                 76,335,820.05         87.41      （1）期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                           占基金钞票净 序号    股票代码         股票称呼     数目(股)      公允价值(元)                                                           值比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                           占基金钞票净 序号        股票代码     股票称呼      数目(股)     公允价值(元)                                                           值比例(％)           国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                                                        占基金钞票净     序号             债券品种            公允价值(元)                                                         值比例(％)            其中：策略性金融债                               -              - 细                                        公允价值            占基金钞票净 序号       债券代码      债券称呼   数目(张)                                         (元)            值比例(％) 券投资明细         本基金本叙述期末未合手有钞票支合手证券。 明细         本基金本叙述期末未合手有贵金属。 细          国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）       本基金本叙述期末未合手有权证。       （1）叙述期末本基金投资的股指期货合手仓和损益明细 代码        称呼        合手仓量   合约市值(元)公允价值变 风险讲明                                  动(元)  IM2512 IM2512 2.00 2,963,360.00 648,600.00 - 公允价值变动总额共计(元)                               648,600.00 股指期货投成本期收益(元)                               488,865.05 股指期货投成本期公允价值变动(元)                           494,280.00       （2）本基金投资股指期货的投资策略       本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集和期货市集运行趋势的研 究，并诱导股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。       本基金治理东说念主将充分研究股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票 配置、合约遴聘，严慎地进行投资，旨在通过股指期货终了组合风险敞口治理的 目的。       法律律例对于基金投资股指期货的投资策略另有章程的，本基金将按法律法 规的章程实行。       本基金本叙述期内未投资国债期货。       （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广东创世纪智能装备集团股 份有限公司出目下叙述编制日前一年内受到监管部门公开训斥、处罚的情况。       本基金治理东说念主就上述公司受处罚事件进行了及期间析和研究，以为上述公司 存在的非法问题对公司筹备后果和现款流量未产生紧要的本质影响，对该公司投 资价值未产生本质影响。本基金治理东说念主将持续对该公司进行追踪研究。       （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库 之外的情况。       （3）其他钞票组成 序号             称呼                    金额(元)       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）     （4）叙述期末合手有的处于转股期的可调理债券明细     本基金本叙述期末未合手有处于转股期的可调理债券。     （5）叙述期末前十名股票中存在运动受限情况的讲明     ①期末指数投资前十名股票中存在运动受限情况的讲明     本基金本叙述期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。     ②期末积极投资前五名股票中存在运动受限情况的讲明     本基金本叙述期末积极投资前五名股票中不存在运动受限情况。          国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                      第十二部分                基金的事迹     基金事迹截止日为 2025 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。     基金治理东说念主依照死守职守、淳厚信用、辛勤尽责的原则治理和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。                                   事迹相比                         净值增长 事迹相比                    净值增长           基准收益       阶段                率标准差 基准收益                           ①-③      ②-④                     率①            率标准差                          ②    率③                                     ④                    -11.20%   0.88%        -14.40%   0.96%   3.20%    -0.08%     注：本基金的基金合同胜利日为 2023 年 2 月 9 日。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）              第十三部分          基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各类有价证券及单子价值、银行入款本息、基 金应收款项偏激他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相孤独。   四、基金财产的扶植和刑事工作   本基金财产孤独于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主扶植。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事工作外，基金财产不得被处 分。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）             第十四部分       基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来往局面的来往日以及国度法律律例 章程需要对外败露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、钞票支合手证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金治理东说念主在确定相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门联系章程。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应收受最近来往日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日 或最近来往日的报价不可真确反应公允价值的，搪塞报价进行调节，确定公允价 值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中研究不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限定等，淌若该限定是针对钞票合手有者的，那么在估值本事中不应将该限定作 为特征研究。此外，基金治理东说念主不应试虑因其无数合手有相关钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支合手的估值本事确定公允价值。收受估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调节对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调节并确定公允价值。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   四、估值方法   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价 （收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调节最近来往市价，确定公允价钱。   （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净 价进行估值。   （4）对在来往所市集上市来往的可调理债券，按照逐日收盘价看成估值全 价。   （5）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，收受估值本事确定公允价值。 来往所市集挂牌转让的钞票支合手证券，收受估值本事确定公允价值。在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来往所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，收受估值本事确定公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调节的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调节以证据估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应收受估值本事确定 其公允价值。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 认利息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，收受最近来往日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 关章程进行估值。 最新章程的，按其章程进行估值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 按国度最新章程估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的章程或者未能充分珍惜基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据联系法律律例，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金治理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金治理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   五、估值标准 是按照每个工作日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目狡计，精 确到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。基金治理东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急调节机制。国度另有章程的，从其章程。   基金治理东说念主于每个工作日狡计基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东说念主每个工作日对基金钞票估值后， 将基金钞票净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金治理东说念主按约定对外公布。   六、估值瑕玷的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值瑕玷。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值瑕玷，导致其他当事东说念主遇到损失的，邪恶 的工作东说念主应当对由于该估值瑕玷遇到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） “估值瑕玷处理原则”给予补偿，承担补偿工作。   上述估值瑕玷的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值瑕玷已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值瑕玷工作方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值瑕玷发生的用度由估值瑕玷工作方承担； 由于估值瑕玷工作方未实时更正已产生的估值瑕玷，给当事东说念主形成损失的，由估 值瑕玷工作方对径直损失承担补偿工作；若估值瑕玷工作方已经积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有饱和的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值瑕玷工作方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行证据，确保估值瑕玷已得 到更正。   （2）估值瑕玷的工作方对子系当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 何况仅对估值瑕玷的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值瑕玷而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值瑕玷工作方仍搪塞估值瑕玷负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿路返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值瑕玷责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；淌若取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和越过其实验损失的差额部分支付给估值瑕玷工作方。   （4）估值瑕玷调节收受尽量复原至假定未发生估值瑕玷的正确情形的形势。   估值瑕玷被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值瑕玷发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值瑕玷发生 的原因确定估值瑕玷的工作方；   （2）根据估值瑕玷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值瑕玷形成的损失 进行评估；   （3）根据估值瑕玷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值瑕玷的工作方进行 更正和补偿损失；       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （4）根据估值瑕玷处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值瑕玷的更正向联系当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现瑕玷时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）瑕玷偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；瑕玷偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且收受估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金治理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金钞票净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行 复核。基金治理东说念主应于每个敞开日来往收尾后狡计当日的基金钞票净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核证据后发送给基金 治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的误差不看成基金钞票估值瑕玷处理。 方机构发送的数据瑕玷或由于其他不可抗力原因，或国度司帐策略变更、市集规 则变更等非基金治理东说念主与基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主诚然已经采     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 取必要、适合、合理的措施进行检查，然则未能发现该瑕玷，由此形成的基金资 产估值瑕玷，基金治理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿工作。但基金治理东说念主、基金托管 东说念主应当积极采取必要的措施消弱或摒除由此形成的影响。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）           第十五部分       基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准。若《基金合同》胜利不悦 3 个月可不进 行收益分派； 以上，可进行收益分派。在收益评价日，基金治理东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行狡计； 能低于面值；   在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无本质性不 利影响的情况下，基金治理东说念主可调节基金收益的分派原则和支付形势，不需召开 基金份额合手有东说念主大会审议，但应于变更实施日前在章程媒介上公告。   二、基金收益分派数额真的定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金治理东说念主将以此狡计结果收益评价日基金净值增长率越过标的指数同期 增长率的差额，当差额越过 1%时，基金不错进行收益分派。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为启动日从头 狡计上述目的。   三、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时间、分派数额及比例、      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 分派形势等内容。   四、收益分派决策真的定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   五、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）             第十六部分       基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付形势   本基金的治理费按前一日基金钞票净值的 1.00%年费率计提。治理费的狡计 方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金治理费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金治理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金治理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金治理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金治理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等， 支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据联系律例及相应左券 章程，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）             第十七部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：淌若《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 并以书面形势证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）               第十八部分      基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险治理章程》、            《基金合同》偏激他联系章程。相关法律律例对于信息 败露的败露形势、登载媒介、报备形势等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律、行政律例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主应当以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照 法律律例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确 性、完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时间内，将应予败露的基金信 息通过相宜中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介败露，并保证 基金投资东说念主大要按照《基金合同》约定的时间和形势查阅或者复制公开败露的信 息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开败露的信息应收受汉文文本。同期收受外文文本的，基金信 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开败露的信息收受阿拉伯数字；除寥落讲明外，货币单元为东说念主民币 元。     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的国法及具体标准，讲明基金居品的特性等触及基金投资 东说念主紧要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募讲明书的信息 发生紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募讲明书并登载 在章程网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》胜利后，基金居品贵寓撮要的信息发生紧要变 更的，基金治理东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在章程 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金居品贵寓概 要；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基 金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金居品贵寓撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品贵寓撮要、 《基金合同》和基金托管左券登载在章程网站上，基金销售机构将基金居品贵寓 撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、 基金托管左券登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于章程媒介上。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （三）《基金合同》胜利公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》胜利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应 当至少每周在章程网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露敞开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金治理东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于章程媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金治理东说念主将 基金份额折算结果公告登载于章程媒介上。   （六）基金份额上市来往公告书   基金份额获准在证券来往所上市来往的，基金治理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个工作日前，将基金份额上市来往公告书登载在章程网站上，并将上市来往 公告书辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）申购赎回清单   在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金治理东说念主应当在每个敞开日，通 过章程网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金治理东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献上载 明基金份额申购、赎回对价的狡计形势及联系申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （九）基金依期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在章程网站上，并将年度叙述辅导性公告登载在章程报刊上。基金年        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 度叙述中的财务司帐叙述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在章程网站上，并将中期叙述辅导性公告登载在章程报刊上。   基金治理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在章程网站上，并将季度叙述辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。   如叙述期内出现单一投资者合手有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在依期叙述“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、叙述期末合手有份额及占比、叙述 期内合手有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中败露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时叙述   本基金发生紧要事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实验控制东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来往事项，中国证监会另有章程的情形除外； 生变更；     《基金合同》胜利后，本基金贯穿 30、40、45 个工作日出现基金份额合手 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （十一）浮现公告      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额合手有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开浮现， 并将联系情况立即叙述基金上市来往的证券来往所。   （十二）清理叙述   《基金合同》隔断的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理叙述。基金财产清理小组应当将清理叙述登载在章程网站 上，并将清理叙述辅导性公告登载在章程报刊上。   （十三）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资钞票支合手证券的相关公告   若本基金投资钞票支合手证券，基金治理东说念主应在本基金中期叙述及年度叙述中 败露其合手有的钞票支合手证券总额、钞票支合手证券市值占基金净钞票的比例和叙述 期内扫数的钞票支合手证券明细。   基金治理东说念主应在本基金季度叙述中败露其合手有的钞票支合手证券总额、钞票支 合手证券市值占基金净钞票的比例和叙述期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支合手证券明细。   （十五）投资股指期货的相关公告   若本基金投资股指期货，基金治理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述 等依期叙述和招募讲明书（更新）等文献中败露股指期货来往情况，包括投资政 策、合手仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货来往对基金总体风 险的影响以及是否相宜既定的投资策略和投资目的等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借来往的相关公告   若本基金参与融资，基金治理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等定 期叙述和招募讲明书（更新）等文献中败露参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险偏激治理情况等。   若本基金参与转融通证券出借来往，基金治理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、 年度叙述等依期叙述等文献中败露基金参与转融通证券出借来往的情况，并就报 告期内发生的紧要关联来往事项作念留神讲明。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （十七）中国证监会章程的其他信息。   六、信息败露事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露治理轨制，指定专门部门及 高档治理东说念主员负责治理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息 败露内容与花式准则等法律律例的章程。   基金托管东说念主应当按摄影关法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金治理东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金依期叙述、更新的 招募讲明书、基金居品贵寓撮要、基金清理叙述等相关基金信息进行复核、审查， 并向基金治理东说念主进行书面或电子证据。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相关报送信息的真确、准确、完满、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，然则其他全球媒介不得早于章程媒介、基金上市来往 的证券来往所网站败露信息，何况在不同媒介上败露归并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年，法律律例另有章程的从其章程。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规章程将信息置备于各自住所、基金上市来往的证券来往所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金相关信 息： 业时；   国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）                 第十九部分         风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心机和来往轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务气象、市集远景、行业竞争、东说念主员教导等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。淌若基金所投资的上市公司筹备不善，其股票价钱可能下落，或者大要用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资千般化来漫步这 种非系统风险，但不可完全规避。 的实验收益下降。   二、治理风险 会影响其对信息的占有以及对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为来往型敞开式基金，投资东说念主可在本基金的敞开日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，遵循基金份额合手有 东说念主利益优先原则，审慎证据申购、赎回业务肯求，包括但不限于：       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 模或赎回总范畴进行控制，并在申购赎回清单中公告。 基金治理东说念主应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、绝交 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基 金治理东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见相关公告。 格且收受估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减速支付赎回对价。   辅导投资东说念主贯注本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 规划。   （二）本基金拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估 金，主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。通 常情况下，标的指数成份股流动性较好，但不袪除在特定市集环境下标的指数成 份股出现流动性较差的情况，基金治理东说念主将根据市集情况，基于对个股的基本面 研究和投资训导，对投资组合进行优化，保合手投资组合的流动性，缩短投资组合 的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范畴或折算比例调节导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法搪塞基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及扶植担保比例的流动性风险。   基金治理东说念主将密切暖和各类钞票及投资标的的来往活跃程度与价钱的贯穿 特性况，控制组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险治理器具的实施情形、标准及对投资者的潜在影响   基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 依照法律律例及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险治理器具，对赎回申 请进行限定调节，看成特定情形下基金治理东说念主流动性风险治理的辅助措施，包括 但不限于：   投资者请参见基金合同及招募讲明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回对价的情形”，留神了解本基金暂停接受赎回肯求的情形 及标准。   在此情形下，投资者的赎回肯求不被基金治理东说念主接受。   投资者请参见基金合同及招募讲明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回对价的情形”，留神了解本基金减速支付赎回对价的情形 及标准。   在此情形下，投资者吸收赎回对价的时间将可能比浮浅情形下有所蔓延，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。   投资者请参见基金合同及招募讲明书中“基金钞票估值”中的“暂停估值的 情形”，留神了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资者一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金管 理东说念主可暂停接受投资者的申购、赎回肯求或减速支付赎回对价，可能导致投资者 无法申购、赎回本基金或吸收赎回对价的时间比浮浅情形下有所蔓延。   （四）对 ETF 基金份额合手有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能濒临因市集来往量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金独到风险   标的指数并不可完全代表扫数这个词股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹备气象、      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 投资东说念主心机和来往轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 目的的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可 能使基金的追踪误差控制未达约定目的。   （1）由于标的指数调节成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调节 中产生追踪偏离度与追踪误差；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪误差；   （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的 指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪误差；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调节投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪误差；   （5）由于基金投资过程中的证券来往成本，以及基金治理费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪误差；   （6）在 ETF 指数化投资过程中，基金治理东说念主的管奢睿商，例如追踪指数的 水平、本事技巧、买入卖出的时机遴聘等，齐会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的合手有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因枯竭卖 空、对冲机制偏激他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制瑕玷等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。   如因标的指数编制国法调节或其他因素导致本基金的追踪误差控制未达约 定目的，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调节， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保合手一致，投资东说念主须承担此项调节带来的      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和珍惜，改日指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的治理和珍惜，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日内向中国证监会叙述并提议处置决策，如更换基金标的 指数、调理运作形势、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调理运作形势、 与其他基金合并或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决策确依期间，基金治理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息遵循基金份额合手有东说念主 利益优先原则扶植基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数表现与相关市集表现有在互异，影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集来往价钱的折溢价 控制在一定范畴内，但基金份额在证券来往所的来往价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调节投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标识等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募讲明书的约定形势进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误差。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金治理东说念主可能在申购赎回 清单中设立较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 回沿路或部分 ETF 份额的风险。   基金治理东说念主在每一来往日开市前向深圳证券来往所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金治理东说念主或基金治理东说念主托福的机构 狡计并通过深圳证券来往所发布，仅供投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 狡计也可能出现瑕玷。投资 东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再相宜证券来往所上市条件被隔断上市，或被基金份额合手有东说念主大 会决议提前隔断上市，导致基金份额不可持续进行二级市集来往的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分股票使用现款替代，且设立现 金替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别股票涨停，临时 停牌等原因而无法买入申购所需的饱和的股票，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总范畴进行控制，可能存在因达到当日申购范畴上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额合手有东说念主在提议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的相宜条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金治理东说念主可能根据股票市值范畴变化等因素调节最小申购、赎回单元，由 此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按 照新的最小申购、赎回单元沿路赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总范畴进行控制，可能存在因达到当日赎回范畴上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回肯求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于市集变化、部分证券流动性差等因素，导致投资者变现后      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回肯求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额偏激他对价。在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分股票流动性差 等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风 险。   淌若基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的浮浅进行将受影响。   基金治理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标识设立时，将充分研究由此引 发的市集套利等行径对基金份额合手有东说念主可能形成的利益挫伤。但基金治理东说念主不可 保证顶点情况下申购赎回清单标识设立的完全合感性。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或隔断，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调节结算轨制，如实施货银拼集轨制，对投资东说念主基金份 额、组合证券及资金的结算形势发生变化，轨制调节可能给投资东说念主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券来往所偏激他代理机构。   （3）证券来往所、登记机构、基金托管东说念主偏激他服务机构可能负约，导致 基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金量化投资仅用于选股，并不基于量化策略进行高频标准化来往。由于 本基金收受量化模子携带投资决策，因此定量方法的劣势在一定程度上也会影响 本基金的表现。一方面，面对不停变换的市集环境，量化投资策略所遵循的模子 表面均处于不停发展和完善的过程中；另一方面，在定量模子的具体设定中，核 心参数设定的变动均可能影响举座效果的踏实性；临了，定量模子存在对历史数 据的依赖。因此，在实验运作过程中，市集环境的变化可能导致遵循量化模子构      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。   本基金收受主动治理策略选股，可能存在策略失效，无法治服指数收益的风 险。   本基金因主动增强策略调节、标的指数依期调样等原因发生大幅调仓时，由 于难以在一个来往日内完成调节，可能出现股票调仓地点表示，被其他投资者抢 先建仓，举高股价，进而形成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。   本基金可投资钞票支合手证券，主要存在以下风险：   （1）特定原始权益东说念主停业风险、现款流预测风险等与基础钞票相关的风险；   （2）钞票支合手证券信用增级措施相关风险、钞票支合手证券的利率风险、评 级风险等与钞票支合手证券相关的风险；   （3）治理东说念主负约非法风险、托管东说念主负约非法风险、专项规划账户治理风险、 钞票服务机构非法风险等与专项规划治理相关的风险；  （4）策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、本事风险和操作风 险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。何况由于股指期货订价复杂，不适合的估值可能使基金钞票濒临损失 风险。股指期货收受保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里来往机制相关的风险可能径直或障碍成为本基金的风险。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金钞票投资于 存托凭证或遴聘不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大来往额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票看成担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断瑕玷或操作欠妥，会加大耗损。   （2）担保智商及限定来往风险：单只或沿路证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资资格等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金 也可能濒临由于自身扶植担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户来往受到限定，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资来往期间，淌若不可按照约定的期 限返璧债务，或上市证券价钱波动，导致日终清理后扶植担保比例低于警告线， 且不可按照约定追加担保物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险和市集风险。   （1）流动性风险：本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时璧还出借证券、无 法实时支付权益补偿及相关用度的风险；   （3）市集风险：证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集 风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及交 易国法等互异带来的独到风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定为 20%，且新股      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 上市后的前 5 个来往日不设立涨跌幅限定，股价可能表现出比 A 股其他板块更 为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金合手有股票无法正 常成交的风险；   （3）退市风险。科创板实行比 A 股其他板块更为严格的退市标准，且退市 标准存在一定别离，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影 响；   （4）本基金投资集结度相对较高的风险。因科创板上市公司生意模式、盈 利模式等可能存在一定的相似性，因此，合手仓股票股价存在同向波动的可能，从 而产生对基金净值不利的影响。   《基金合同》胜利后，贯穿 50 个工作日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行 基金财产清理并隔断，不需召开基金份额合手有东说念主大会。基金份额合手有东说念主可能濒临 基金合同提前隔断的风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募讲明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资地点与策略特色的详细性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性治理实施 指引（试行）》及里面评级标准，将基金居品按照风险由低到高规章进行风险级 别评定分袂，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范畴更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险气象表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的互异，对归并居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金实验运 作情况等当令调节对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配熟习，并须实时暖和销 售机构对于本基金风险评级的调节情况，严慎作出投资决策。   国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 六、其他风险 如因本事因素、东说念主为因素，干戈、当然灾害等不可抗力而产生的风险等。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）           第二十部分       基金的隔断与清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例章程 和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相关标准后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主贯串的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组妥洽秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （4）制作清理叙述；   （5）聘用司帐师事务所对清理叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 叙述出具法律意见书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿路剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理叙述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 叙述登载在章程网站上，并将清理叙述辅导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的最 低期限。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）            第二十一部分        基金合同内容摘录      一、基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主的权利、义务      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金治理东说念主的权利包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并治理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额合手有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度联系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资东说念主的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；      （9）自行担任登记机构和/或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并取得《基金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范畴内，绝交或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓励权利，为基金的 利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转 融通证券出借业务；      （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益愚弄诉讼权利或 者实施其他法律行径；        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律律例和相关证券来往所及登记机构相关业务国法的 章程以及本基金合同的前提下，制订和调节联系基金认购、申购、赎回和非来往 过户等业务的国法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金治理东说念主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以淳厚信用、严慎辛勤的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备形势治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互孤独，对所治理的不同基金分别 治理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程狡计并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程，履行信息败露 及叙述义务；     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （12）保守基金生意好意思妙，不露出基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》偏激他联系章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守密， 不向他东说念主露出，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额合手 有东说念主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程召集基金份额合手有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产治理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 相关贵寓不低于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在章程时间发出，并 且保证投资东说念主大要按照《基金合同》章程的时间和形势，随时查阅到与基金联系 的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的扶植、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监 会并文书基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主合 法权益时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额合手 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的行径承担工作；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可 胜利，基金治理东说念主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，相关股票的解 冻按照《业务国法》的章程处理；   （25）实行胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金托管东说念主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 扶植基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据相关市集国法，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货来往资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）以淳厚信用、辛勤尽责的原则合手有并安全扶植基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别设立账户，孤独核算，分账治理，        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；      （4）除依据《基金法》、                 《基金合同》偏激他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；      （5）扶植由基金治理东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭 证；      （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；      （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、                        《基金合同》偏激他联系章程另有 章程外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主露出，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；      （8）复核、审查基金治理东说念主狡计的基金钞票净值、基金份额净值及法律法 规章程的相关内容；      （9）办理与基金托管业务行动联系的信息败露事项；      （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见， 讲明基金治理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如 果基金治理东说念主有未实行《基金合同》章程的行径，还应当讲明基金托管东说念主是否采 取了适合的措施；      （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵寓不低于 法律律例章程的最低期限；      （12）从基金治理东说念主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额合手有东说念主名 册；      （13）按章程制作相关账册并与基金治理东说念主查对；      （14）依据基金治理东说念主的指示或联系章程向基金份额合手有东说念主支付基金收益 和赎回对价；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程，召集基金份额合手有 东说念主大会或配合基金治理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金治理东说念主的投资运作；        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）      （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的扶植、清理、估价、变现 和分派；      （18）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监 会，并文书基金治理东说念主；      （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿工作，其赔 偿工作不因其退任而衔命；      （20）按章程监督基金治理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金治理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有 东说念主利益向基金治理东说念主追偿；      （21）实行胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金份额合手有东说念主的权利包 括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派清理后的剩余基金财产；      （3）照章肯求赎回或转让其合手有的基金份额；      （4）按照章程要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大 会；      （5）出席或者请托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；      （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；      （7）监督基金治理东说念主的投资运作；      （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金份额合手有东说念主的义务包 括但不限于：       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （1）发达阅读并驯顺《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖和基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律律例和《基金合同》 所章程的用度；   （5）在其合手有的基金份额范畴内，承担基金耗损或者《基金合同》隔断的 有限工作；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的标准和国法   （一）基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的合 法授权代表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金得胜召募并运作之后，如基金治理东说念主治理本基金的连络基 金的：   鉴于本基金和本基金的连络基金的相关性，连络基金的基金份额合手有东说念主可 以凭所合手有的连络基金份额出席或者请托代表出席本基金的基金份额合手有东说念主大 会并参与表决。在狡计参会份额和计票时，连络基金份额合手有东说念主合手有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额合手有东说念主大会的权益登记日，联 接基金合手有本基金份额的总和乘以该基金份额合手有东说念主所合手有的连络基金份额占 连络基金总份额的比例，狡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   连络基金的基金治理东说念主不应以连络基金的口头代表连络基金的全体基金份 额合手有东说念主以本基金的基金份额合手有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受连络基金的特 定基金份额合手有东说念主的托福以连络基金的基金份额合手有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额合手有东说念主大会并参与表决。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   连络基金的基金治理东说念主代表连络基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集本 基金份额合手有东说念主大会的，须先遵命连络基金基金合同的约定召开连络基金的基金 份额合手有东说念主大会，连络基金的基金份额合手有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额合手有东说念主大会的，由连络基金的基金治理东说念主代表连络基金的基金份额合手有东说念主提议 召开或召集本基金份额合手有东说念主大会。   （三）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有章程的除外）：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作形势；   （5）调节基金治理东说念主、基金托管东说念主的酬报标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范畴或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会标准；   （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或共计合手有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额合手有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）隔断基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券来往所终 止上市的情形除外；   （14）法律律例、           《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的范畴内调节本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费形势；   （3）因相应的法律律例、深圳证券来往所或中国证券登记结算有限工作公 司的相关业务国法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或调节基金份额分类办法及国法；   （5）在对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金治理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，调节基金收益的分派原则和支付形势；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）在不违抗法律律例及对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金治理东说念主、相关证券来往所、登记机构、销售机构调节联系基金认购、申 购、赎回、来往、转托管、非来往过户等业务的国法；   （8）在法律律例章程或中国证监会许可的范畴内且对基金份额合手有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额合手有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集形势 金治理东说念主召集。 提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面奉告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金治理东说念主，基 金治理东说念主应当配合。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额合手 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份 额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 开基金份额合手有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基 金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、搅扰。 益登记日。   （五）召开基金份额合手有东说念主大会的文书时间、文书内容、文书形势 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决形势；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中讲明本次基金份额合手有东说念主大会所采取的具体通信形势、托福的公证机关偏激联       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 系形势和研究东说念主、表决意见寄交的截止时间和收取形势。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金治理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面文书基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效劳。   （六）基金份额合手有东说念主出席会议的形势   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会形势或通信开会形势或法律律例或监 管机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说相宜法律律例、《基金合 同》和会议文书的章程，何况合手有基金份额的凭证与基金治理东说念主合手有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额合手有东说念主大会。从头召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他形势在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面形势或基金合同约定的其他形势进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的形势视为有用：        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个工作日内连 续公布相关辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书章程的形势收取基金份额合手有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经 文书不参加收取表决意见的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额合手有东说念主大会。从头召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表 决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额合手有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决意见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决意见 的代理东说念主出具的托福东说念主合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说 相宜法律律例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面形势授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会，具体形势在会议文书 中列明。 非现场形势相诱导的形势召开基金份额合手有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通 讯形势开会的标准进行。表决形势上，基金份额合手有东说念主也不错收受网罗、电话或 其他形势进行表决，具体形势由会议召集东说念主确定并在会议文书中载明。   （七）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 修改、决定隔断《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金 合并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金 份额合手有东说念主大会筹议的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改 应当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，起原由大会主合手东说念主按照下列第（九）条章程标准确 定和公布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经筹议后进行表决，并形成大会 决议。大会主合手东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未 能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；淌若基金治理 东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手 有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额 合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份解说文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福 东说念主姓名（或单元称呼）和研究形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起原由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决 截止日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和寥落决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以 寥落决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形势通过。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调理基金运作形势、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以寥落决议通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会采取记名形势进行投票表决。   采取通信形势进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分 的相背凭据解说，不然提交相宜会议文书中章程的证据基金份额合手有东说念主身份文献 的表决视为有用出席的基金份额合手有东说念主，口头相宜会议文书章程的表决意见视为 有用表决，表决意见任性不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会诚然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议入手 后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派 代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）胜利与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额合手有东说念主大会决议自胜利之日起2日内在章程媒介上公告。淌若收受 通信形势进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实行胜利的基金份额合手有 东说念主大会的决议。胜利的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管 理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （十一）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等章程，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相关 内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和调节，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、隔断与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后2日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相关标准后，《基金合同》应当隔断：     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 基金托管东说念主贯串的；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组妥洽秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）聘用司帐师事务所对清理叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 叙述出具法律意见书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分派        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿路剩余钞票扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基 金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理叙述经相宜《中华 东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会 备案后5个工作日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清 算叙述登载在章程网站上，并将清理叙述辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，应经友好协商处置，如不肯通过协商处置或者经友好协商未能处置的，则 任何一方有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲 裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主 均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应死守各自的职责，持续诚实、辛勤、尽 责地履行基金合同章程的义务，珍惜基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台 地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公局面和营业局面查阅。     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）          第二十二部分        托管左券内容摘录 一、基金托管左券当事东说念主 （一）基金治理东说念主 称呼：国泰基金治理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室 法定代表东说念主：周向勇 成立时间：1998 年 3 月 5 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基字【1998】5 号 组织体式：有限工作公司 注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币 筹备范畴：基金设立、基金业务治理，及中国证监会批准的其他业务 存续期限：合手续筹备 （二）基金托管东说念主 称呼：国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号 法定代表东说念主：朱健 成立时间：1999 年 8 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[1999]77 号 组织体式：其他股份有限公司（上市） 注册成本：东说念主民币 17,629,708,696 元整 存续期间：合手续筹备 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]511 号 研究东说念主：丛艳 研究电话：021-38917599 二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资行径愚弄监督权       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 对基金的投资范畴、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地终了投资目的，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、 政府支合手机构债券、中期单子、可调理债券（含分离来往可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支合手证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须相宜中国证监会相关章程）。   本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适合 标准后可将其纳入投资范畴。 对基金投资、融资比例进行监督。   （1）按法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比 例为：   本基金所合手有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，投资于标的指数成 份股和备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%，因法律律例的章程而受 限定的情形除外。本基金每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证 金后，应当保合手不低于来往保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   淌若法律律例或监管机构以后允许基金变更投资比例限定，基金治理东说念主在履 行适合标准后，不错相应调节本基金的投资比例章程。   （2）根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限定： 数成份股和备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%； 但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定； 金钞票净值的 10%； 该钞票支合手证券范畴的 10%； 券，不得越过其各类钞票支合手证券共计范畴的 10%； 基金合手有钞票支合手证券期间，淌若其信用等级下降、不再相宜投资标准，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出； 产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得延期； 票，不得越过该上市公司可运动股票的 15%，完全按照联系指数的组成比例进行 证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；本基金治理东说念主治理的沿路投资组合合手有一家上市公司刊行的可运动股票，不 得越过该上市公司可运动股票的 30%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投 资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限定；   ①本基金在职何来往日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得越过基金 钞票净值的 10%；在职何来往日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得越过基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等；   ②本基金在职何来往日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得越过基金合手        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 有的股票总市值的 20%；   ③本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定；   ④本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得越过上一来往日基金钞票净值的 20%；   ⑤每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证金后，应当保合手不 低于来往保证金一倍的现款； 他有价证券市值之和，不得越过基金钞票净值的 95%；   ①参与转融通证券出借业务的钞票，不得越过基金钞票净值的 30%，其中， 出借期限在 10 个来往日以上的出借证券，纳入《流动性风险治理章程》所述流 动性受限证券的范畴；   ②参与转融通证券出借业务的单只证券不得越过本基金合手有该证券总量的   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得越过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均狡计；   ⑤因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的因素 以致基金投资不相宜上述比例限定的，基金治理东说念主不得新增出借业务； 开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范畴保 合手一致； 因素以致基金不相宜该比例限定的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的 投资；      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 上市来往的股票合并狡计；   除上述第 8）、15）、16）、17）项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限定 等基金治理东说念主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述章程的投资比例的，基金 治理东说念主应当在相关证券可来往的 10 个来往日内进行调节，但中国证监会章程的 特殊情形除外。法律律例另有章程时，从其章程。   基金治理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同胜利之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金治理东说念主在 履行适合标准后，则本基金投资不再受相关限定或按变更后的章程实行。   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、摆布证券来往价钱偏激他不耿介的证券来往行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程绝交的其他行动。   基金治理东说念主治理运作基金钞票过程中应当严格驯顺法律、律例的章程及基金 合同和本左券的约定，不得实施上述投资绝交行径。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、实验 控制东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，遵循基金份 额合手有东说念主利益优先的原则，防备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平允合理价钱实行。相关来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律律例赐与败露。紧要关联来往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 以上的孤独董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审 查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合标准后，则本基金投资不再受相关限定或以变更以后的章程为 准。   根据法律律例联系基金从事的关联来往的章程，基金治理东说念主和基金托管东说念主应 事前相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他紧要利弊关系的公 司名单偏激更新，并以两边约定的形势提交，确保所提供的关联来往名单的真确 性、完满性、全面性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。 治理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东说念主依据联系法律、律例章程和《基金合同》约定对基金治理东说念主参与 银行间市集来往时濒临的来往敌手资信风险进行监督。   基金治理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律、律例及行业 标准的、经郑重遴聘的、本基金适用的银行间市集来往敌手的名单。基金托管东说念主 在收到名单后 2 个工作日内电话或回函证据收到该名单。基金治理东说念主应严格按照 来往敌手名单的范畴在银行间债券市集遴聘来往敌手。基金托管东说念主监督基金治理 东说念主是否按事前提供的银行间债券市集来往敌手名单进行来往。   基金治理东说念主不错依期（每半年）和不依期对银行间市集现券及回购来往敌手 的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函证据， 新名单自基金托管东说念主证据当日胜利。新名单胜利前已与本次剔除的来往敌手所进 行但尚未结算的来往，仍应按照左券进行结算。   基金治理东说念主参与银行间市集来往时，应按银行间债券市集的来往国法进行交 易，并有工作控制来往敌手的资信风险，由于来往敌手资信风险引起的损失,基 金治理东说念主应当负责向相关工作东说念主追偿。基金托管东说念主不承担由此形成的相关法律责 任及损失。   如基金托管东说念主过后发现基金治理东说念主莫得按照事前约定的来往敌手进行来往 时，基金托管东说念主应实时提醒基金治理东说念主，但基金托管东说念主不承担由此形成的相关损 构怨工作。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 基金治理东说念主遴聘入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金治理东说念主应根据法律、律例的章程及基金合同 的约定遴聘入款银行。   本基金投资银行入款应相宜如下章程：   （1）基金治理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核相关左券、账户贵寓、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   （3）基金治理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格驯顺《基金 法》、   《运作办法》等联系法律、律例，以及国度联系账户治理、利率治理、支付 结算等的各项章程。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主在遴聘入款银行时有违抗联系法律律例的章程 及基金合同的约定的行径，应实时以书面体式文书基金治理东说念主在 10 个工作日内 纠正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在 10 个工作日内纠正的， 基金托管东说念主应叙述中国证监会。基金托管东说念主发现基金治理东说念主有紧要非法行径，应 立即叙述中国证监会，同期文书基金治理东说念主在 10 个工作日内纠正或绝交结算。 理东说念主投资运动受限证券进行监督。   （1）基金治理东说念主投资运动受限证券，应驯顺《对于基金投资非公开刊行股 票等运动受限证券联系问题的文书》等联系法律律例章程。   （2）运动受限证券与上文所述的流动性受限钞票并不完全一致，包括由《上 市公司证券刊行治理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一依期限锁依期的可来往证券，不包括由于发布紧要音信或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来往中的质押券等运动受限证 券。   （3）基金治理东说念主应保证本基金投资的运动受限证券登记存管在本基金名下， 并确保基金托管东说念主大要浮浅查询。因基金治理东说念主原因产生的运动受限证券登记存 管问题，形成基金托管东说念主无法安全扶植本基金钞票的工作与损失，及基金财产的     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 损失，由基金治理东说念主承担。   （4）在初次投资运动受限证券之前，基金治理东说念主应当制定相关投资决策流 程、风险控制轨制、流动性风险控制预案等规章轨制。基金治理东说念主应当根据基金 流动性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险控制轨制中明确具体 比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金治理东说念主董事会批准。   （5）在投资运动受限证券之前，基金治理东说念主应至少提前一个来往日向基金 托管东说念主提供联系运动受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：拟刊行数目、监管机构的批准解说文献复印件、缴款文书书、基金拟认购 的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文献等。基金治理东说念主应 保证上述信息的真确、完满。   （6）基金托管东说念主在监督基金治理东说念主投资运动受限证券的过程中，如以为因 市集出现剧烈变化导致基金治理东说念主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风 险，基金托管东说念主有权要求基金治理东说念主对该风险的摒除或防备措施进行补充和整 改，并作念出版面讲明。不然，基金托管东说念主经事前书面奉告基金治理东说念主，有权绝交 实行其联系指示。因绝交实行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担相 关工作，并有权叙述中国证监会。   （7）淌若基金治理东说念主未按照本左券的约定向基金托管东说念主报送相关数据或者 报送了作假的数据，导致基金托管东说念主不可履行基金托管东说念主职责的，基金治理东说念主应 照章承担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据法律律例、基金合同及本左券履 行职责外，因投资运动受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本左券履行监督职 责后不承担上述损失。   （8）基金托管东说念主根据联系章程有权对基金治理东说念主进行以下事项监督： 的建立与完善情况。   （9）相关法律律例对基金投资运动受限证券有新章程的，从其章程。     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 备本事系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险治理轨制，完善业务流 程，有用防备和控制风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律、律例的章程及基金合同的约定，对基金 钞票净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入证据、 基金收益分派、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进 行监督和核查。   （三）基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时间 内回答并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金治理东说念主应积极配合提供相关数 据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运作违抗法 律律例、《基金合同》和本托管左券的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等方 式文书基金治理东说念主限期纠正。基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金治理东说念主收到书面文书后应实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回 函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，讲明非法原因及纠正期限，并保 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   若基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据来往标准已经胜利的指示违抗法律、行政 律例和其他联系章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金治理东说念主， 并叙述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主有紧要非法行径，应实时叙述中国证监会，同期 文书基金治理东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金治理东说念主无耿介理 由，绝交、拦阻对方根据本托管左券章程愚弄监督权，或采取拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议训导仍不改正的，基金托 管东说念主应叙述中国证监会。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》偏激他联系律例、《基金合同》和本左券章程，基金治理东说念主 对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 是否安全扶植基金财产，是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账 户、期货结算账户等投资所需账户，是否协助提供开立期货业务相关账户及来往 编码的基金托管东说念主相关信息，是否实时、准确复核基金治理东说念主狡计的基金钞票净 值和基金份额净值，是否根据基金治理东说念主指示办理清理交收，是否按照律例章程 和《基金合同》章程进行相关信息败露和监督基金投资运作等行径。   基金治理东说念主不错依期（每半年）和不依期地对基金托管东说念主扶植的基金钞票进 行核查。基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相 关贵寓以供基金治理东说念主核查托管财产的完满性和真确性，在章程时间内回答并改 正。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账治理、私行挪用基金资 产、未实行或无故蔓延实行基金治理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本左券偏激他联系章程的，应实时以书面体式文书基 金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文书后应不才一工作日实时查对并以书 面体式对基金治理东说念主发出回函，讲明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在限期内，基金治理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管 东说念主改正。基金托管东说念主对基金治理东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东说念主应叙述中国证监会。对基金治理东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监 督叙述的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行径，应立即叙述中国证监会，同期 文书基金托管东说念主在限期内纠正。基金托管东说念主无耿介原理，绝交、拦阻对方根据本 左券章程愚弄监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金治理东说念主提议训导仍不改正的，基金治理东说念主应叙述中国证监会。   四、基金财产的扶植   （一）基金财产扶植的原则 用、刑事工作、分派基金的任何钞票。 户、期货结算账户等投资所需账户。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的完满和独 立。 应由基金治理东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金 钞票莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文书基金治理东说念主采取措施 进行催收。由此给基金形成损失的，基金治理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的 损失。基金托管东说念主对此赐与必要的配合与协助，但不承担相关工作。 托管基金财产。   （二）基金合同胜利时召募钞票的考证   基金召募期间召募认购款项应存于基金认购专用账户，该账户由基金治理东说念主 或基金治理东说念主托福的登记机构开立并治理。   基金召募期满或基金治理东说念主依据法律律例及招募讲明书决定罢手基金发售， 基金召募份额总额、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）及基金 认购东说念主数相宜《基金法》、            《运作办法》等联系章程后，基金治理东说念主应将召募到的 属于基金财产的沿路资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金托管资金账户，并 由登记机构将组合证券过户至本基金的组合证券账户，同期在章程时间内，聘用 相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述， 出具的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。 基金托管东说念主在收到资金当日出具相关解说文献。若基金召募期限届满，未能达到 基金备案的条件，由基金治理东说念主按章程办理相关资金和证券退还等事宜，基金托 管东说念主应提供充分协助。   （三）基金的银行入款账户的开立和治理 章程计息，根据基金治理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印 鉴由基金托管东说念主制作、扶植和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行入款       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 账户进行。 基金托管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦 不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行动。 资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管钞票的资金结算汇划 业务。 其他章程。   （四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和治理   基金托管东说念主为本基金在中国证券登记结算有限工作公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金治理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金托管东说念主以本基金口头在中国证券登记结算有限工作公司开立结算备付 金账户，专门用于办理投资东说念主通过证券来往所认、申购本基金所触及的资金结算 业务。结算备付金账户的资金交收按照中国证券登记结算有限工作公司的章程执 行。   （五）债券托管账户的开立和治理   基金合同胜利后，基金托管东说念主负责在中央国债登记结算有限工作公司及银行 间市集清理所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主 负责基金的债券及资金的清理。基金治理东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订宇宙 银行间债券市集债券回购主左券。   （六）期货结算账户的开立和治理   基金托管东说念主、基金治理东说念主应现代表本基金，按摄影关章程开立期货结算账户、 期货资金账户，在中国金融期货来往所获取来往编码。期货结算账户称呼、期货 资金账户称呼及来往编码对应称呼应按照联系章程设立。   （七）其他账户的开立和治理   若中国证监会或其他监管机构在本托管左券缔结日之后允许基金从事其他        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，由基金治理东说念主协助基金托 管东说念主根据联系法律、律例的章程和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户 按联系国法使用并治理。   法律律例等联系章程对相关账户的开立和治理另有章程的，从其章程办理。   （八）基金财产投资的联系什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的扶植   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主或其他基金治理东说念主与基金托管东说念主 协商一致的第三方机构的扶植库，扶植凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实验有用控 制下的什物证券等有价凭证在基金托管东说念主扶植期间的损坏、灭失，由此产生的责 任应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实验有用控制的本 基金钞票不承担扶植工作。   银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责扶植。   （九）与基金财产联系的紧要合同的扶植   由基金治理东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别由基金托 管东说念主、基金治理东说念主扶植，相关业务标准另有限定除外。除本左券另有章程外，基 金治理东说念主在代基金签署与基金联系的紧要合同期应尽可能保证基金一方合手有二 份及以上的原本，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原本的原件，基 金治理东说念主在合同签署后 15 个工作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全形势将合 同原件投递基金托管东说念主处。紧要合同的扶植期限不低于法律律例章程的最低期 限。   对于无法取得二份以上原本的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不 得移动。   五、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值及基金份额净值的狡计与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的 余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。基金治理东说念主不错 设立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有章程的，从其章程。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   基金治理东说念主于每个工作日狡计基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公 告。   基金治理东说念主应每个工作日对基金钞票估值。但基金治理东说念主根据法律律例或基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、                            《中国证券监督管 理委员会对于证券投资基金估值业务的携带意见》偏激他法律、律例的章程。基 金钞票净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金治理 东说念主应于每个工作日来往收尾后狡计当日的基金钞票净值和基金份额净值，以约定 形势发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后，将复核结果反馈给 基金治理东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按约定对外公布。   （二）基金钞票的估值   基金所领有的股票、债券、钞票支合手证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）证券来往所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收 盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调节 最近来往市价，确定公允价钱。 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价 进行估值。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 来往所市集挂牌转让的钞票支合手证券，收受估值本事确定公允价值，在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经调节的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调节以证据估值日的公 允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应收受估值本事确定其 公允价值。 初次公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程确定公允价值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上市集来往的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）合手有的银行依期入款或文书入款以本金列示，按左券或合同利率逐日 证据利息收入。   （6）因合手有股票而享有的配股权，收受估值本事确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，收受最近来往日结 算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按摄影关法律律例和行业协会的 相关章程进行估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市来往的股票实行，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。   （10）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （11）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）相关法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的章程或者未能充分珍惜基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处置。   （三）基金份额净值瑕玷的处理形势   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值瑕玷。   托管左券确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值瑕玷，导致其他当事东说念主遇到损失的，邪恶 的工作东说念主应当对由于该估值瑕玷遇到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值瑕玷处理原则”给予补偿，承担补偿工作。   上述估值瑕玷的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （1）估值瑕玷已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值瑕玷工作方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值瑕玷发生的用度由估值瑕玷工作方承担； 由于估值瑕玷工作方未实时更正已产生的估值瑕玷，给当事东说念主形成损失的，由估 值瑕玷工作方对径直损失承担补偿工作；若估值瑕玷工作方已经积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有饱和的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值瑕玷工作方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行证据，确保估值瑕玷已得 到更正。   （2）估值瑕玷的工作方对子系当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 何况仅对估值瑕玷的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值瑕玷而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值瑕玷工作方仍搪塞估值瑕玷负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿路返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值瑕玷责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；淌若取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和越过其实验损失的差额部分支付给估值瑕玷工作方。   （4）估值瑕玷调节收受尽量复原至假定未发生估值瑕玷的正确情形的形势。   估值瑕玷被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值瑕玷发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值瑕玷发生 的原因确定估值瑕玷的工作方；   （2）根据估值瑕玷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值瑕玷形成的损失 进行评估；   （3）根据估值瑕玷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值瑕玷的工作方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值瑕玷处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值瑕玷的更正向联系当事东说念主进行证据。       国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （1）基金份额净值狡计出现瑕玷时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）瑕玷偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；瑕玷偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （1）基金治理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（11）项进行估值时，所造 成的误差不看成基金钞票估值瑕玷处理。   （2）由于证券/期货来往所、登记结算公司、入款银行、指数编制机构等级 三方机构发送的数据瑕玷或由于其他不可抗力原因，或国度司帐策略变更、市集 国法变更等非基金治理东说念主与基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主诚然已经 采取必要、适合、合理的措施进行检查，但未能发现瑕玷的，由此形成的基金资 产估值瑕玷，基金治理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿工作。但基金治理东说念主、基金托管 东说念主应当积极采取必要的措施摒除或消弱由此形成的影响。   （四）暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且收受估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金治理东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门制定的司帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金治理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜利后，应按照两边约定的归并记 账方法和司帐处理原则，分别独就怕设立、登录和扶植本基金的全套账册，对双        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。   （七）司帐数据和财务目的的查对   两边应每个来往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金治理东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金治理东说念主的账 册为准。   （八）基金财务报表、依期叙述的编制和复核   基金财务报表由基金治理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成；在《基金合同》胜利后，基金招募讲明 书的信息发生紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募讲明 书并登载在章程网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少 每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募讲明书。季度报 告应在季度收尾之日起 15 个工作日内赐与公告；中期叙述在上半年收尾之日起 两个月内赐与公告；年度叙述在每年收尾之日起三个月内赐与公告。基金合同生 效不及两个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   基金治理东说念主在月初 3 个工作日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定 形势将联系报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个工作日内进行复核， 并将复核结果实时以书面或其他两边约定的形势文书基金治理东说念主。对于季度报 告、中期叙述、年度叙述等依期叙述及招募讲明书（更新），基金治理东说念主和基金 托管东说念主应在上述监管部门章程的时间内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原 因，进行调节，调节以两边认同的账务处理形势为准。淌若基金治理东说念主与基金托 管东说念主不可于应当发布公告之日前就相关报抒发成一致，基金治理东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度叙述、中期叙述或年度叙述复核完结后，可 以出具复核证据书（盖印）或以其他两边约定的形势证据，以备有权机构对相关 文献审核检查。   六、基金份额合手有东说念主名册的扶植      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   基金治理东说念主可托福基金登记机构登记和扶植基金份额合手有东说念主名册。基金份额 合手有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册，包括基金合同胜利日的基金份额合手有东说念主名册、基金合 同隔断日的基金份额合手有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额合手有东说念主名册、基金 份额合手有东说念主大会权益登记日的基金份额合手有东说念主名册、每年临了一个来往日的基金 份额合手有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和扶植，并对基金份额合手有东说念主名册的 真确性、完满性和准确性负责，保存期限为自基金账户销户之日起不低于法律法 规章程的最低期限。   基金治理东说念主应根据基金托管东说念主的要求依期和不依期向基金托管东说念主提供基金 份额合手有东说念主名册。   （一）基金治理东说念主于《基金合同》胜利日及《基金合同》隔断日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额合手有东说念主名册；   （二）基金治理东说念主于基金份额合手有东说念主大会权益登记日后 5 个工作日内向基金 托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额合手有东说念主名册；   （三）基金治理东说念主于每年临了一个来往日后 10 个工作日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额合手有东说念主名册；   （四）除上述约定时间外，淌若确因业务需要，基金托管东说念主与基金治理东说念主商 议一致后，由基金治理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额合手有东说念主名 册。   基金托管东说念主以电子版体式妥善扶植基金份额合手有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限不低于法律律例章程的最低期限。基金托管东说念主不得将所扶植的基金 份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应驯顺守密义务。若基金 治理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善扶植基金份额合手有东说念主名册，应按联系 律例章程各自承担相应的工作。   七、争议处置形势   两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，应通过友 好协商处置。托管左券当事东说念主不肯通过协商处置或者协商不成的，任何一方当事 东说念主均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是末端性的，并对两边当事东说念主均具        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号） 有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有章程。   争议处理期间，两边当事东说念主应死守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，持续诚实、 辛勤、尽责地履行《基金合同》和本左券章程的义务，珍惜基金份额合手有东说念主的合 法权益。   本左券受中华东说念主民共和国（为本左券的目的，不包括香港、澳门寥落行政区 及台湾地区）法律统治。   八、基金托管左券的变更、隔断与基金财产的清理   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何打破，并报中国证监会备案。   （二）基金托管左券的隔断 他事由形成其他基金托管东说念主秉承基金财产； 他事由形成其他基金治理东说念主秉承基金治理权； 止事项。   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组妥洽秉承基金；        国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）聘用司帐师事务所对清理叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 叙述出具法律意见书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿路剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理叙述应当经相宜《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监 会备案后 5 个工作日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将 清理叙述登载在章程网站上，并将清理叙述辅导性公告登载在章程报刊上。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的最 低期限。         国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）           第二十三部分          对基金份额合手有东说念主的服务     基金治理东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金治理东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务神气。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等形势提议研究、建议、投诉等需 求，基金治理东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。     三、短信辅导发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金治理东说念主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金治理东说念主依期或不依期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金治理东说念主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金治理东说念主依期或不依期向投资东说念主发送电子资讯。     五、研究基金治理东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法宗旨的内容，请通过上述形势 研究基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面宗旨了本招募讲明书。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）           第二十四部分        其他应败露事项          公告称呼                   败露媒介          日历 国泰基金治理有限公司对于公司股权变更的公                              《中国证券报》        2024/12/7 告 国泰基金治理有限公司对于旗下部分基金改聘                              《中国证券报》        2024/12/24 司帐师事务所的公告 国泰基金治理有限公司对于旗下部分来往型开                              《上海证券报》、                                     《中 放式基金新增东吴证券股份有限公司为一级交                         2025/1/8                              国证券报》 易商的公告 国泰基金治理有限公司对于旗下部分来往型开         《中国证券报》、《上 放式基金新增华西证券股份有限公司为一级交         海证券报》、《证券时     2025/1/10 易商的公告                        报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分来往型开         《中国证券报》、《上 放式基金新增中航证券有限公司为一级来往商         海证券报》、《证券时     2025/1/23 的公告                          报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分来往型开         《中国证券报》、《上 放式基金新增江海证券有限公司为一级来往商         海证券报》、《证券时     2025/2/14 的公告                          报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分基金基金         《上海证券报》、                                     《中 托管东说念主信息变更的公告                   国证券报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分基金基金                              《中国证券报》、                                     《上 托管东说念主信息变更并修改基金合同等法律文献的                         2025/4/4                              海证券报》 公告 国泰基金治理有限公司对于旗下部分来往型开         《中国证券报》、《上 放式基金新增瑞银证券有限工作公司为一级交         海证券报》、《证券时     2025/5/16 易商的公告                        报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司高档治理东说念主员变更公告         《中国证券报》        2025/5/30     国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）     第二十五部分       招募讲明书存放偏激查阅形势   本招募讲明书存放在本基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面，投 资东说念主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募讲明书复制件或复印件， 但应以招募讲明书原本为准。基金治理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。      国泰中证 1000 增强策略来往型敞开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年第二号）              第二十六部分          备查文献   以下备查文献存放在本基金治理东说念主、基金托管东说念主的办公局面。投资东说念主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰中证1000增强策略来往型敞开式指数证券投资 基金注册的批复文献   二、《国泰中证1000增强策略来往型敞开式指数证券投资基金基金合同》   三、《国泰中证1000增强策略来往型敞开式指数证券投资基金托管左券》   四、法律意见书   五、基金治理东说念主业务资格批件、营业牌照   六、基金托管东说念主业务资格批件、营业牌照   七、中国证监会要求的其他文献                                 国泰基金治理有限公司                               二零二五年十一月二十七日

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